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          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          2021-11-11 文字大小 【 】 【打印
                      

          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資
          基金發起式聯接基金更新招募說明書
          (2021年第四號)
          基金管理人:國泰基金管理有限公司
          基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          目 錄
          重要提示........................................................................................................................................... 1
          第一部分 緒言 ............................................................................................................................... 3
          第二部分 釋義 ............................................................................................................................... 3
          第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8
          第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 22
          第五部分 相關服務機構 ............................................................................................................. 27
          第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 37
          第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 38
          第八部分 基金份額的申購與贖回 ............................................................................................. 38
          第九部分 基金的投資 ................................................................................................................. 50
          第十部分 基金的業績 ................................................................................................................. 60
          第十一部分 基金的財產 ............................................................................................................. 61
          第十二部分 基金資產估值 ......................................................................................................... 61
          第十三部分 基金的收益與分配 ................................................................................................. 68
          第十四部分 基金費用與稅收 ..................................................................................................... 69
          第十五部分 基金的會計與審計 ................................................................................................. 71
          第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 71
          第十七部分 風險揭示 ................................................................................................................. 79
          第十八部分 基金的終止與清算 ................................................................................................. 87
          第十九部分 基金合同內容摘要 ................................................................................................. 89
          第二十部分 托管協議內容摘要 ............................................................................................... 105
          第二十一部分 對基金份額持有人的服務 ............................................................................... 125
          第二十二部分 其他應披露事項 ............................................................................................... 125
          第二十三部分 招募說明書存放及其查閱方式 ....................................................................... 126
          第二十四部分 備查文件 ........................................................................................................... 126
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          重要提示
          1、本基金經中國證券監督管理委員會2019年10月31日證監許可【2019】
          2080號文注冊募集。本基金的基金合同生效日為2020年1月16日。
          2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
          中國證監會注冊,但中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投
          資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風
          險。
          3、本基金標的指數為中證煤炭指數
          (1)樣本空間
          同中證全指指數的樣本空間
          (2)選樣方法
          1)將樣本空間中屬于煤炭行業的證券納入煤炭主題;
          2)如果1)中證券數量少于或等于50只,則全部證券作為指數樣本;如果
          1)中證券數量多于50只,則分別按照證券過去一年的日均成交金額、日均總市
          值由高到低排名,剔除成交金額排名后10%、以及累積總市值占比達到98%以
          后的證券,并且保持剔除后證券數量不少于50只,將剩余全部證券作為指數樣
          本;
          3)指數采用調整市值加權,并設置權重因子。權重因子介于0和1之間,
          以使單個樣本權重不超過10%。
          有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站,網
          址:www.csindex.com.cn。
          4、本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。
          投資人在投資本基金前,需全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充
          分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,對投資本基金的意愿、時機、數量
          等投資行為做出獨立決策。投資人根據所持有的基金份額享受基金的收益,但同
          時也需承擔相應的投資風險?;鹜顿Y中的風險包括:系統性風險、非系統性風
          險、流動性風險、運作管理風險、本基金特定風險和其他風險等。本基金可能出
          現跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停止服務、成份股停牌等風險。
          本基金可投資資產支持證券,主要存在與基礎資產相關的風險、與資產支持
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          證券相關的風險、與專項計劃管理相關的風險和其他風險。
          本基金可投資股指期貨,需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、
          操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具
          更為劇烈。并且由于股指期貨定價復雜,不適當的估值可能使基金資產面臨損失
          風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利
          行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采
          用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制
          平倉,可能給投資人帶來損失。
          本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波
          動影響,存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風
          險。
          《基金合同》生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元,基
          金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。投資
          人將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
          本基金為ETF聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,其預期收益及預期
          風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于
          目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場
          相似的風險收益特征。
          投資有風險,投資人認購(或申購)本基金時應認真閱讀基金合同、本招募
          說明書、基金產品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主做
          出投資決策,自行承擔投資風險?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”
          原則,在投資人做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,
          由投資人自行負擔。
          基金的過往業績并不預示其未來表現?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并
          不構成對本基金業績表現的保證。
          基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
          但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。
          本招募說明書已經本基金托管人復核。本次招募說明書更新事由為年度更
          新。本招募說明書所載投資組合報告為2021年2季度報告,凈值表現數據截止
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          日為2021年6月30日。
          第一部分 緒言
          本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金
          法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證
          券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基
          金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券
          投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風險管理規定》”)、《公開
          募集證券投資基金運作指引第2號——基金中基金指引》和其他有關法律法規規
          定以及《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合
          同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
          基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
          漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
          所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本
          招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
          本招募說明書根據本基金的基金合同編寫,并經中國證監會注冊?;鸷贤?
          是規定基金合同當事人之間權利義務關系的基本法律文件,如本招募說明書內容
          與基金合同有沖突或不一致之處,均以基金合同為準?;鹜顿Y人自依基金合同
          取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同當事人,其持有基金份額的行
          為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
          有關規定享有權利、承擔義務?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,
          應詳細查閱基金合同。
          第二部分 釋義
          在本招募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
          1、基金或本基金:指國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式
          聯接基金
          2、基金管理人:指國泰基金管理有限公司
          3、基金托管人:指中國工商銀行股份有限公司
          4、基金合同:指《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯
          接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          5、托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國泰中證煤炭
          交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協議》及對該托管協議的任
          何有效修訂和補充
          6、招募說明書或本招募說明書:指《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券
          投資基金發起式聯接基金招募說明書》及其更新
          7、基金產品資料概要:指《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金
          發起式聯接基金基金產品資料概要》及其更新
          8、基金份額發售公告:指《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金
          發起式聯接基金基金份額發售公告》
          9、法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
          司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
          10、《基金法》:指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時
          做出的修訂
          11、《銷售辦法》:指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做
          出的修訂
          12、《信息披露辦法》:指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1
          日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出
          的修訂
          13、《運作辦法》:指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對
          其不時做出的修訂
          14、《流動性風險管理規定》:指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險
          管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
          15、中國證監會:指中國證券監督管理委員會
          16、銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委
          員會
          17、基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義
          務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
          18、個人投資者:指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
          19、機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會
          團體或其他組織
          20、合格境外機構投資者:指符合現行有效的相關法律法規規定可以投資于
          在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
          21、人民幣合格境外機構投資者:指符合現行有效的相關法律法規規定,運
          用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外機構投資者
          22、投資人、投資者:指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者、
          人民幣合格境外機構投資者、發起資金提供方以及法律法規或中國證監會允許購
          買證券投資基金的其他投資人的合稱
          23、基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

          24、基金銷售業務:指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金,發售基金份額,
          辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
          25、銷售機構:指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其
          他條件,取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議,辦理
          基金銷售業務的機構
          26、登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容包括
          投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結
          算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
          27、登記機構:指辦理登記業務的機構?;鸬牡怯洐C構為國泰基金管理有
          限公司或接受國泰基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構
          28、基金賬戶:指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
          管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
          29、基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
          構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資等業務而引起的基金份
          額變動及結余情況的賬戶
          30、基金合同生效日:指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件,
          基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢,并獲得中國證監會書面確認的
          日期
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          31、基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財
          產清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
          32、基金募集期:指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間,最長
          不得超過3個月
          33、存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
          34、工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
          35、T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
          開放日
          36、T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日)
          37、開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
          38、開放時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
          39、《業務規則》:指《國泰基金管理有限公司開放式基金業務規則》,是規
          范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則,由基金管理人
          和投資人共同遵守
          40、發起式基金:指按照《運作辦法》和中國證監會規定的相關條件募集、
          運作,由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理(指
          基金管理人員工中依法具有基金經理資格者,包括但不限于本基金的基金經理,
          下同)等人員承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金
          41、發起資金:指用于認購發起式基金且來源于基金管理人股東資金、基金
          管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員的資金。發起資金
          認購本基金的金額不低于1000萬元,且發起資金認購的基金份額持有期限不少
          于3年
          42、發起資金提供方:指以發起資金認購本基金且承諾以發起資金認購的基
          金份額持有期限不少于3年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管
          理人員或基金經理等人員
          43、認購:指在基金募集期內,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
          請購買基金份額的行為
          44、申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
          請購買基金份額的行為
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          45、贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人根據基金合同和招募說明書
          規定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
          46、基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
          規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
          管理人管理的其他基金基金份額的行為
          47、轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
          持基金份額銷售機構的操作
          48、定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期申
          購日、申購金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定申購日在投資人指定銀行賬
          戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
          49、巨額贖回:指本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數
          加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入
          申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
          50、元:指人民幣元
          51、基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
          行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
          52、基金資產總值:指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券及票
          據價值、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資產的價值總和
          53、基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值
          54、基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
          55、基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈
          值和基金份額凈值的過程
          56、指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定
          互聯網網站(包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露
          網站)等媒介
          57、標的指數:指中證指數有限公司編制并發布的中證煤炭指數及其未來可
          能發生的變更
          58、目標ETF:指另一獲中國證監會注冊的交易型開放式指數證券投資基金
          (簡稱ETF),該ETF和本基金所跟蹤的標的指數相同,并且該ETF的投資目標
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          和本基金的投資目標類似,本基金主要投資于該ETF以求達到投資目標。本基
          金的目標ETF為國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金
          59、ETF聯接基金:指將絕大部分基金財產投資于目標ETF,與目標ETF
          的投資目標相似,緊密跟蹤標的指數表現,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,
          采用開放式運作方式的基金,簡稱“聯接基金”
          60、基金份額類別:指根據認購/申購費用、贖回費用、銷售服務費用收取
          方式的不同將本基金基金份額分為不同的類別,各基金份額類別分別設置代碼,
          并分別計算和公告基金份額凈值
          61、A類基金份額:指在投資人認購、申購基金份額時收取認購、申購費用,
          不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
          62、C類基金份額:指在投資人認購、申購基金份額時不收取認購、申購費
          用,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
          63、銷售服務費:指從C類基金份額的基金財產中計提的,用于本基金市
          場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的費用
          64、流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
          以合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
          與銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受
          限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
          交易的債券等
          65、擺動定價機制:指當本基金遭遇大額申購贖回時,通過調整基金份額凈
          值的方式,將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者,
          從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響,確保投資人的合法權益不受損
          害并得到公平對待
          66、不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

          第三部分 基金管理人
          一、基金管理人概況
          名稱:國泰基金管理有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1200號2層225室
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          辦公地址:上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈16層-19層
          成立時間:1998年3月5日
          法定代表人:邱軍
          注冊資本:壹億壹仟萬元人民幣
          聯系人:辛怡
          聯系電話:021-31089000,400-888-8688
          股權結構:
          股東名稱 股權比例
          中國建銀投資有限責任公司 60%
          意大利忠利集團 30%
          中國電力財務有限公司 10%
          二、主要人員情況
          1、董事會成員
          邱軍,董事長,碩士研究生,高級經濟師。1993年7月至2002年7月,任
          中國建設銀行天津市分行主任科員。2002年7月至2007年10月,任中德住房
          儲蓄銀行部門經理。2007年10月至2008年8月,任中國建設銀行信用卡天津
          運作中心高級副經理。2008年8月至2011年4月,任中國建銀投資有限責任公
          司高級業務經理。2011年4月至2014年4月,任中投科信科技股份有限公司總
          經理。2014年4月至2016年11月,任中投發展有限責任公司監事長、紀委書
          記。2016年11月至2020年4月,歷任建投控股有限責任公司總經理、董事長、
          黨委書記。2020年4月任公司黨委書記。2020年12月起任公司董事長、法定代
          表人、黨委書記。
          方光鵬,董事,博士研究生。1990年8月至1994年9月,任職于中國科學
          院應用數學研究所。1997年7月至2005年1月,任職于中國建設銀行總行。2005
          年1月至2007年7月,任職于中國建銀投資有限責任公司,歷任財會部高級副
          經理、股權管理部高級副經理。2007年7月至2010年6月,任浙江省國際信托
          投資有限公司(后更名為中投信托有限責任公司)計劃財務部總經理。2010年6
          月起至今,歷任中國建銀投資有限責任公司長期股權管理部高級業務副經理、戰
          略發展部專職董事。其間,2012年7月至2013年10月兼任建銀飯店董事,2013
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          年3月至2014年12月兼任宏源證券監事。2021年3月起任公司董事。
          何雅婧,董事,碩士研究生。2011年8月起在中國建銀投資有限責任公司
          工作,先后任長期股權投資部助理業務經理、業務副經理,戰略發展部業務副經
          理、業務經理,現任戰略發展部高級業務副經理。2020年12月起任公司董事。
          Santo Borsellino,董事,碩士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY負
          責經濟研究;1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理,1995-1997
          年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融
          分析師;1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保險研
          究員;2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人;2005-2006年在CREDIT
          SUISSE任副總裁;2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA歷任研究員/基
          金經理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE權益部總監。
          2013-2019年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE總經理。2019年4月起任
          Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &
          Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。
          游一冰,董事,大學本科,英國特許保險學會高級會員(FCII)及英國特
          許保險師(Chartered Insurer)。1989年至1994年任中國人民保險公司總公司營
          業部助理經理;1994年至1996年任中國保險(歐洲)控股有限公司總裁助理;
          1996年至1998年任忠利保險有限公司英國分公司再保險承保人;1998年至2017
          年任忠利亞洲中國地區總經理;2002年至今任中意人壽保險有限公司董事;2007
          年至今任中意財產保險有限公司董事;2007年至2017年任中意財產保險有限公
          司總經理;2013年至今任中意資產管理有限公司董事;2017年至今任忠利集團
          大中華區股東代表。2010年6月起任公司董事。
          戴建元,董事,大學本科,高級會計師。1994年7月至1998年4月,任福
          建省泉州電業局財務科會計。1998年4月至2001年3月,任福建省電力有限公
          司財務部會計。2001年3月至2005年8月,任福建省廈門市電業局總會計師。
          2005年8月至今,歷任中國電力財務有限公司福建業務部主任、直屬營業部副
          主任(主持工作、正處級)、直屬營業部主任、辦公室主任、審計部主任、副總
          經濟師、首席風險師、總風險師。2020年12月起任公司董事。
          周向勇,董事,碩士研究生,25年金融從業經歷。1996年7月至2004年
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          12月在中國建設銀行總行工作,先后任辦公室科員、個人銀行業務部主任科員。
          2004年12月至2011年1月在中國建銀投資有限責任公司工作,任辦公室高級
          業務經理、業務運營組負責人。2011年1月加入國泰基金管理有限公司,任總
          經理助理,2012年11月至2016年7月任公司副總經理,2016年7月起任公司
          總經理及公司董事。
          黃曉衡,獨立董事,碩士研究生,高級經濟師。1975年7月至1991年6
          月,在中國建設銀行江蘇省分行工作,先后任職于計劃處、信貸處、國際業務部,
          歷任副處長、處長。1991年6月至1993年9月,任中國建設銀行倫敦代表處首
          席代表。1993年9月至1994年7月,任中國建設銀行紐約代表處首席代表。1994
          年7月至1999年3月,在中國建設銀行總行工作,歷任國際部副總經理、資金
          計劃部總經理、會計部總經理。1999年3月至2010年1月,在中國國際金融有
          限公司工作,歷任財務總監、公司管委會成員、顧問。2010年4月至2012年3
          月,任漢石投資管理有限公司(香港)董事總經理。2013年8月至2016年1月,
          任中金基金管理有限公司獨立董事。2017年3月起任公司獨立董事。
          吳群,獨立董事,博士研究生,高級會計師。1986年6月至1999年1月在
          中國財政研究院研究生部(原財政部財政科研所研究生部)工作,歷任講師、副
          研究員、副主任、主任。1991年起聘任中國財政研究院研究生部碩士生導師。
          1999年1月至2003年6月在滬江德勤北京分所工作,歷任技術部/企業風險管理
          部高級經理、總監,管理咨詢部總監。2003年6月至2005年11月,在中國電
          子產業工程有限公司工作,擔任財務部總經理。2005年11月至2016年7月在
          中國電子信息產業集團有限公司工作(簡稱“CEC”),歷任審計部副主任、資產
          部副主任(主持工作)、主任。2014年9月至2016年7月任中國上市公司協會
          軍工委員會副會長,2016年8月至2018年1月任中國上市公司協會軍工委員會
          顧問。2012年3月至2016年7月,擔任中國電子信息產業集團有限公司總經濟
          師。在CEC工作期間,至2016年11月,在中國電子信息產業集團有限公司所
          投資的境內外多個公司擔任董事、監事。2017年5月至2021年6月任首約科技
          (北京)有限公司獨立董事。2020年8月起任中國船舶重工集團海洋防務與信
          息對抗股份有限公司獨立董事。2017年10月起任公司獨立董事。
          陳爽,獨立董事,碩士研究生,高級經濟師。1992年8月至2001年2月,
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          在交通銀行工作,歷任研究開發部規劃開發處干部、副主任科員、主管商業銀行
          研究員,辦公室條法處主管法律員、副處長、處長。2001年2月至2019年9月,
          在中國光大集團有限公司工作,歷任法律部副主任、法律部主任、董事、執行董
          事、副總經理、黨委委員。2002年6月至2007年8月,兼任中國光大(集團)
          總公司法律部副主任。2004年9月至2019年5月,歷任中國光大控股有限公司
          執行董事、副總經理、行政總裁、首席執行官、黨委書記。2015年6月至2019
          年5月,任中國飛機租賃集團控股有限公司主席、執行董事。2019年5月至2019
          年11月,負責籌備中國光大控股有限公司下屬的大灣區基金。2019年11月至
          2020年6月,任中集資本控股有限公司首席執行官兼總裁,中集資本(國際)
          有限公司董事長兼總裁。2020年7月至今,任紳灣資本管理有限公司創始及執
          行合伙人。2020年12月起任公司董事。
          馮麗英,獨立董事,大學本科,高級經濟師。1984年9月至1987年6月,
          任北京第二輕工業總公司科員。1987年7月至1998年9月,歷任中國建設銀行
          人事部勞動工資處副處長、處長。1998年9月至1999年9月,任中國國際金融
          有限責任公司人力資源部高級經理。1999年9月至2005年9月,任中國信達資
          產管理有限公司人力資源部副總經理(總經理級)。期間兼任中國耀華浮華玻璃
          有限責任公司副董事長,中國宏源證券公司監事長。2005年9月至2011年2月,
          任中國建設銀行總行人力資源部副總經理(總經理級)。期間兼任建信基金管理
          有限公司監事長。2011年2月至2015年11月,任中國建設銀行養老金業務部
          總經理。2015年11月至2019年7月,任建信養老金管理有限責任公司總裁。
          2020年12月起任公司董事。
          2、監事會成員
          梁鳳玉,監事會主席,碩士研究生,高級會計師。1994年8月至2006年6
          月工作于中國建設銀行遼寧省分行,曾任支行副行長、部門副總經理。2006年7
          月至2012年8月工作于中國建銀投資有限責任公司,其中,2007年4月至2008
          年2月任中國投資咨詢有限責任公司財務總監。2012年9月至2014年8月任建
          投投資有限責任公司副總經理。2014年9月起先后任公司紀委書記、監事會主
          席。
          Yezdi Phiroze Chinoy,監事,大學本科。1995年12月至2000年5月在Jardine
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          Fleming India任公司秘書及法務。2000年9月至2003年2月,在Dresdner
          Kleinwort Benson任合規部主管、公司秘書兼法務。2003年3月至2008年1月
          任JP Morgan Chase India合規部副總經理。2008年2月至2008年8月任Prudential
          Property Investment Management Singapore法律及合規部主管。2008年8月至2014
          年3月任Allianz Global Investors Singapore Limited東南亞及南亞合規部主管。
          2014年3月至今在Generali Investments Asia Limited工作,歷任首席執行官、執
          行董事。2021年7月起兼任Elite Commercial REIT獨立非執行董事,2014年12
          月起任公司監事。
          李箐,監事,研究生。1997年7月至1997年8月,中國電力信托投資有限
          公司資金部員工。1997年8月至1999年7月,中電信實業開發總公司財務部員
          工。1999年7月至1999年12月,中國電力信托投資有限公司財務部員工。2000
          年1月起,在中國電力財務有限公司工作,歷任財務部處長、主任助理、主任會
          計師、副主任、主任,現任審計部主任。2020年12月起任公司監事。
          鄧時鋒,監事,碩士研究生。曾任職于天同證券。2001年9月加盟國泰基
          金管理有限公司,歷任行業研究員、基金經理助理,2008年4月至2018年3月
          任國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金的基金經理,2009年5月至2018年3
          月任國泰區位優勢混合型證券投資基金(原國泰區位優勢股票型證券投資基金)
          的基金經理,2013年9月至2015年3月任國泰估值優勢股票型證券投資基金
          (LOF)的基金經理,2015年9月至2018年3月任國泰央企改革股票型證券投
          資基金的基金經理,2019年7月至2020年7月任國泰民安養老目標日期2040
          三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理,2021年9月起任國泰國策驅
          動靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2017年7月至2019年3月任投資
          總監(權益),2019年4月至2020年7月任投資總監(FOF),2020年8月起任
          投資總監(權益)。2015年8月起任公司職工監事。
          吳洪濤,監事,大學本科。曾任職于恒生電子股份有限公司。2003年7月
          至2008年1月,任金鷹基金管理有限公司運作保障部經理。2008年2月加入國
          泰基金管理有限公司,歷任信息技術部工程師、運營管理部總監助理、運營管理
          部副總監,現任運營管理部總監。2019年5月起任公司職工監事。
          宋凱,監事,大學本科。2008年9月至2012年10月,任畢馬威華振會計
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          師事務所上海分所助理經理。2012年12月加入國泰基金管理有限公司,歷任審
          計部總監助理、紀檢監察室副主任,現任審計部總監、風險管理部總監。2017
          年3月起任公司職工監事。
          3、高級管理人員
          邱軍,董事長,簡歷情況見董事會成員介紹。
          周向勇,總經理,簡歷情況見董事會成員介紹。
          張畔,碩士研究生,15年金融從業經歷。2006年7月至2021年9月在中國
          建銀投資有限責任公司工作,先后擔任資產處置部業務副經理,企業管理部業務
          經理,辦公室業務運營處高級業務副經理、負責人,黨委辦公室主任助理,辦公
          室(黨辦、董辦、監辦)副主任、主任等。2021年9月加入國泰基金管理有限
          公司,擔任黨委委員。2021年10月起擔任公司副總經理。
          張瑞兵,博士研究生,15年金融從業經歷。2006年7月至2021年9月在
          中國建銀投資有限責任公司工作,先后擔任股權管理部業務副經理、業務經理,
          資本市場部業務經理,策略投資部助理投資經理,公開市場投資部助理投資經理,
          戰略發展部業務經理、組負責人、處長、總經理助理、副總經理、總經理等。2021
          年9月加入國泰基金管理有限公司,擔任黨委委員。2021年10月起擔任公司副
          總經理。
          張瑋,碩士研究生,21年金融從業經歷。2000年至2004年,在申銀萬國
          證券研究所任分析師。2004年至2007年,在銀河基金管理有限公司歷任高級研
          究員、基金經理。2007年至2015年在國泰基金管理有限公司歷任基金經理、研
          究部總監、權益投資總監等職務。2015年至2019年2月在敦和資產管理有限公
          司任董事總經理。2019年2月加入國泰基金管理有限公司,任公司總經理助理,
          2021年3月起擔任公司副總經理。
          李輝,大學本科,21年金融從業經歷。1997年7月至2000年4月任職于
          上海遠洋運輸公司,2000年4月至2002年12月任職于中宏人壽保險有限公司,
          2003年1月至2005年7月任職于??等藟郾kU有限公司,2005年7月至2007
          年7月任職于AIG集團,2007年7月至2010年3月任職于星展銀行。2010年4
          月加入國泰基金管理有限公司,先后擔任財富大學負責人、總經理辦公室負責人、
          人力資源部(財富大學)及行政管理部負責人,2015年8月至2017年2月任公
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          司總經理助理,2017年2月起擔任公司副總經理。
          封雪梅,碩士研究生,23年金融從業經歷。1998年8月至2001年4月任
          職于中國工商銀行北京分行營業部;2001年5月至2006年2月任職于大成基金
          管理有限公司,任高級產品經理;2006年3月至2014年12月任職于信達澳銀
          基金管理有限公司,歷任市場總監、北京分公司總經理、總經理助理;2015年1
          月至2018年7月任職于國壽安?;鸸芾碛邢薰?,任總經理助理;2018年7
          月加入國泰基金管理有限公司,擔任公司副總經理。
          倪鎣,碩士研究生,20年金融從業經歷。曾任新晨信息技術有限責任公司
          項目經理;2001年3月加入國泰基金管理有限公司,歷任信息技術部總監、信
          息技術部兼運營管理部總監、公司總經理助理,2019年6月起擔任公司首席信
          息官。
          劉國華,博士研究生,27年金融從業經歷。曾任職于山東省國際信托投資
          公司、萬家基金管理有限公司;2008年4月加入國泰基金管理有限公司,先后
          擔任產品規劃部總監、公司首席產品官、公司首席風險官,2019年3月起擔任
          公司督察長。
          4、本基金的基金經理
          (1)現任基金經理
          謝東旭,碩士研究生,10年證券基金從業經歷。曾任職于中信證券、華安
          基金管理有限公司、創金合信基金管理有限公司。2018年7月加入國泰基金管
          理有限公司,任基金經理助理。2019年11月至2020年12月任國泰國證有色金
          屬行業指數分級證券投資基金的基金經理,2019年11月起任國泰中證500指數
          增強型證券投資基金、國泰國證新能源汽車指數證券投資基金(LOF)和國泰滬
          深300指數增強型證券投資基金的基金經理,2020年8月起兼任國泰上證綜合
          交易型開放式指數證券投資基金的基金經理,2021年1月起兼任國泰國證有色
          金屬行業指數證券投資基金(由國泰國證有色金屬行業指數分級證券投資基金終
          止分級運作變更而來)、國泰滬深300指數證券投資基金和國泰上證綜合交易型
          開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理,2021年7月起兼任國泰
          創業板指數證券投資基金(LOF)、國泰國證房地產行業指數證券投資基金、國
          泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金、國泰中證鋼鐵交易
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金、國泰中證全指家用電器交易型開放
          式指數證券投資基金發起式聯接基金和國泰中證新能源汽車交易型開放式指數
          證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。
          (2)歷任基金經理
          本基金自成立之日起至2021年1月28日由梁杏、徐成城擔任基金經理,
          自2021年1月29日起至2021年7月20日由徐成城擔任基金經理,自2021年
          7月21日起至今由謝東旭擔任基金經理。
          5、本基金投資決策委員會成員
          本基金管理人設有公司投資決策委員會,其成員在公司高級管理人員、投
          研部門負責人及業務骨干等相關人員中產生。公司總經理可以推薦上述人員以外
          的投資管理相關人員擔任成員,督察長和運營體系負責人列席公司投資決策委員
          會會議。公司投資決策委員會主要職責是根據有關法規和基金合同,審議并決策
          公司投資研究部門提出的公司整體投資策略、基金大類資產配置原則,以及研究
          相關投資部門提出的重大投資建議等。
          投資決策委員會成員組成如下:
          主任委員:
          周向勇:總經理
          執行委員:
          張瑋:副總經理
          委員:
          鄧時鋒:投資總監(權益)
          吳向軍:投資總監(海外)、國際業務部總監
          胡松:投資總監(養老金)、養老金及專戶投資(事業)部總監
          索峰:投資總監(固收)、絕對收益投資(事業)部總監
          孫蔚:研究部總監
          6、上述成員之間均不存在近親屬或家屬關系。
          三、基金管理人職責
          1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
          金份額的發售、申購、贖回和注冊登記事宜;
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          2、辦理基金備案手續;
          3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;
          4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
          配收益;
          5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
          6、編制季度報告、中期報告和年度報告;
          7、計算并公告基金凈值信息,確定基金份額申購、贖回價格;
          8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;
          9、按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、基金份額持有人
          依法召集基金份額持有人大會;
          10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
          11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施
          其他法律行為;
          12、有關法律、法規和中國證監會規定的其他職責。
          四、基金管理人承諾
          1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為,并承諾
          建立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違反《中華人民共和國證券法》行
          為的發生。
          2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,并承諾建立健全內部控
          制制度,采取有效措施,防止下列行為發生:
          (1)將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;
          (2)不公平地對待其管理的不同基金財產;
          (3)利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人謀取利益;
          (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
          (5)法律法規或中國證監會禁止的其他行為。
          3、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國
          家有關法律、法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:
          (1)越權或違規經營;
          (2)違反基金合同或托管協議;
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          (3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益;
          (4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;
          (5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
          (6)玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;
          (7)違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有
          關規定,泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基
          金投資內容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
          相關的交易活動;
          (8)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格,
          擾亂市場秩序;
          (9)貶損同行,以抬高自己;
          (10)以不正當手段謀求業務發展;
          (11)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
          (12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分;
          (13)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
          4、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同的規定,并承諾建立健全內部控制制
          度,采取有效措施,防止違反基金合同行為的發生。
          5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。
          五、基金經理承諾
          1、依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持有
          人謀取最大利益;
          2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益;
          3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的
          基金投資內容、基金投資計劃等信息,且不利用該信息從事或者明示、暗示他人
          從事相關的交易活動;
          4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
          六、基金管理人內部控制制度
          1、內部控制制度概述
          基金管理人為防范和化解經營運作中面臨的風險,保證經營活動的合法合規
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          和有效開展,制定了一系列組織機制、管理方法、操作程序與控制措施,形成了
          公司完整的內部控制體系。該內部控制體系涵蓋了內部會計控制、風險管理控制
          和監察稽核制度等公司運營的各個方面,并通過相應的具體業務控制流程來嚴格
          實施。
          (1)內部風險控制遵循的原則
          1)全面性原則:內部風險控制必須覆蓋公司所有部門和崗位,滲透各項業
          務過程和業務環節;
          2)獨立性原則:公司設立獨立的稽核監察部門,稽核監察部門保持高度的
          獨立性和權威性,負責對公司各部門內部風險控制工作進行稽核和檢查;
          3)相互制約原則:公司及各部門在內部組織結構的設計上形成一種相互制
          約的機制,建立不同崗位之間的制衡體系;
          4)保持與業務發展的同等地位原則:公司的發展必須建立在風險控制制度
          完善和穩固的基礎上,內部風險控制應與公司業務發展放在同等地位上;
          5)定性和定量相結合原則:建立完備風險控制指標體系,使風險控制更具
          客觀性和操作性。
          (2)內部會計控制制度
          公司根據國家有關法律法規和財務會計準則的要求,建立了完善的內部會計
          控制制度,實現了職責分離和崗位相互制約,確保會計核算的真實、準確、完整,
          并保證各基金會計核算和公司財務管理的相互獨立,保護基金資產的獨立、安全。
          (3)風險管理控制制度
          公司為有效控制管理運營中的風險,建立了一整套完整的風險管理控制制
          度,其內容由一系列的具體制度構成,主要包括:崗位分離和空間分離制度、投
          資管理控制制度、信息技術控制、營銷業務控制、信息披露制度、資料保全制度
          和獨立的稽核制度、人力資源管理以及相應的業務控制流程等。通過這些控制制
          度和流程,對公司面臨的投資風險和管理風險進行有效的控制。
          (4)監察稽核制度
          公司實行獨立的監察稽核制度,通過對稽核監察部門充分授權,對公司執行
          國家有關法律法規情況、以及公司內部控制制度的遵循情況和有效性進行全面的
          獨立監察稽核,確保公司經營的合法合規性和內部控制的有效性。
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          2、基金管理人內部控制制度要素
          (1)控制環境
          公司經過多年的管理實踐,建立了良好的控制環境,以保證內部會計控制和
          管理控制的有效實施,主要包括科學的公司治理結構、合理的組織結構和分級授
          權、注重誠信并關注風險的道德觀和經營理念、獨立的監察稽核職能等方面。
          1)公司建立并完善了科學的治理結構,目前有獨立董事4名。董事會下設
          提名及資格審查委員會、薪酬委員會、考核委員會等專業委員會,對公司重大經
          營決策和發展規劃進行決策及監督;
          2)在組織結構方面,公司設立的執行委員會、投資決策委員會、風險管理
          委員會等機構分別負責公司經營、基金投資和風險控制等方面的決策和監督控
          制。同時公司各部門之間有明確的授權分工和風險控制責任,既相互獨立,又相
          互合作和制約,形成了合理的組織結構、決策授權和風險控制體系;
          3)公司一貫堅持誠信為投資人服務的道德觀和穩健經營的管理理念。在員
          工中加強職業道德教育和風險觀念,形成了誠信為本和穩健經營的企業文化;
          4)公司稽核監察部門擁有對公司任何經營活動進行獨立監察稽核的權限,
          并對公司內部控制措施的實施情況和有效性進行評價和提出改進建議。
          (2)控制的性質和范圍
          1)內部會計控制
          公司建立了完善的內部會計控制,保證基金核算和公司財務核算的獨立性、
          全面性、真實性和及時性。
          首先,公司根據國家有關法律法規、有關會計制度和準則,制定了完善的公
          司財務制度、基金會計制度以及會計業務控制流程,做好基金業務和公司經營的
          核算工作,真實、完整、準確地記錄和反映基金運作情況和公司財務狀況。
          其次,公司將基金會計和公司財務核算從人員上、空間上和業務活動上嚴格
          分開,保證兩者相互獨立,各基金之間做到獨立建賬、獨立核算,保證基金資產
          和公司資產之間、以及各基金資產之間的相互獨立性。
          公司建立了嚴格的崗位職責分離控制、憑證與記錄控制、資產接觸控制、獨
          立稽核等制度,確保在基金核算和公司財務管理中做到對資源的有效控制、有關
          功能的相互分離和各崗位的相互監督等。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          另外公司還建立了嚴格的財務管理制度,執行嚴格的預算管理和財務費用審
          批制度,加強成本控制和監督。
          2)風險管理控制
          公司在經營管理中建立了有效的風險管理控制體系,主要包括:
          崗位分離和空間隔離制度:為保證各部門的相對獨立性,公司建立了明確的
          崗位分離制度;同時實行空間隔離制度,建立防火墻,充分保證信息的隔離和保
          密;
          投資管理業務控制:通過建立完整的研究業務控制、投資決策控制、交易業
          務控制,完善投資決策委員會的投資決策職能和風險管理委員會的風險控制職
          能,實行投資總監和基金經理分級授權制度和股票池制度,進行集中交易,以及
          風險管理部對投資交易實時監控等,加強投資管理控制,做到研究、投資、交易、
          風險控制的相互獨立、相互制約和相互配合,有效控制操作風險;建立了科學先
          進的投資風險量化評估和管理體系,控制投資業務中面臨的市場風險、集中風險、
          流動性風險等;建立了科學合理的投資業績績效評估體系,對投資管理的風險和
          業績進行及時評估和反饋;
          信息技術控制:為保證信息技術系統的安全穩定,公司在硬件設備運行維護、
          軟件采購維護、網絡安全、數據庫管理、危機處理機制等方面均制定實施了完善
          的制度和控制流程;
          營銷業務控制:公司制定了完善的市場營銷、客戶開發和客戶服務制度,以
          保證在營銷業務中對有關法律法規的遵守,以及對經營風險的有效控制;
          信息披露控制和資料保全制度:公司制定了規范的信息披露管理辦法,保證
          信息披露的及時、準確和完整;在資料保全方面,建立了完善的信息資料保全備
          份系統,以及完整的會計、統計和各種業務資料檔案;
          獨立的監察稽核制度:稽核監察部門有權對公司各業務部門工作進行稽核檢
          查,并保證稽核的獨立性和客觀性。
          3)內部控制制度的實施
          公司風險管理委員會首先從總體上制定了公司風險控制制度,對公司面臨的
          主要風險進行辨識和評估,制定了風險控制原則。在風險管理委員會總體方針指
          導下,各部門根據各自業務特點,對業務活動中存在的風險點進行了揭示和梳理,
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          有針對性地建立了詳細的風險控制流程,并在實際業務中加以控制。
          (3)內部控制制度實施情況檢查
          公司稽核監察部門在進行風險評估的基礎上,對公司各業務活動中內部控制
          措施的實施情況進行定期和不定期的監察稽核,重點是業務活動中風險暴露程度
          較高的環節,以確保公司經營合法合規、以及內部控制制度的有效遵循。
          在確?,F有內部控制制度實施情況的基礎上,公司會根據新業務開展和市場
          變化情況,對內部控制制度進行及時的更新和調整,以適應公司經營活動的變化。
          公司稽核監察部門在對內部控制制度的執行情況進行監察稽核的基礎上,也會重
          點對內部控制制度的有效性進行評估,并提出相應改進建議。
          (4)內部控制制度實施情況的報告
          公司建立了有效的內部控制制度實施報告流程,各部門對于內部控制制度實
          施過程中出現的失效情況須及時向公司高級管理層和稽核監察部門報告,使公司
          高級管理層和稽核監察部門及時了解內部控制出現的問題并作出妥善處理。
          稽核監察部門在對內部控制實施情況的監察中,對發現的問題均立即向公司
          高級管理層報告,并提出相應的建議,對于重大問題,則通過督察長及時向公司
          董事長和中國證監會報告。同時稽核監察部門定期出具獨立的監察稽核報告,直
          接報公司董事長和中國證監會。
          3、基金管理人內部控制制度聲明書
          基金管理人保證以上關于內部控制制度的披露真實、準確,并承諾基金管理
          人將根據市場變化和業務發展不斷完善內部控制制度,切實維護基金份額持有人
          的合法權益。
          第四部分 基金托管人
          一、基金托管人基本情況
          名稱:中國工商銀行股份有限公司
          注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
          成立時間:1984年1月1日
          法定代表人: 陳四清
          注冊資本:人民幣35,640,625.7089萬元
          聯系電話:010-66105799
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          聯系人:郭明
          二、主要人員情況
          截至2021年6月,中國工商銀行資產托管部共有員工214人,平均年齡34
          歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上學歷或高
          級技術職稱。
          三、基金托管業務經營情況
          作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家提供
          托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的風險管理
          和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊,嚴格履
          行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安
          全、高效、專業的托管服務,展現優異的市場形象和影響力。建立了國內托管銀
          行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、
          社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、QDII資產、股權投
          資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信
          貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類
          齊全的托管產品體系,同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務,可
          以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2021年6月,中國工商銀行共托管
          證券投資基金1215只。自2003年以來,本行連續十八年獲得香港《亞洲貨幣》、
          英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上
          海證券報》等境內外權威財經媒體評選的78項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項
          最多的國內托管銀行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好
          評。
          四、基金托管人的內部控制制度
          中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在資產
          托管行業的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務拓展,一
          手抓內控建設”的做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加強內部風險管
          理工作,在積極拓展各項托管業務的同時,把加強風險防范和控制的力度,精心
          培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務項目全過程風險管理作為重要工作
          來做。從2005年至今共十四次順利通過評估組織內部控制和安全措施最權威的
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          ISAE3402審閱,全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分表明獨立第三
          方對我行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可,也
          證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經與國際大型托管銀行接軌,達到
          國際先進水平。目前,ISAE3402審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段?!?
          1、內部風險控制目標
          保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法
          經營、規范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監
          控制度化的內控體系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持
          有人的權益;保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。
          2、內部風險控制組織結構
          中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監
          察部門(內控合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部
          各業務處室共同組成??傂谢吮O察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務
          部門風險控制工作進行指導、監督。資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作
          的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關
          法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責范圍內
          實施具體的風險控制措施。
          3、內部風險控制原則
          (1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,
          并貫穿于托管業務經營管理活動的始終。
          (2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序
          和監督制約;監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的
          部門、崗位和人員。
          (3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按
          照“內控優先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規
          章制度。
          (4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基
          金資產和其他委托資產的安全與完整。
          (5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時
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          修改完善,并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。
          (6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和
          控制人員必須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控
          制度的制定和執行部門。
          4、內部風險控制措施實施
          (1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明
          確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系
          列規章制度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、
          人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。
          (2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策
          略的制定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查
          資產托管部在實現內部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措
          施,督促職能管理部門改進。
          (3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互
          控防線”、“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為
          本”的內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并
          通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范
          與控制理念。
          (4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務
          營銷活動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效
          益最大化目的。
          (5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部
          風險管理,定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行
          風險識別、評估,制定并實施風險控制措施,排查風險隱患。
          (6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數
          據傳輸線路的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。
          (7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基
          于數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演
          練。為使演練更加接近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂
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          時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在
          發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。
          5、資產托管部內部風險控制情況
          (1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在
          總經理的直接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資
          產托管業務健康、穩定地發展。
          (2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至
          下每個員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產
          托管部實施全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每
          位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制
          的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。
          (3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持
          把風險防范和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多
          年努力,資產托管部已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業
          務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項
          業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約機制。
          (4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。
          資產托管業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調
          規范運作,一直將建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨
          著市場環境的變化和托管業務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管
          部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置,視風險防范和控制為托管業
          務生存和發展的生命線。
          五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
          根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人
          對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與
          銀行間債券市場、基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基
          金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登
          載基金業績表現數據等進行監督和核查,其中對基金的投資比例的監督和核查自
          基金合同生效之后六個月開始。
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          基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有
          關基金法律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金
          管理人收到通知后應及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限
          期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鸸?
          理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國
          證監會。
          基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
          通知基金管理人限期糾正。
          第五部分 相關服務機構
          一、基金份額銷售機構
          1、直銷機構
          序號 機構名稱 機構信息
          1 國泰基金管理有限公司直銷柜臺 地址:上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈16層-19層
          客戶服務專線:400-888-8688,021-31089000
          傳真:021-31081861 網址:www.gtfund.com
          2 國泰基金 電子交易平臺 電子交易網站:www.gtfund.com登錄網上交易頁面 智能手機APP平臺:iPhone交易客戶端、Android交易客戶端、“國泰基金”微信交易平臺
          電話:021-31081738 聯系人:李靜姝
          2、其他銷售機構
          序號 機構名稱 機構信息
          1 交通銀行股份有限公司 注冊地址:上海市浦東新區銀城中路188號 辦公地址:上海市浦東新區銀城中路188號 法定代表人:任德奇 客服電話:95559 網址:www.bankcomm.com
          2 招商銀行股份有限公司 注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈 法定代表人:李建紅 客服電話:95555 網址:www.cmbchina.com
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          3 鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 注冊地址:北京市朝陽區霄云路40號院1號樓3層306室 辦公地址:北京市朝陽區霄云路40號院1號樓3層306室 法定代表人:齊凌峰 客服電話:400-158-5050 網址:www.9ifund.com
          4 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 注冊地址:深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704 辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座7層 法定代表人:洪弘 客服電話:400-166-1188 網址:8.jrj.com.cn
          5 騰安基金銷售(深圳)有限公司 注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 辦公地址:深圳市南山區科技中一路騰訊大廈 法定代表人:劉明軍 客服電話:95017 網址:tenganxinxi.com
          6 北京度小滿基金銷售有限公司 注冊地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室 辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓 法定代表人:葛新 客服電話:95055-4 網址:www.baiyingfund.com
          7 諾亞正行基金銷售有限公司 注冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室 辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路32號c棟 法定代表人:汪靜波 客服電話:400-821-5399 網址:www.noah-fund.com
          8 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 注冊地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓801 辦公地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓801 法定代表人:薛峰 客服電話:4006-788-887 網址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
          9 上海天天基金銷售有限公司 注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層 辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 法定代表人:其實 客服電話:4001818188
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          網址:www.1234567.com.cn
          10 上海好買基金銷售有限公司 注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號 辦公地址:上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室 法定代表人:楊文斌 客服電話:400-700-9665 網址:www.ehowbuy.com
          11 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 注冊地址:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室 辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F 法定代表人:祖國明 客服電話:4000-766-123 網址:www.fund123.cn
          12 上海長量基金銷售有限公司 注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室 辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號11層 法定代表人:張躍偉 客服電話:400-820-2899 網址:www.erichfund.com
          13 浙江同花順基金銷售有限公司 注冊地址:杭州市文二西路1號903室 辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順街18號同花順大樓 法定代表人:凌順平 客服電話:4008-773-772 網址:www.5ifund.com
          14 北京展恒基金銷售股份有限公司 注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號 辦公地址:北京市朝陽區安苑路11號郵電新聞大廈6層 法定代表人:閆振杰 客服電話:4008188000 網址:www.myfund.com
          15 上海利得基金銷售有限公司 注冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室 辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場18層 法定代表人:李興春 客服電話:95733 網址:www.leadfund.com.cn
          16 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 注冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809 辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城
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          C1809 法定代表人:戎兵 客服電話:400-6099-200 網址:www.yixinfund.com
          17 南京蘇寧基金銷售有限公司 注冊地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號 辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號(蘇寧總部) 法定代表人:王鋒 客服電話:95177 網址:www.snjijin.com
          18 北京格上富信基金銷售有限公司 注冊地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室 辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室 法定代表人:葉精一 客服電話:400-066-8586 網址:www.igesafe.com
          19 浦領基金銷售有限公司 注冊地址:北京市朝陽區望京東園四區2號樓10層1001號04室 辦公地址:北京市朝陽區望京中航資本大廈10層 法定代表人:聶婉君 客服電話:400-012-5899 網址:www.zscffund.com
          20 通華財富(上海)基金銷售有限公司 注冊地址:上海市虹口區同豐路667弄107號201室 辦公地址:上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈7層 法定代表人:沈丹義 客服電話:4001019301 網址:www.tonghuafund.com
          21 北京恒天明澤基金銷售有限公司 注冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室 辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心30層3001室 法定代表人:周斌 客服電話:4008980618 網址:www.chtwm.com
          22 北京匯成基金銷售有限公司 注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108 辦公地址:北京市西直門外大街1號院2號樓19層19C13 法定代表人:王偉剛 客服電話:400-619-9059 網址:www.hcjijin.com
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          23 一路財富(北京)基金銷售股份有限公司 注冊地址:北京市海淀區寶盛南路1號院20號樓9層101-14 辦公地址:北京市海淀區奧北科技園-國泰大廈9層 法定代表人:吳雪秀 客服電話:400-001-1566 網址:www.yilucaifu.com
          24 北京植信基金銷售有限公司 注冊地址:北京市密云縣興盛南路8號院2號樓106室-67 辦公地址:北京市朝陽區惠河南路盛世龍源10號 法定代表人:于龍 客服電話:4006-802-123 網址:www.zhixin-inv.com
          25 北京新浪倉石基金銷售有限公司 注冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室 辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院東區3號樓為明大廈C座 法定代表人:趙芯蕊 客服電話:010-62675369 網址:www.xincai.com
          26 上海萬得基金銷售有限公司 注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座 辦公地址:中國(上海)浦東新區浦明路1500號萬得大廈11樓 法定代表人:王廷富 客服電話:400-799-1888 網址:www.520fund.com.cn
          27 上海聯泰基金銷售有限公司 注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室 辦公地址:上海市長寧區福泉北路518號8座3層 法定代表人:尹彬彬 客服電話:400-166-6788 網址:www.66liantai.com
          28 上海匯付基金銷售有限公司 注冊地址:上海市黃浦區黃河路333號201室A區056單元 辦公地址:上海市徐匯區宜山路700號普天軟件園C5幢 法定代表人:金佶 客服電話:021-34013999 網址:www.hotjijin.com
          29 上?;匣痄N售有限公司 注冊地址:上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元 辦公地址:上海市浦東新區太平金融大廈1503室 法定代表人:王翔
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          客服電話:021-65370077 網址:www.fofund.com.cn
          30 上海陸金所基金銷售有限公司 注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元 辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號 法定代表人:王之光 客服電話:4008219031 網址:www.lufunds.com
          31 珠海盈米基金銷售有限公司 注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491 辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓1201-1203單元 法定代表人:肖雯 客服電話:020-89629066 網址:www.yingmi.cn
          32 和耕傳承基金銷售有限公司 注冊地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康寧街北6號樓5樓503 辦公地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)東風南路東康寧街北6號樓5樓503 法定代表人:王旋 客服電話:4000-555-671 網址:www.hgccpb.com
          33 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 注冊地址:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室 辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層 法定代表人:錢昊旻 客服電話:4008909998 網址:www.jnlc.com
          34 京東肯特瑞基金銷售有限公司 注冊地址:北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房157 辦公地址:北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部A座15層 法定代表人:王蘇寧 客服電話:95118 網址:kenterui.jd.com
          35 北京蛋卷基金銷售有限公司 注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507 辦公地址:北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層 法定代表人:鐘斐斐 客服電話:4001599288 網址:danjuanapp.com
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          36 中信期貨有限公司 注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層 辦公地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層 法定代表人:張皓 客服電話:400-990-8826 網址:www.citicsf.com
          37 國泰君安證券股份有限公司 注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號 辦公地址:上海市靜安區新閘路669號 博華大廈 21樓 法定代表人:賀青 客服電話:95521 網址:www.gtja.com
          38 中信建投證券股份有限公司 注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址:北京東城區朝內大街2號凱恒中心B座18層 法定代表人:王常青 客服電話:95587、4008-888-108 網址:www.csc108.com
          39 國信證券股份有限公司 注冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層 辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓 法定代表人:張納沙 客服電話:95536 網址:www.guosen.com.cn
          40 中信證券股份有限公司 注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 法定代表人:張佑君 客服電話:95548 網址:www.cs.ecitic.com
          41 中國銀河證券股份有限公司 注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層 辦公地址:北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈 法定代表人:陳共炎 客服電話:4008-888-888、95551 網址:www.chinastock.com.cn
          42 申萬宏源證券有限公司 注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層 辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層 法定代表人:楊玉成 客服電話:95523、4008895523
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          43 長江證券股份有限公司 注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈 辦公地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈 法定代表人:李新華 客服電話:95579 網址:www.95579.com
          44 安信證券股份有限公司 注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元 法定代表人:黃炎勛 客服電話:400-800-1001 網址:www.essence.com.cn
          45 萬聯證券股份有限公司 注冊地址:廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層 辦公地址:廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層 法定代表人:袁笑一 客服電話:95322 網址:www.wlzq.cn
          46 民生證券股份有限公司 注冊地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層 辦公地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層 法定代表人:馮鶴年 客服電話:95376 網址:www.mszq.com
          47 華泰證券股份有限公司 注冊地址:南京市江東中路228號 辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場、上海市東方路18號保利廣場E座 法定代表人:周易 客服電話:95597 網址:www.htzq.com.cn
          48 中信證券(山東)有限責任公司 注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001 辦公地址:青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5層 法定代表人:馮恩新 客服電話:95548 網址:sd.citics.com
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          49 長城證券股份有限公司 注冊地址:深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 辦公地址:深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 法定代表人:曹宏 客服電話:95514、400-6666-888 網址:www.cgws.com
          50 光大證券股份有限公司 注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號 辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號 法定代表人:周健男 客服電話:95525 網址:www.ebscn.com
          51 中信證券華南股份有限公司 注冊地址:廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01),1001室 辦公地址:廣州市天河區臨江大道395號901室(部位:自編01),1001室 法定代表人:胡伏云 客服電話:95548 網址:www.gzs.com.cn
          52 東北證券股份有限公司 注冊地址:長春市生態大街6666號 辦公地址:長春市生態大街6666號 法定代表人:李福春 客服電話:95360 網址:www.nesc.cn
          53 平安證券股份有限公司 注冊地址:深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 辦公地址:深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層 法定代表人:何之江 客服電話:95511-8 網址:stock.pingan.com
          54 華西證券股份有限公司 注冊地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈 辦公地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈 法定代表人:楊炯洋 客服電話:95584 網址:www.hx168.com.cn
          55 申萬宏源西部證券有限公司 注冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2005室 法定代表人:李琦 客服電話:4008000562
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          網址:www.hysec.com
          56 中泰證券股份有限公司 注冊地址:山東省濟南市市中區經七路86號 辦公地址:山東省濟南市市中區經七路86號 法定代表人:李瑋 客服電話:95538 網址:www.zts.com.cn
          57 德邦證券股份有限公司 注冊地址:上海市普陀區曹楊路510號南半幢9樓 辦公地址:上海市福山路500號城建國際中心19樓 法定代表人:武曉春 客服電話:4008888128 網址:www.tebon.com.cn
          58 華龍證券股份有限公司 注冊地址:蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓 辦公地址:蘭州市城關區東崗西路638號19樓 法定代表人:陳牧原 客服電話:95368 網址:www.hlzq.com
          59 中國中金財富證券有限公司 注冊地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元 辦公地址:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21層 法定代表人:高濤 客服電話:95532 網址:www.ciccwm.com
          60 東方財富證券股份有限公司 注冊地址:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓 辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈 法定代表人:徐偉琴 客服電話:95357 網址:www.18.cn
          61 中國人壽保險股份有限公司 注冊地址:中國北京市西城區金融大街16號 辦公地址:中國北京市西城區金融大街16號 法定代表人:王濱 客服電話:95519 網址:www.e-chinalife.com
          注:交通銀行股份有限公司僅銷售本基金A類份額。
          基金管理人可根據有關法律法規規定,選擇其他符合要求的機構銷售本基
          金,并在基金管理人網站上公示。
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          二、登記機構
          名稱:國泰基金管理有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1200號2層225室
          辦公地址:上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈16層-19層
          法定代表人:邱軍
          聯系人:辛怡
          傳真:021-31081800
          客戶服務專線:400-888-8688,021-31089000
          三、出具法律意見書的律師事務所
          名稱:上海市通力律師事務所
          住所:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
          辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心18樓至20樓
          負責人:韓炯
          聯系電話:021-31358666
          傳真:021-31358600
          聯系人:丁媛
          經辦律師:黎明、丁媛
          四、審計基金財產的會計師事務所
          名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507
          單元
          辦公地址:上海市黃浦區湖濱路202號普華永道中心11樓
          執行事務合伙人:李丹
          聯系電話:021-23238888
          傳真:021-23238800
          聯系人:魏佳亮
          經辦注冊會計師:應晨斌、魏佳亮
          第六部分 基金的募集
          一、基金募集的依據
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
          及其他有關規定,并經中國證監會2019年10月31日證監許可【2019】2080號
          文(《關于準予國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金注
          冊的批復》)準予注冊募集。
          二、基金類型、運作方式和存續期限
          1、基金類型:ETF聯接基金
          2、基金運作方式:契約型開放式
          3、基金存續期限:不定期
          第七部分 基金合同的生效
          一、基金合同的生效
          本基金基金合同于2020年1月16日正式生效。自基金合同生效日起,本基
          金管理人正式開始管理本基金。
          二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
          《基金合同》生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元,基
          金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。
          《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的,連續20個工作日出現基金份
          額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人
          應當在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,本基金將根據
          基金合同的約定進行基金財產清算并終止,而無需召開基金份額持有人大會。
          法律法規或中國證監會另有規定時,從其規定。
          第八部分 基金份額的申購與贖回
          一、申購和贖回場所
          本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人
          在基金管理人網站或相關文件列示?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機
          構。若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式,投資
          人可以通過上述方式進行申購與贖回,具體參見各銷售機構的相關公告?;鹜?
          資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方
          式辦理基金份額的申購與贖回。
          二、申購和贖回的開放日及時間
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          1、開放日及開放時間
          投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易
          所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中
          國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
          基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
          間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
          的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
          2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
          本基金已于2020年3月2日起開始辦理日常申購、贖回業務。
          基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
          贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
          申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基
          金份額申購、贖回或轉換的價格。
          三、申購與贖回的原則
          1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈
          值為基準進行計算;
          2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
          3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;
          4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順
          序贖回;
          5、辦理申購、贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保
          投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
          基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣?
          必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
          四、申購與贖回的程序
          1、申購和贖回的申請方式
          投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出
          申購或贖回的申請。
          2、申購和贖回的款項支付
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申
          購成立;基金份額登記機構確認基金份額時,申購生效。若資金在規定時間內未
          全額到賬則申購不成立,申購款項將退回投資人賬戶,基金管理人、基金托管人
          和銷售機構等不承擔由此產生的利息等任何損失。
          基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;基金份額登記機構確認贖回時,
          贖回生效?;鸱蓊~持有人贖回生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)
          內支付贖回款項。在發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖
          回款項的情形時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
          3、申購和贖回申請的確認
          基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
          或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的
          有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時
          到銷售機構柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
          功,則申購款項退還給投資人。
          銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機
          構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的
          確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利,否則,由此產生的投資人任
          何損失由投資人自行承擔。
          基金管理人可以在法律法規允許的范圍內,依法對上述申購和贖回申請的確
          認時間進行調整,并必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在指
          定媒介上公告并報中國證監會備案。
          五、申購和贖回的數量限制
          1、申購金額的限制
          投資人單筆申購的最低金額為1.00元(含申購費)。各銷售機構對本基金最
          低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。
          2、贖回份額的限制
          基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請最低份數為
          1.00份,若某基金份額持有人贖回時在銷售機構保留的基金份額不足1.00份,
          則該次贖回時必須一起贖回。
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          3、本基金不對投資人每個交易賬戶的最低基金份額余額進行限制,但各銷
          售機構對交易賬戶最低份額余額有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。
          4、本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制,法律法規或
          中國證監會另有規定的除外。
          5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
          基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
          拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
          基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控
          制。具體見基金管理人相關公告。
          6、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回
          份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規
          定在指定媒介上公告。
          六、申購和贖回的價格、費用及其用途
          1、基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購A類基金份額時支
          付申購費用,申購C類基金份額不支付申購費用,而是從該類別基金資產中計
          提銷售服務費。
          2、本基金A類基金份額的申購費用
          申購費用由申購本基金A類基金份額的申購人承擔,不列入基金財產,主
          要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。
          本基金A類基金份額的申購費率具體如下:
          申購金額(M) 申購費率
          M﹤50萬元 1.00%
          50萬元≤M﹤100萬元 0.60%
          M≥100萬元 按筆收取,1,000元/筆
          3、贖回費用
          贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基
          金份額時收取。
          (1)本基金A類基金份額的贖回費率
          本基金A類基金份額對持續持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          費,將全額計入基金財產;對持續持有期長于或等于30日但少于90日的基金份
          額持有人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有
          期長于或等于90日但少于180日的基金份額持有人收取的贖回費,將不低于贖
          回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期長于或等于180日的基金份額持有
          人不收取贖回費。贖回費中未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的
          手續費。
          本基金A類基金份額的贖回費率具體如下:
          贖回申請份額持有時間(Y) 贖回費率
          Y﹤7日 1.50%
          7日≤Y﹤30日 0.75%
          30日≤Y﹤180日 0.50%
          Y≥180日 0.00%
          (注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構的登記日開始計算。)
          (2)本基金C類基金份額的贖回費率
          本基金C類基金份額對持續持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回
          費,將全額計入基金財產;對持續持有期長于或等于30日的基金份額持有人不
          收取贖回費。
          本基金C類基金份額的贖回費率具體如下:
          贖回申請份額持有時間(Y) 贖回費率
          Y﹤7日 1.50%
          7日≤Y﹤30日 0.10%
          Y≥30日 0.00%
          (注:贖回份額持有時間的計算,以該份額在登記機構的登記日開始計算。)
          4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲
          應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介
          上公告。
          5、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機
          制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及
          監管部門、自律規則的規定。
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          6、基金管理人可以在不違背法律法規規定、對基金份額持有人利益無實質
          性不利影響及不違反基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金持續營銷計
          劃,定期和不定期地開展基金持續營銷活動。在基金持續營銷活動期間,基金管
          理人可以按相關監管部門要求履行必要手續后,對投資人適當調低基金銷售費
          用。
          七、申購份額與贖回金額的計算方式
          1、申購份額的計算方式
          (1)A類申購份額的計算方式如下:
          本基金A類基金份額采用金額申購的方式?;鸬纳曩徑痤~包括申購費用
          和凈申購金額。
          1)申購費用適用比例費率時,申購份額的計算方法如下:
          凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
          申購費用=申購金額-凈申購金額
          申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
          2)申購費用為固定金額時,申購份額的計算方法如下:
          申購費用=固定金額
          凈申購金額=申購金額-申購費用
          申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
          上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或
          損失由基金財產承擔。
          例:某投資人投資10,000.00元申購本基金A類基金份額,申購費率為1.00%,
          假設申購當日本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0400元,則其可得到的
          申購份額為:
          凈申購金額=10,000.00/(1+1.00%)=9,900.99元
          申購費用=10,000.00-9,900.99=99.01元
          申購份額=9,900.99/1.0400=9,520.18份
          即:投資人投資10,000.00元申購本基金A類基金份額,對應申購費率為
          1.00%,假設申購當日A類基金份額的基金份額凈值為1.0400元,則可得到
          9,520.18份A類基金份額。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          (2)C類申購份額的計算方式如下:
          本基金C類基金份額不收取申購費用。
          申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值
          上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或
          損失由基金財產承擔。
          例:某投資人投資10,000.00元申購本基金C類基金份額,無申購費用,假
          設T日本基金C類基金份額的基金份額凈值為1.0412元,則其可得到的申購份
          額為:
          申購份額=10,000.00/1.0412=9,604.30份
          即:投資人投資10,000.00元申購本基金C類基金份額,無申購費用,假設
          T日基金份額凈值為1.0412元,則可得到9,604.30份C類基金份額。
          2、贖回金額的計算方式
          贖回金額的計算方法如下:
          贖回金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值
          贖回費用=贖回金額×贖回費率
          凈贖回金額=贖回金額-贖回費用
          贖回金額的計算結果以四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收
          益或損失由基金財產承擔。
          例:某投資人贖回10,000份A類基金份額,該份額的持有時間為60日,對
          應的贖回費率為0.50%,假設贖回當日A類基金份額的基金份額凈值是1.2000
          元,則其可獲得的贖回金額為:
          贖回金額=10,000×1.2000=12,000.00元
          贖回費用=12,000.00×0.50%=60.00元
          凈贖回金額=12,000.00-60.00=11,940.00元
          即:投資人贖回10,000份A類基金份額,該份額的持有時間為60日,對應
          的贖回費率為0.50%,假設贖回當日A類基金份額的基金份額凈值是1.2000元,
          則其可獲得的贖回金額為11,940.00元。
          例:某投資人贖回10,000份C類基金份額,該份額的持有時間為60日,對
          應的贖回費率為0.00%,假設贖回當日C類基金份額的基金份額凈值是1.2000
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          元,則其可獲得的贖回金額為:
          贖回金額=10,000×1.2000=12,000.00元
          贖回費用=12,000.00×0.00%=0.00元
          凈贖回金額=12,000.00-0.00=12,000.00元
          即:投資人贖回10,000份C類基金份額,該份額的持有時間為60日,對應
          的贖回費率為0.00%,假設贖回當日C類基金份額的基金份額凈值是1.2000元,
          則其可獲得的贖回金額為12,000.00元。
          3、本基金A類和C類基金份額凈值的計算,分別保留到小數點后4位,小
          數點后第5位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日各類基金
          份額的基金份額凈值在當天收市后計算,并在T+1日內公告。遇特殊情況,經
          履行適當程序,可以適當延遲計算或公告。未來若市場情況發生變化,或目標
          ETF凈值計算和發布時間發生變化,或實際需要,經中國證監會允許,本基金可
          相應調整基金份額凈值計算和公告時間或頻率并提前公告。
          八、拒絕或暫停申購的情形
          發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請:
          1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
          2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受
          投資人的申購申請。
          3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
          金資產凈值。
          4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
          5、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可
          能對基金業績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
          6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
          格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
          認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
          7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
          金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
          8、目標ETF暫停估值,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          9、目標ETF暫停申購或二級市場交易停牌、達到或接近申購上限,基金管
          理人認為有必要暫停本基金申購的情形。
          10、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
          發生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、10項暫停申購情形之一且基金管理
          人決定暫停接受投資人申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上
          刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項將退還給
          投資人。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。
          九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
          發生下列情形時,基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩
          支付贖回款項:
          1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
          2、發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況時,基金管理人可暫停接受
          基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
          3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
          金資產凈值。
          4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
          5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金
          管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
          6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
          格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
          認后,基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
          7、目標ETF暫停估值,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
          8、目標ETF暫停贖回或二級市場交易停牌或延緩支付贖回對價時,基金管
          理人認為有必要暫停本基金贖回的情形。
          9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
          發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時,基金
          管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;
          如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
          給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形,按基金合
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          同的相關條款處理?;鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
          理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的
          辦理并公告。
          十、巨額贖回的情形及處理方式
          1、巨額贖回的認定
          若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金
          轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
          總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%,即認為是發生了巨額贖回。
          2、巨額贖回的處理方式
          當基金出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定
          全額贖回或部分延期贖回。
          (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付基金份額持有人的全部贖回
          申請時,按正常贖回程序執行。
          (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有
          困難或認為因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金
          資產凈值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基
          金總份額的10%的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,
          應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;
          對于未能贖回部分,基金份額持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消
          贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;
          選擇取消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下
          一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一開放日該類基金份額的基金份額
          凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如基金份額持有人在
          提交贖回申請時未作明確選擇,基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處
          理。
          (3)若本基金發生巨額贖回,在單個基金份額持有人超過基金總份額20%
          以上的贖回申請的情形下:對于該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日
          基金總份額20%以上的部分,基金管理人可以延期辦理贖回申請;對于該基金份
          額持有人當日贖回申請未超過20%的部分,可以根據前段“(1)全額贖回”或“(2)
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。延期的
          贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一開放日該類基金份
          額的基金份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。但是,
          對于未能贖回部分,如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回,則其
          當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
          (4)暫停贖回:連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回,如基金管
          理人認為有必要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支
          付贖回款項,但不得超過20個工作日,并應當在指定媒介上進行公告。
          3、巨額贖回的公告
          當發生上述巨額贖回并延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者基
          金管理人網站在3個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方法,并在2
          日內在指定媒介上刊登公告。
          十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
          1、發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在指定媒
          介上刊登暫停公告。
          2、如發生暫停的時間為1日,基金管理人應于重新開放日,在指定媒介上
          刊登基金重新開放申購或贖回公告,并公布最近1個開放日各類基金份額的基金
          份額凈值。
          3、如發生暫停的時間超過1日,基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時
          間,依照《信息披露辦法》的有關規定,最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重
          新開放申購或贖回的公告;也可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購
          或贖回的時間,屆時不再另行發布重新開放的公告。
          十二、基金轉換
          基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與
          基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,
          相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告,并
          提前告知基金托管人與相關機構。
          十三、基金份額的轉讓
          在法律法規允許、對基金份額持有人利益無實質性不利影響且條件具備的情
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          況下,基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監會認可的交易場所或者交
          易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登記?;鸸芾砣?
          擬受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,基金份額持有人應根據基金管理人公
          告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
          十四、基金的非交易過戶
          基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形
          而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶。無論
          在上述何種情況下,接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資
          人。
          繼承是指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
          捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社
          會團體;司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
          基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
          金登記機構要求提供的相關資料,對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機
          構的規定辦理,并按基金登記機構規定的標準收費。
          十五、基金的轉托管
          基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管,基金
          銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。
          十六、定期定額投資計劃
          基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人另
          行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額,每期申購
          金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定
          額投資計劃最低申購金額。
          十七、基金份額的凍結和解凍
          基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,以及
          登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
          基金份額被凍結的,被凍結部分產生的權益一并凍結,被凍結部分份額仍然
          參與收益分配。法律法規或監管機構另有規定的除外。
          十八、如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金
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          業務,在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可制定
          和實施相應的業務規則。
          第九部分 基金的投資
          一、投資目標
          通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
          的最小化。
          二、投資范圍
          本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現
          投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股(包括中小板、創業板及其他
          經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、
          金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債
          券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短
          期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、
          貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工
          具(但須符合中國證監會相關規定)。
          在法律法規允許的情況下,在履行適當程序后,本基金可以參與融資和轉融
          通證券出借。
          基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈
          值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金
          持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,
          現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基
          金管理人在履行適當程序后,可以相應調整本基金的投資范圍和投資比例規定。
          三、投資策略
          本基金為目標ETF的聯接基金,以目標ETF作為其主要投資標的,方便投
          資人通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。
          1、資產配置策略
          本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股,其中,投資于
          目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。為更好地實現投資目標,本基金
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          可少量投資于非標的指數成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準
          或注冊上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、
          同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的
          其他金融工具。
          本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比
          例,以保證對標的指數的有效跟蹤。
          在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤
          偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整
          或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措
          施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
          2、目標ETF投資策略
          本基金投資目標ETF的兩種方式如下:
          (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標ETF或者按照目標
          ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF。
          (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。
          在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的
          基礎上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標
          ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應
          的變更或調整。
          3、股票投資策略
          (1)股票組合構建方法
          本基金可以直接投資本基金標的指數的成份股及備選成份股,該部分股票資
          產投資原則上主要采取完全復制策略,即按照標的指數的成份股構成及其權重構
          建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。在
          特殊情況下,本基金將選擇其他股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換,
          這些情況包括但不限于以下情形:1)標的指數成份股流動性嚴重不足;2)標的
          指數的成份股長期停牌;3)其他對本基金管理人跟蹤標的指數構成嚴重制約的
          情形等。
          (2)股票組合的調整
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          1)定期調整
          本基金所構建的股票組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份股的調整而進
          行相應的定期跟蹤調整。
          2)不定期調整
          基金經理將跟蹤標的指數變動、基金組合跟蹤偏離度情況,結合成份股基本
          面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的
          結果,對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤標的指數。
          4、存托憑證投資策略
          本基金將根據投資目標,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存
          托憑證的投資。
          5、債券投資策略
          本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于債券,投資的目的是
          保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。本基金將
          密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走
          勢,自上而下地確定投資組合久期,并結合信用分析等自下而上的個券選擇方法
          構建債券投資組合。
          6、資產支持證券投資策略
          本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、
          風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采
          用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相
          應的投資決策。
          7、股指期貨投資策略
          本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,
          本著謹慎原則,參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、
          交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的對沖作用,降低股票組合
          的系統性風險。
          8、融資與轉融通證券出借投資策略
          本基金在參與融資與轉融通證券出借業務時,將通過對市場環境、利率水平、
          基金規模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規模與轉融通證
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          券出借業務的規模。本基金管理人將充分考慮融資與轉融通證券出借業務的收益
          性、流動性及風險性等特征,謹慎進行投資。
          四、投資限制
          1、組合限制
          基金的投資組合應遵循以下限制:
          (1)本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%;
          (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金
          持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,
          現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;
          (3)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
          基金資產凈值的10%;
          (4)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
          20%;
          (5)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超
          過該資產支持證券規模的10%;
          (6)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
          證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
          (7)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證
          券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應
          在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
          (8)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
          資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
          (9)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
          金資產凈值的40%,進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,
          債券回購到期后不得展期;
          (10)本基金參與股指期貨交易,應當遵守下列要求:
          1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
          金資產凈值的10%;
          2)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,
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          不得超過基金資產凈值的100%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在
          一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)
          等;
          3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
          持有的股票總市值的20%;
          4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
          計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;
          5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
          不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;
          (11)本基金參與融資的,每個交易日日終,本基金持有的融資買入股票與
          其他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%;
          (12)本基金參與轉融通證券出借業務的,遵守以下投資限制:
          1)出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%,出借期限在10個交易日以
          上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍;
          2)參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%;
          3)最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2 億元;
          4)證券出借的平均剩余期限不得超過30天,平均剩余期限按照市值加權平
          均計算;
          5)因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因
          素致使基金投資不符合上述比例限制的,基金管理人不得新增出借業務;
          (13)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈
          值的15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
          外的因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資
          產的投資;
          (14)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
          手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
          保持一致;
          (15)本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%;
          (16)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行,與境
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          內上市交易的股票合并計算;
          (17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
          因證券/期貨市場波動、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成
          份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人
          之外的因素致使基金投資比例不符合上述第(1)項規定投資比例的,基金管理
          人應當在20個交易日內進行調整。除上述第(1)、(2)、(7)、(12)、(13)、(14)
          情形之外,因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數
          成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市
          場交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比
          例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情
          形除外。法律法規另有規定的從其規定。
          基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
          合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
          基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
          開始。
          法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
          履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準,無需召
          開基金份額持有人大會審議。
          2、禁止行為
          為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:
          (1)承銷證券;
          (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
          (3)從事承擔無限責任的投資;
          (4)向其基金管理人、基金托管人出資;
          (5)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
          (6)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
          法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
          履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的限制為準。
          3、關聯交易
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
          控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券,或
          者從事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份
          額持有人利益優先原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按
          照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律
          法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以
          上的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
          五、業績比較基準
          本基金的業績比較基準為:中證煤炭指數收益率×95%+銀行活期存款利率
          (稅后)×5%。
          中證煤炭指數由中證指數有限公司編制,選取中證全指樣本股中涉及煤炭開
          采、煤炭加工等業務的上市公司股票作為成份股,以反映該行業股票的整體表現。
          本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數。因此,該指數能夠較好地
          反映本基金的投資策略,能夠較為客觀地反映本基金的風險收益特征。
          若本基金標的指數發生變更,基金業績比較基準隨之變更,由基金管理人根
          據標的指數變更情形履行適當程序并進行公告。法律法規或監管機構另有規定
          的,從其規定。
          六、風險收益特征
          本基金為ETF聯接基金,目標ETF為股票型指數基金,其預期收益及預期
          風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要通過投資于
          目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場
          相似的風險收益特征。
          七、目標ETF的變更
          目標ETF出現下述情形之一的,本基金在履行適當程序后,將由投資于目
          標ETF的聯接基金變更為直接投資該標的指數的指數基金;若屆時本基金管理
          人已有以該指數作為標的指數的指數基金,則本基金將本著維護投資者合法權益
          的原則,在履行適當程序后,選取其他合適的指數作為標的指數。相應地,基金
          合同中將刪除關于目標ETF的表述部分,或將變更標的指數,屆時將由基金管
          理人另行公告。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          1、目標ETF交易方式發生重大變更致使本基金的投資策略難以實現;
          2、目標ETF終止上市;
          3、目標ETF的基金合同終止;
          4、目標ETF與其他基金進行合并;
          5、目標ETF的基金管理人發生變更(但變更后的本基金與目標ETF的基金
          管理人相同的除外);
          6、中國證監會規定的其他情形。
          如果未來目標ETF的標的指數發生變更,本基金將在履行適當程序后相應
          變更標的指數且繼續投資于該目標ETF,不需另行召開基金份額持有人大會。但
          目標ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標ETF標的指數事項的,本基金
          的基金份額持有人可出席目標ETF基金份額持有人大會并進行表決,目標ETF
          基金份額持有人大會審議通過變更標的指數事項的,本基金可不召開基金份額持
          有人大會相應變更標的指數并仍為該目標ETF的聯接基金。
          八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
          1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利,保
          護基金份額持有人的利益;
          2、不謀求對上市公司的控股;
          3、有利于基金財產的安全與增值;
          4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
          人牟取任何不當利益。
          八、基金投資組合報告
          本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性
          陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
          基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同約定,于2021年7
          月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復
          核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
          本投資組合報告所載數據截至2021年6月30日,本報告所列財務數據未經
          審計。
          1、報告期末基金資產組合情況
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
          1 權益投資 - -
          其中:股票 - -
          2 基金投資 349,898,202.36 78.95
          3 固定收益投資 - -
          其中:債券 - -
          資產支持證券 - -
          4 貴金屬投資 - -
          5 金融衍生品投資 - -
          6 買入返售金融資產 - -
          其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
          7 銀行存款和結算備付金合計 64,802,849.71 14.62
          8 其他各項資產 28,474,966.29 6.43
          9 合計 443,176,018.36 100.00
          2、期末投資目標基金明細
          序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值 占基金資產凈值比例(%)
          1 國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金 股票型 交易型開放式(ETF) 國泰基金管理有限公司 349,898,202.36 90.73
          3、報告期末按行業分類的股票投資組合
          本基金本報告期末未持有股票。
          4、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明

          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          本基金本報告期末未持有股票。
          5、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
          本基金本報告期末未持有債券。
          6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明

          本基金本報告期末未持有債券。
          7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證
          券投資明細
          本基金本報告期末未持有資產支持證券。
          8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
          明細
          本基金本報告期末未持有貴金屬。
          9、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明

          本基金本報告期末未持有權證。
          10、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
          本基金本報告期內未投資股指期貨。
          11、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
          本基金本報告期內未投資國債期貨。
          12、投資組合報告附注
          (1)本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調
          查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。
          (2)基金投資的前十名股票中,沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫
          之外的情況。
          (3)其他資產構成
          序號 名稱 金額(元)
          1 存出保證金 85,044.18
          2 應收證券清算款 -
          3 應收股利 -
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          4 應收利息 3,929.85
          5 應收申購款 28,385,992.26
          6 其他應收款 -
          7 待攤費用 -
          8 其他 -
          9 合計 28,474,966.29
          (4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
          本基金本報告期末未持有可轉換債券。
          (5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
          本基金本報告期末未持有股票。
          第十部分 基金的業績
          基金業績截止日為2021年6月30日,并經基金托管人復核。
          基金管理人依照恪守職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,
          但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其未來表
          現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
          1、國泰中證煤炭ETF聯接A:
          階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
          2020年1月16日至2020年12月31日 27.39% 1.49% 8.57% 1.84% 18.82% -0.35%
          2021年上半年 27.32% 2.04% 20.06% 2.21% 7.26% -0.17%
          2020年1月16日至2021年6月30日 62.19% 1.70% 30.35% 1.97% 31.84% -0.27%
          2、國泰中證煤炭ETF聯接C:
          階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
          2020年1月16日至2020年12月31日 27.05% 1.49% 8.57% 1.84% 18.48% -0.35%
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          2021年上半年 27.13% 2.05% 20.06% 2.21% 7.07% -0.16%
          2020年1月16日至2021年6月30日 61.52% 1.70% 30.35% 1.97% 31.17% -0.27%
          注:基金合同生效日為2020年1月16日。
          第十一部分 基金的財產
          一、基金資產總值
          基金資產總值是指基金擁有的目標ETF基金份額、各類有價證券及票據價
          值、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資產的價值總和。
          二、基金資產凈值
          基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
          三、基金財產的賬戶
          基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
          戶、期貨結算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管
          理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金
          財產賬戶相獨立。
          四、基金財產的保管和處分
          本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產,并由基
          金托管人保管?;鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
          有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
          押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被處
          分。
          基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
          因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產?;鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產
          生的債權,不得與其固有資產產生的債務相互抵銷;基金管理人管理運作不同基
          金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務,
          不得對基金財產強制執行。
          第十二部分 基金資產估值
          一、估值日
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          本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規
          規定需要對外披露基金凈值的非交易日。
          二、估值對象
          基金所擁有的目標ETF基金份額、股票、債券和銀行存款本息、應收款項、
          股指期貨合約、其他投資等資產及負債。
          三、估值原則
          基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時,應符合《企業會
          計準則》、監管部門有關規定。
          (一)對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種,在估值
          日有報價的,除會計準則規定的例外情況外,應將該報價不加調整地應用于該資
          產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計
          量的重大事件的,應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
          日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的,應對報價進行調整,確定公允
          價值。
          與上述投資品種形同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允價值
          為基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
          的限制等,如果該限制是針對資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作
          為特征考慮。此外,基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
          溢價或折價。
          (二)對不存在活躍市場的投資品種,應采用在當前情況下適用并且有足夠
          可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
          值時,應優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
          或取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。
          (三)如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事
          件,使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,應對
          估值進行調整并確定公允價值。
          四、估值方法
          1、目標ETF的估值
          本基金持有的目標ETF基金份額按估值日目標ETF基金的基金份額凈值估
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          值。如該日目標ETF未公布凈值,則按該日目標ETF最近公布的凈值估值。
          2、證券交易所上市的有價證券的估值
          (1)交易所上市的有價證券(包括股票等),以其估值日在證券交易所掛牌
          的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大
          變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價
          (收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生
          影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,
          調整最近交易市價,確定公允價格;
          (2)交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種,選取估值日第三
          方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
          (3)交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種,選取估值日第三方
          估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值;
          (4)交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價;
          (5)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。
          交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值;
          (6)對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的
          情況下,應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值;對于活躍市場
          報價未能代表估值日公允價值的情況下,應對市場報價進行調整以確認估值日的
          公允價值;對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下,應采用估值技術確定
          其公允價值。
          3、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
          (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌
          的同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
          (2)首次公開發行未上市的股票和債券,采用估值技術確定公允價值,在
          估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
          (3)在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、
          首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
          票等,不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,按監
          管機構或行業協會有關規定確定公允價值。
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          4、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提供
          的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按照第
          三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含
          投資人回售權的固定收益品種,回售登記截止日(含當日)后未行使回售權的按
          照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構未
          提供估值價格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,未上市期間
          市場利率沒有發生大的變動的情況下,按成本估值。
          5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
          值。
          6、存款的估值方法
          持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示,按協議或合同利率逐日確認利
          息收入。
          7、因持有股票而享有的配股權,采用估值技術確定公允價值,在估值技術
          難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
          8、本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當日
          無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結算
          價估值。國家有最新規定的,按其規定進行估值。
          9、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以
          確?;鸸乐档墓叫?。
          10、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
          金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估
          值。
          11、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行,國家有
          最新規定的,按其規定進行估值。
          12、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
          按國家最新規定估值。
          如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
          序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
          對方,共同查明原因,雙方協商解決。
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          根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
          承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
          計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照
          基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。
          五、估值程序
          1、基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值?;鸱蓊~凈值
          是按照每個工作日閉市后,各類基金份額的基金資產凈值除以當日該類別基金份
          額的余額數量計算,精確到0.0001元,小數點后第5位四舍五入?;鸸芾砣?
          可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的,從其規定。
          基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類別基金份額凈值,并按規
          定公告。
          2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規
          或基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后,
          將各類別基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,由基金
          管理人按約定對外公布。
          六、估值錯誤的處理
          基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值
          的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯
          誤時,視為基金份額凈值錯誤。
          基金合同的當事人應按照以下約定處理:
          1、估值錯誤類型
          本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
          售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤,導致其他當事人遭受損失的,過錯
          的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述
          “估值錯誤處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。
          上述估值錯誤的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數
          據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。
          2、估值錯誤處理原則
          (1)估值錯誤已發生,但尚未給當事人造成損失時,估值錯誤責任方應及
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          時協調各方,及時進行更正,因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔;
          由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤,給當事人造成損失的,由估
          值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任;若估值錯誤責任方已經積極協調,并且
          有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責
          任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保估值錯誤已得
          到更正。
          (2)估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,
          并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責,不對第三方負責。
          (3)因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。
          但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還
          或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則估值錯誤責
          任方應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當
          事人享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不
          當得利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
          得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
          (4)估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
          3、估值錯誤處理程序
          估值錯誤被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
          (1)查明估值錯誤發生的原因,列明所有的當事人,并根據估值錯誤發生
          的原因確定估值錯誤的責任方;
          (2)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失
          進行評估;
          (3)根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行
          更正和賠償損失;
          (4)根據估值錯誤處理的方法,需要修改基金登記機構交易數據的,由基
          金登記機構進行更正,并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
          4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下:
          (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
          基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
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          (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托
          管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基金管理人
          應當公告,并報中國證監會備案。
          (3)前述內容如法律法規或監管機構另有規定的,從其規定處理。
          七、暫停估值的情形
          1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
          業時;
          2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
          資產價值時;
          3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
          格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
          認后,基金管理人應當暫停估值;
          4、基金所投資的目標ETF發生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形;
          5、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。
          八、基金凈值的確認
          用于基金信息披露的基金資產凈值和各類別基金份額凈值由基金管理人負
          責計算,基金托管人負責進行復核?;鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算
          當日的基金資產凈值和各類別基金份額凈值并發送給基金托管人?;鹜泄苋藢?
          凈值計算結果復核確認后發送給基金管理人,由基金管理人對基金凈值予以公
          布。
          九、特殊情況的處理
          1、基金管理人或基金托管人按上述“四、估值方法”的第10項進行估值時,
          所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。
          2、由于證券交易所、期貨交易所、期貨公司及登記結算公司發送的數據錯
          誤或者由于其他不可抗力等,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、
          合理的措施進行檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金
          管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必
          要的措施減輕或消除由此造成的影響。
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          第十三部分 基金的收益與分配
          一、基金利潤的構成
          基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
          關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
          二、基金可供分配利潤
          基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
          已實現收益的孰低數。
          三、基金收益分配原則
          1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售
          服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每
          一基金份額享有同等分配權;
          2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配不超過12次,
          每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可
          供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;
          3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,基金份額持有人
          可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金份額持有人
          不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
          4、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。
          四、收益分配方案
          基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
          分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
          五、收益分配方案的確定、公告與實施
          本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在
          指定媒介公告。
          六、基金收益分配中發生的費用
          基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行
          承擔。當基金份額持有人的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他
          手續費用時,基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
          紅利再投資的計算方法,依照《業務規則》執行。
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          第十四部分 基金費用與稅收
          一、基金費用的種類
          1、基金管理人的管理費;
          2、基金托管人的托管費;
          3、本基金從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費;
          4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;
          5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費;
          6、基金份額持有人大會費用;
          7、基金的證券/期貨交易費用;
          8、基金的銀行匯劃費用;
          9、基金的開戶費用、賬戶維護費用;
          10、基金投資目標ETF的相關費用(包括但不限于目標ETF的交易費用、
          申贖費用等);
          11、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他
          費用。
          二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
          1、基金管理人的管理費
          本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。在通常情況下,
          按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF基金份額所對應資產凈值后剩
          余部分(若為負數,則取0)的0.50%的年費率計提。管理費的計算方法如下:
          H=E×0.50%÷當年天數
          H為每日應計提的基金管理費
          E為前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF基金份額所對應資產凈
          值后剩余部分(若為負數,則取0)
          基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理
          費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次
          性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付
          的,順延至最近可支付日支付。
          2、基金托管人的托管費
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。在通常情況下,
          按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF基金份額所對應資產凈值后剩
          余部分(若為負數,則取0)的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
          H=E×0.10%÷當年天數
          H為每日應計提的基金托管費
          E為前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF基金份額所對應資產凈
          值后剩余部分(若為負數,則取0)
          基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管
          費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次
          性支付給基金托管人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付
          的,順延至最近可支付日支付。
          3、C類基金份額的銷售服務費
          本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費按前
          一日C類基金資產凈值的0.30%年費率計提。計算方法如下:
          H=E×0.30%÷當年天數
          H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
          E為C類基金份額前一日基金資產凈值
          C類基金份額銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人
          發送銷售服務費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基
          金財產中一次性支付給基金管理人,由基金管理人代付給銷售機構。若遇法定節
          假日、休息日或不可抗力等致使無法按時支付的,順延至最近可支付日支付。
          上述“一、基金費用的種類”中第4-11項費用,根據有關法規及相應協議規
          定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
          三、不列入基金費用的項目
          下列費用不列入基金費用:
          1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
          基金財產的損失;
          2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;
          3、《基金合同》生效前的相關費用;
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
          目。
          四、基金稅收
          本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
          行?;鹭敭a投資的相關稅收,由基金份額持有人承擔,基金管理人或者其他扣
          繳義務人按照國家有關稅收征收的規定代扣代繳。
          第十五部分 基金的會計與審計
          一、基金會計政策
          1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;
          2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
          會計年度按如下原則:如果《基金合同》生效少于2個月,可以并入下一個會計
          年度披露;
          3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
          4、會計制度執行國家有關會計制度;
          5、本基金獨立建賬、獨立核算;
          6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
          會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;
          7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
          并以書面方式確認。
          二、基金的年度審計
          1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨
          相關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
          計。
          2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。
          3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更
          換會計師事務所需在2日內在指定媒介公告。
          第十六部分 基金的信息披露
          一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
          《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          二、信息披露義務人
          本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
          大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組
          織。
          本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點,按照法律
          法規和中國證監會的規定披露基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、
          完整性、及時性、簡明性和易得性。
          本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
          息通過中國證監會指定的全國性報刊(以下簡稱“指定報刊”)及指定互聯網網
          站(以下簡稱“指定網站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合
          同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
          三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:
          1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
          2、對證券投資業績進行預測;
          3、違規承諾收益或者承擔損失;
          4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;
          5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
          6、法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
          四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金
          信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的,以中文
          文本為準。
          本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣
          元。
          五、公開披露的基金信息
          公開披露的基金信息包括:
          (一)基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
          1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確基
          金份額持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投資
          者重大利益的事項的法律文件。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,
          說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
          露及基金份額持有人服務等內容?!痘鸷贤飞Ш?,基金招募說明書的信息
          發生重大變更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載
          在指定網站上;基金招募說明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新
          一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金招募說明書。
          3、基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
          作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
          4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡
          明的基金概要信息?!痘鸷贤飞Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大變
          更的,基金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在指定
          網站及基金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,
          基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金產品
          資料概要。
          基金募集申請經中國證監會注冊后,基金管理人在基金份額發售的三日前,
          將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登
          載在指定報刊上,將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
          《基金合同》和基金托管協議登載在指定網站上,并將基金產品資料概要登載在
          基金銷售機構網站或營業網點;基金托管人應當同時將《基金合同》、基金托管
          協議登載在網站上。
          (二)基金份額發售公告
          基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披
          露招募說明書的當日登載于指定媒介上。
          (三)《基金合同》生效公告
          基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金
          合同》生效公告。
          基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管
          理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限
          等情況。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          (四)基金凈值信息
          《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應
          當至少每周在指定網站披露一次各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。
          在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日
          的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點,披露開放日各類別的
          基金份額凈值和基金份額累計凈值。
          基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半
          年度和年度最后一日的各類別基金份額凈值和基金份額累計凈值。
          (五)基金份額申購、贖回價格
          基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
          額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金
          銷售機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。
          (六)基金定期報告,包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
          基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,將年
          度報告登載在指定網站上,并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?;鹉?
          度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所
          審計。
          基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,將
          中期報告登載在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
          基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季度報告,
          將季度報告登載在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
          《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、中
          期報告或者年度報告。
          基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基
          金管理人高級管理人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
          期限及期間的變動情況。
          如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
          形,為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
          策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          期內持有份額變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定的特殊情形除外。
          基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其
          流動性風險分析等。
          (七)臨時報告
          本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書,
          并登載在指定報刊和指定網站上。
          前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
          生重大影響的下列事件:
          1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項;
          2、《基金合同》終止、基金清算;
          3、轉換基金運作方式、基金合并;
          4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師事
          務所;
          5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
          事項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;
          6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;
          7、基金管理公司變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控
          制人變更;
          8、基金募集期延長或提前結束募集;
          9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
          負責人發生變動;
          10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十,基金管理人、
          基金托管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之
          三十;
          11、涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或仲裁;
          12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
          重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
          業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰;
          13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
          券,或者從事其他重大關聯交易事項,中國證監會另有規定的情形除外;
          14、基金收益分配事項;
          15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
          方式和費率發生變更;
          16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;
          17、本基金開始辦理申購、贖回;
          18、本基金發生巨額贖回并延期辦理;
          19、本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項;
          20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;
          21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時;
          22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值;
          23、本基金推出新業務或服務;
          24、本基金變更標的指數;
          25、本基金變更目標ETF;
          26、本基金增加或減少基金份額類別,調整基金份額分類辦法及規則;
          27、《基金合同》生效滿三年后基金繼續存續的,連續40個工作日、50個
          工作日、55個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低
          于5000萬元的情形時;
          28、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
          格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
          (八)澄清公告
          在《基金合同》期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可
          能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動,以及可能損害基金份額持
          有人權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將
          有關情況立即報告中國證監會。
          (九) 清算報告
          《基金合同》終止的,基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財
          產進行清算并作出清算報告?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
          (十)基金份額持有人大會決議
          基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。
          (十一)投資資產支持證券的相關公告
          基金管理人應在本基金中期報告及年度報告中披露其持有的資產支持證券
          總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明
          細。
          基金管理人應在本基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支
          持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序
          的前10名資產支持證券明細。
          (十二)投資股指期貨的相關公告
          本基金投資股指期貨,需按照法規要求在季度報告、中期報告、年度報告等
          定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、
          持倉情況、損益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的
          影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
          (十三)基金投資目標ETF的相關公告
          本基金在定期報告和招募說明書(更新)中應設立專門章節披露所持目標
          ETF的相關情況并揭示相關風險:
          1、投資政策、持倉情況、損益情況、凈值披露時間等;
          2、交易及持有目標ETF產生的費用,包括申購費、贖回費、銷售服務費、
          管理費、托管費等,在招募說明書(更新)中列明計算方法并舉例說明;
          3、持有的目標ETF發生的重大影響事件,如轉換運作方式、與其他基金合
          并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會等;
          4、本基金投資于基金管理人以及基金管理人關聯方所管理基金的情況。
          (十四)基金參與融資和轉融通證券出借交易的相關公告
          基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
          (更新)等文件中披露參與融資情況和轉融通證券出借交易情況,包括投資策略、
          業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。
          (十五)中國證監會規定的其他信息。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          六、信息披露事務管理
          基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及
          高級管理人員負責管理信息披露事務。
          基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息
          披露內容與格式準則等法規的規定。
          基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
          定,對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、
          基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披
          露的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電子確認。
          基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
          基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
          信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
          基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要
          在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
          在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
          為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
          業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10
          年,法律法規另有規定的從其規定。
          七、信息披露文件的存放與查閱
          依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
          規規定將信息置備于各自住所,供社會公眾查閱、復制。
          八、暫?;蜓舆t信息披露的情形
          當出現下述情況時,基金管理人和基金托管人可暫?;蜓舆t披露基金相關信
          息:
          1、不可抗力;
          2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
          業時;
          3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情況。
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          第十七部分 風險揭示
          一、系統性風險
          市場風險是指證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度
          等各種因素的影響而變化,導致收益水平存在的不確定性。市場風險主要包括:
          1、政策風險。因國家宏觀政策(如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區
          發展政策等)發生變化,導致市場價格波動而產生風險。
          2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化,證券市場的收益水平也呈周
          期性變化?;鹜顿Y于債券,收益水平也會隨之變化,從而產生風險。
          3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
          利率直接影響著債券的價格和收益率,基金投資于債券,其收益水平會受到利率
          變化的影響。
          4、信用風險。主要是指債務人的違約風險,若債務人經營不善,資不抵債,
          債權人可能會損失掉大部分的投資,這主要體現在企業債中。
          5、購買力風險?;鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現金形式來分配,而現金可能因為
          通貨膨脹的影響而導致購買力下降,從而使基金的實際收益下降。
          6、債券收益率曲線風險。債券收益率曲線風險是指與收益率曲線非平行移
          動有關的風險,單一的久期指標并不能充分反映這一風險的存在。
          7、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投
          資收益的影響。這與利率上升所帶來的價格風險(即前面所提到的利率風險)互
          為消長。具體為當利率下降時,基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行
          再投資時,將獲得與之前相比較少的收益率。
          二、非系統性風險
          非系統性風險是指個別行業或個別證券特有的風險,包括上市公司經營風
          險、信用風險等。
          1、經營風險:上市公司的經營狀況受多種因素影響,如市場、技術、競爭、
          管理、財務等都會導致公司盈利發生變化,從而導致股票價格變動的風險。
          2、信用風險:指基金在交易過程發生交收違約,或者基金所投資債券的發
          行人出現違約、無法支付到期本息,或者由于債券發行人信用等級下降等原因造
          成的基金資產損失的風險。
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          三、流動性風險
          (一)本基金的申購、贖回安排
          本基金為普通開放式基金,投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申購
          和贖回業務。為切實保護存量基金份額持有人的合法權益,遵循基金份額持有人
          利益優先原則,本基金管理人將合理控制基金份額持有人集中度,審慎確認申購
          贖回業務申請,包括但不限于:
          1、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
          基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
          拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
          基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控
          制。具體見基金管理人相關公告。
          2、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以
          確?;鸸乐档墓叫?。
          3、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
          格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
          認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請、贖回申請或延緩支付贖回款項。
          提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相應的流動性風險,合理安排投資
          計劃。
          (二)本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險
          1、本基金為ETF聯接基金。在投資方向與投資比例方面,本基金投資于目
          標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%,其余資產投資于標的指數成份
          股、備選成份股、非標的指數成份股、債券等具有良好流動性的金融工具。本基
          金擬投資的市場和擬投資的投資標的都具有較高的流動性,在正常情況下,其開
          放日開放申購贖回及二級市場上市交易的機制安排可以滿足本基金日常的投資
          管理需要及應對贖回的資金調撥需求。本基金的標的指數為中證煤炭指數,反映
          煤炭行業的整體表現,具有市場容量大、成交額可觀的特點,是具有較強變現能
          力的優質資產。但在極端的、特殊的市場情況下,若所投資的市場普遍面臨流動
          性風險,本基金投資標的的流動性風險也將在一定程度上影響本基金的資產變現
          能力及贖回款項支付能力。
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          2、資產支持證券,只能通過特定的渠道進行轉讓交易,存在市場交易不活
          躍導致的流動性風險。
          3、股指期貨合約存在無法及時變現帶來的流動性風險。
          基金管理人將密切關注各類資產及投資標的的交易活躍程度與價格的連續
          性情況,評估各類資產及投資標的占基金資產的比例并進行動態調整,以滿足基
          金運作過程中的流動性要求,應對流動性風險。
          4、融資與轉融通證券出借業務存在因證券成交量過低無法按期或以公允價
          格賣出證券;或因投資標的被調出融資業務標的范圍或折算比例調整導致基金管
          理人無法以公允價格處置證券;或因出借證券量過大無法應對基金大額贖回;或
          無法及時籌措資金或有價證券補足保證金比例及維持擔保比例的流動性風險。
          (三)巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
          1、當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有困難或認為因支付
          基金份額持有人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大
          波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
          的前提下,可對其余贖回申請延期辦理。
          2、若本基金發生巨額贖回的,在單個基金份額持有人超過基金總份額20%
          以上的贖回申請的情形下,對于該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日
          基金總份額20%以上的部分,基金管理人可以延期辦理贖回申請;對于該基金份
          額持有人當日贖回申請未超過20%的部分,基金管理人可以根據“全額贖回”或
          “部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。
          3、連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回,如基金管理人認為有必
          要,可暫停接受基金的贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,
          但不得超過20個工作日。
          (四)備用的流動性風險管理工具的實施情形、程序及對投資者的潛在影響
          基金管理人經與基金托管人協商,在確保投資者得到公平對待的前提下,可
          依照法律法規及基金合同的約定,綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申
          請進行適度調整,作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。備用
          的流動性風險管理工具包括但不限于:
          1、延期辦理巨額贖回申請;
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          2、暫停接受贖回申請;
          3、延緩支付贖回款項;
          4、收取短期贖回費;
          5、暫?;鸸乐?;
          6、擺動定價;
          7、中國證監會認定的其他措施。
          備用的流動性風險管理工具的實施情形包括:
          1、發生基金合同規定的暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形;
          2、基金發生巨額贖回;
          3、基金發生巨額贖回,且單個基金份額持有人超過基金總份額20%以上的
          贖回申請的情形;
          4、基金份額持續持有期限小于7日;
          5、發生基金合同規定的暫停估值的情形;
          6、當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以
          確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部
          門、自律規則的規定;
          7、法律法規規定、中國證監會認定或基金合同約定的其他情形。
          實施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理
          制度的規定辦理?;鸸芾砣藨獣r刻防范可能產生的流動性風險,對流動性風險
          進行日常監控,切實保護持有人的合法權益。
          采取備用流動性風險管理工具,可能對投資者造成無法贖回、贖回延期辦理、
          贖回款項延期支付、贖回時承擔沖擊成本產生資金損失等影響。
          四、運作管理風險
          1、管理風險:指在基金管理運作過程中,由于基金管理人的知識、經驗、
          判斷、決策等主觀因素的限制而影響其對信息的占有以及對經濟形勢、證券價格
          走勢的判斷而產生的風險,或者由于基金管理人內部控制不完善而導致基金財產
          損失的風險。
          2、交易風險:指在基金投資交易過程中由于各種原因造成的風險。
          3、運作風險:由于運營系統、網絡系統、計算機或交易軟件等發生技術故
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          障等突發情況而造成的風險,或者由于操作過程中的疏忽和錯誤而產生的風險。
          4、道德風險:指業務人員道德行為違規產生的風險,包括由內幕交易、違
          規操作、欺詐行為等原因造成的風險。
          五、本基金特定風險
          1、目標ETF的風險
          本基金為ETF聯接基金,主要投資于目標ETF,因此目標ETF面臨的風險
          (例如目標ETF的管理風險、操作風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的
          風險和技術風險等風險)可能直接或間接成為本基金的風險。
          本基金為目標ETF的聯接基金,但不能保證本基金的表現與目標ETF的表
          現完全一致,產生差異的原因包括以下幾個方面:
          (1)投資對象和投資范圍的不同,會導致兩只基金的業績有差異;
          (2)投資管理方式的不同,如在指數化投資過程中,不同的管理方式會導
          致跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等的不同,會導致兩只基金
          的業績有差異;
          (3)基金規模、投資成本、各種費用與稅收的不同,會導致兩只基金的業
          績有差異。由于兩只基金的投資對象和投資范圍不同,投資管理方式不同,基金
          規模也可能不同,所以,本基金的投資成本、各種費用及稅收可能不同于目標
          ETF;
          (4)現金比例及現金管理方式的不同,會導致兩只基金的業績有差異。本
          基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或
          者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括
          結算備付金、存出保證金和應收申購款等。而目標ETF則沒有這項規定。
          2、標的指數的風險
          (1)標的指數波動的風險
          標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、
          投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收
          益水平發生變化,產生風險。
          (2)標的指數變更的風險
          盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基
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          金將變更標的指數?;谠瓨说闹笖档耐顿Y政策將會改變,投資組合將隨之調整,
          基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致,投資人須承擔此項調整帶來的
          風險與成本。
          3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差控制未達約定
          目標的風險
          以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離,也可
          能使基金的跟蹤誤差控制未達約定目標:
          (1)由于標的指數調整成份股或變更編制方法,使本基金在相應的組合調
          整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
          (2)由于標的指數成份股發生送配股、增發等行為導致成份股在標的指數
          中的權重發生變化,使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
          (3)成份股派發現金紅利、成份股增發、送配等所獲收益可能導致基金收
          益率偏離標的指數收益率,從而產生跟蹤偏離度。
          (4)由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資
          組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
          (5)由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費等費
          用的存在,使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
          (6)在本基金指數化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數
          的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等,都會對本基金的收益產生影響,從
          而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。
          (7)其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制,基金投資組合
          中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同;因缺乏賣
          空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現
          金變動;因指數發布機構指數編制錯誤等,由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
          如因標的指數編制規則調整或其他因素導致本基金的跟蹤誤差控制未達約
          定目標,本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
          4、指數編制機構停止服務的風險
          本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可
          能由于各種原因停止對指數的管理和維護,本基金將根據基金合同的約定自該情
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          形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案,如更換基金標的
          指數、轉換運作方式,與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個月內召
          集基金份額持有人大會進行表決。
          自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間,基金管理
          人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人
          利益優先原則維持基金投資運作。該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致
          指數表現與相關市場表現存在差異,影響投資收益。
          5、成份股停牌的風險
          標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,發生成份股停牌時可能面
          臨如下風險:
          ①基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
          ②在極端情況下,標的指數成份股可能大面積停牌,基金可能無法及時賣出
          成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項,由此基金管理人可能采取暫停贖回的
          措施,投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
          本基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,且指數
          編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內
          部決策程序后及時對相關成份股進行調整,可能影響投資者的投資損益并使基金
          產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
          6、本基金可投資資產支持證券,主要存在以下風險:1)特定原始權益人破
          產風險、現金流預測風險等與基礎資產相關的風險;2)資產支持證券信用增級
          措施相關風險、資產支持證券的利率風險、評級風險等與資產支持證券相關的風
          險;3)管理人違約違規風險、托管人違約違規風險、專項計劃賬戶管理風險、
          資產服務機構違規風險等與專項計劃管理相關的風險;4)政策風險、稅收風險、
          發生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等其他風險。
          7、本基金可投資股指期貨,需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風
          險、操作風險和法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應,價格波動比標的
          工具更為劇烈。并且由于股指期貨定價復雜,不適當的估值可能使基金資產面臨
          損失風險。股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現
          不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期
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          貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被
          強制平倉,可能給投資人帶來損失。
          8、本基金可投資存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價
          格波動影響,存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的
          風險。
          9、《基金合同》生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元,
          基金合同自動終止,且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。投
          資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
          10、本基金在法律法規允許的前提下可進行融資、轉融通證券出借業務,存
          在信用風險、投資風險和合規風險等風險?;鸱蓊~持有人需承擔由此帶來的風
          險與成本。具體而言,信用風險是指基金在融資、轉融通證券出借業務中,因交
          易對手方違約無法按期償付本金、利息等證券相關權益,返還證券,導致基金資
          產損失的風險。投資風險是指基金在融資或轉融通證券出借業務中,因投資策略
          失敗、對投資標的預判失誤等導致基金資產損失的風險。合規風險是指由于違反
          相關監管法規,從而受到監管部門處罰的風險,主要包括業務超出監管機關規定
          范圍、風險控制指標超過監管部門規定閥值等。
          六、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評
          級可能不一致的風險
          本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀
          況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述;而本基金各銷售
          機構依據中國證券投資基金業協會發布的《基金募集機構投資者適當性管理實施
          指引(試行)》及內部評級標準,將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級
          別評定劃分,其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣,與本基金
          法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。同
          時,不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異,對同一產品風險級別
          的評定也可能各有不同;銷售機構還可能根據監管要求、市場變化及基金實際運
          作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉,在購買本基金時按照
          銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗,并須及時關注銷
          售機構對于本基金風險評級的調整情況,謹慎作出投資決策。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          七、其他風險
          除以上主要風險以外,基金還可能遇到以下風險:
          1、因技術因素而產生的風險,如基金在交易時所采用的電腦系統可能因突
          發性事件或不可抗原因出現故障,由此給基金投資帶來風險;
          2、因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不
          完善而產生的風險;
          3、因人為因素而產生的風險,如基金經理違反職業操守的道德風險,以及
          因內幕交易、欺詐行為等產生的違規風險;
          4、人才流失風險,公司主要業務人員的離職如基金經理的離職等可能會在
          一定程度上影響工作的連續性,并可能對基金運作產生影響;
          5、因業務競爭壓力可能產生的風險;
          6、因不可預見或不可抗力因素導致的風險,如戰爭、自然災害等不可抗力
          可能導致基金資產的損失,影響基金收益水平;
          7、其他意外導致的風險。
          第十八部分 基金的終止與清算
          一、《基金合同》的變更
          1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
          會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規定
          和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基
          金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。
          2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,
          自決議生效后2日內在指定媒介公告。
          二、《基金合同》的終止事由
          有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:
          1、基金份額持有人大會決定終止的;
          2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新
          基金托管人承接的;
          3、《基金合同》生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元,
          基金合同自動終止;
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          4、《基金合同》約定的其他情形;
          5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
          三、基金財產的清算
          1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
          成立基金財產清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監
          督下進行基金清算。
          2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
          管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
          員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
          3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
          估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
          4、基金財產清算程序:
          (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;
          (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
          (3)對基金財產進行估值和變現;
          (4)制作清算報告;
          (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
          報告出具法律意見書;
          (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
          (7)對基金剩余財產進行分配。
          5、基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制
          而不能及時變現的,清算期限相應順延。
          四、清算費用
          清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
          用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
          五、基金財產清算剩余資產的分配
          依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
          財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
          份額比例進行分配。
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          六、基金財產清算的公告
          清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期
          貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
          證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
          5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
          七、基金財產清算賬冊及文件的保存
          基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上,法律法規另有
          規定的從其規定。
          第十九部分 基金合同內容摘要
          一、基金管理人、基金托管人、基金份額持有人的權利、義務
          1、基金管理人的權利
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但不
          限于:
          (1)依法募集資金;
          (2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用
          并管理基金財產;
          (3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
          準的其他費用;
          (4)銷售基金份額;
          (5)按照規定召集基金份額持有人大會;
          (6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管
          人違反了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,
          并采取必要措施保護基金投資者的利益;
          (7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;
          (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
          理;
          (9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務
          并獲得《基金合同》規定的費用;
          (10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
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          (11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;
          (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利
          益行使因基金財產投資于證券所產生的權利;
          (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、轉融
          通證券出借;
          (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
          實施其他法律行為;
          (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構
          或其他為基金提供服務的外部機構;
          (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金認購、申購、
          贖回、轉換和非交易過戶等業務規則;
          (17)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
          2、基金管理人的義務
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但不
          限于:
          (1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
          基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;
          (2)辦理基金備案手續;
          (3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
          用基金財產;
          (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
          的經營方式管理和運作基金財產;
          (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
          保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別
          管理,分別記賬,進行證券投資;
          (6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財
          產為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
          (7)依法接受基金托管人的監督;
          (8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
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          方法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,
          確定基金份額申購、贖回的價格;
          (9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
          (10)編制季度報告、中期報告和年度報告;
          (11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及
          報告義務;
          (12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
          《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不
          向他人泄露;
          (13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有
          人分配基金收益;
          (14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
          (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
          會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
          (16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
          關資料15年以上,法律法規另有規定的從其規定;
          (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且
          保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的
          公開資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;
          (18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、
          變現和分配;
          (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
          并通知基金托管人;
          (20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
          權益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
          (21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基
          金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有
          人利益向基金托管人追償;
          (22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基
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          金事務的行為承擔責任;
          (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
          他法律行為;
          (24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能
          生效,基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期存款利息在
          基金募集期結束后30日內退還基金認購人;
          (25)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
          (26)建立并保存基金份額持有人名冊;
          (27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
          3、基金托管人的權利
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但不
          限于:
          (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全
          保管基金財產;
          (2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批
          準的其他費用;
          (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基
          金合同》及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
          情形,應呈報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;
          (4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶
          等投資所需賬戶,為基金辦理證券、期貨交易資金清算;
          (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
          (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
          (7)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
          4、基金托管人的義務
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但不
          限于:
          (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
          (2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
          (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
          確?;鹭敭a的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
          基金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
          保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
          (4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財
          產為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
          (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
          (6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬戶等投資所
          需賬戶,按照《基金合同》的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、
          交割事宜;
          (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
          規定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;
          (8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份
          額申購、贖回價格;
          (9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
          (10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見,說
          明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果
          基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取
          了適當的措施;
          (11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以
          上,法律法規另有規定的從其規定;
          (12)建立并保存基金份額持有人名冊;
          (13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
          (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
          贖回款項;
          (15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,召集基金份額持有人
          大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
          (16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          (17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
          分配;
          (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
          和銀行業監督管理機構,并通知基金管理人;
          (19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償
          責任不因其退任而免除;
          (20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
          務,基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金份額持有人
          利益向基金管理人追償;
          (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
          (22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
          5、基金份額持有人的權利
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權利包括
          但不限于:
          (1)分享基金財產收益;
          (2)參與分配清算后的剩余基金財產;
          (3)依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額;
          (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
          (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會
          審議事項行使表決權;
          (6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;
          (7)監督基金管理人的投資運作;
          (8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
          法提起訴訟或仲裁;
          (9)按照本基金合同的約定出席或者委派代表出席目標ETF基金份額持有
          人大會并對目標ETF基金份額持有人大會審議事項行使表決權;
          (10)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
          6、基金份額持有人的義務
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包括
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          但不限于:
          (1)認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件;
          (2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資
          價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
          (3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;
          (4)交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用;
          (5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
          有限責任;
          (6)不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;
          (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
          (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
          (9)發起資金提供方持有認購的基金份額不少于3年;
          (10)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
          二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
          基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
          表有權代表基金份額持有人出席會議并表決?;鸱蓊~持有人持有的每一基金份
          額擁有平等的投票權。
          鑒于本基金是目標ETF的聯接基金,本基金的基金份額持有人可以憑所持
          有的本基金基金份額出席或者委派代表出席目標ETF的基金份額持有人大會并
          參與表決,其持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為:在目標ETF基金
          份額持有人大會的權益登記日,本基金持有目標ETF基金份額的總數乘以該基
          金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。計算結果按照四舍五
          入的方法,保留到整數位。
          本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有
          人以目標ETF的基金份額持有人的身份行使目標ETF的基金份額持有人大會的
          表決權,但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有
          人代理人的身份出席目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決。
          本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標
          ETF基金份額持有人大會的,須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          份額持有人大會。本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標ETF
          基金份額持有人大會的,由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議
          召開或召集目標ETF基金份額持有人大會。
          本基金份額持有人大會不設日常機構。
          (一)召開事由
          1、當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會(法
          律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外):
          (1)終止《基金合同》;
          (2)更換基金管理人;
          (3)更換基金托管人;
          (4)轉換基金運作方式;
          (5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率;
          (6)變更基金類別;
          (7)本基金與其他基金的合并;
          (8)變更基金投資目標、范圍或策略;
          (9)變更基金份額持有人大會程序;
          (10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;
          (11)基金管理人代表本基金基金份額持有人提議召開或召集目標ETF基
          金份額持有人大會;
          (12)單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金
          份額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書
          面要求召開基金份額持有人大會;
          (13)對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;
          (14)法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額
          持有人大會的事項。
          2、在法律法規規定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益
          無實質性不利影響的前提下,以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修
          改,不需召開基金份額持有人大會:
          (1)法律法規要求增加的基金費用的收??;
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          (2)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調
          低贖回費率或銷售服務費率、或在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響
          的前提下變更收費方式;
          (3)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;
          (4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
          改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生重大變化;
          (5)在法律法規規定或中國證監會許可的范圍內且對基金份額持有人利益
          無實質性不利影響的前提下,增加份額類別,或調整基金份額分類辦法及規則;
          (6)在法律法規規定或中國證監會許可的范圍內且對基金份額持有人利益
          無實質性不利影響的前提下,基金推出新業務或服務;
          (7)標的指數更名或調整指數編制方法,以及由此變更標的指數及業績比
          較基準;
          (8)在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提
          下,基金管理人、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、
          收益分配、非交易過戶、轉托管等業務的規則;
          (9)按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其
          他情形。
          (二)會議召集人及召集方式
          1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由基
          金管理人召集。
          2、基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集。
          3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人
          提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集,
          并書面告知基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起
          60日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當
          由基金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理
          人,基金管理人應當配合。
          4、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書面要
          求召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾砣藨?
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          自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金份額
          持有人代表和基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起
          60日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額10%以上(含10%)的基
          金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;鹜泄?
          人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基
          金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面決定
          之日起60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。
          5、代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求召
          開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計代
          表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少提前
          30日報中國證監會備案?;鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,
          基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。
          6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
          益登記日。
          (三)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
          1、召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前30日,在指定媒介公
          告?;鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容:
          (1)會議召開的時間、地點和會議形式;
          (2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式;
          (3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
          (4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代
          理有效期限等)、送達時間和地點;
          (5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;
          (6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
          (7)召集人需要通知的其他事項。
          2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定在會議通知
          中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
          系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
          3、如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
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          決意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金管理人
          到指定地點對表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,則應另行
          書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監督?;?
          管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的,不影響表決意見
          的計票效力。
          (四)基金份額持有人出席會議的方式
          基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管
          機構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
          1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
          代表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
          有人大會,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場開
          會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
          (1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
          持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合
          同》和會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
          相符;
          (2)經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,
          有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
          一)。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
          金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
          個月以后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
          集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
          本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。
          2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
          形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或
          系統。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
          在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
          (1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在2個工作日內連
          續公布相關提示性公告;
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          (2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,
          則為基金管理人)到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托
          管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照會
          議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見;基金托管人或基金管理人經
          通知不參加收取表決意見的,不影響表決效力;
          (3)本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的,基金份額持
          有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一(含二分之
          一);若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
          持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告
          的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內,就原定審議事項重
          新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
          一以上(含三分之一)基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
          表決意見;
          (4)上述第(3)項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
          出具表決意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
          代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
          合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并與基金登記機構記錄相符。
          3、在法律法規和監管機構允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可采
          用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會,具體方式在會議通知
          中列明。
          4、在會議召開方式上,在法律法規和監管機構允許的情況下,本基金亦可
          采用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額
          持有人大會,會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。表決方式上,
          在法律法規和監管機構允許的情況下,基金份額持有人也可以采用網絡、電話或
          其他方式進行表決,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中載明。
          (五)議事內容與程序
          1、議事內容及提案權
          議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修
          改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
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          并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
          額持有人大會討論的其他事項。
          基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應
          當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
          基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
          2、議事程序
          (1)現場開會
          在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第(七)條規定程序確定
          和公布監票人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決
          議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能
          主持大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人
          授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有
          人和代理人所持表決權的50%以上(含50%)選舉產生一名基金份額持有人作
          為該次基金份額持有人大會的主持人?;鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒?
          基金份額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
          會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
          (或單位名稱)、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
          姓名(或單位名稱)和聯系方式等事項。
          (2)通訊開會
          在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決
          截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證
          機關監督下形成決議。
          (六)表決
          基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
          基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
          1、一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
          決權的二分之一以上(含二分之一)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以
          特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
          2、特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
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          表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。除基金合同另有約定外,
          轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基
          金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
          基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
          采取通訊方式進行表決時,除非在計票時監督員及公證機關均認為有充分的
          相反證據證明,否則提交符合會議通知中規定的確認基金份額持有人身份文件的
          表決視為有效出席的基金份額持有人,表面符合會議通知規定的表決意見視為有
          效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具表決意
          見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
          基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
          審議、逐項表決。
          (七)計票
          1、現場開會
          (1)如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持
          人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
          金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基
          金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
          理人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
          后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票
          人?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?,不影響計票的效力。
          (2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
          場公布計票結果。
          (3)如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷
          疑,可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行
          重新清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清
          點結果。
          (4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席
          大會的,不影響計票的效力。
          2、通訊開會
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
          托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
          行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
          表對表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。
          (八)生效與公告
          基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會
          備案。
          基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
          基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果采用
          通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全文、公
          證機構、公證員姓名等一同公告。
          基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
          大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
          人、基金托管人均有約束力。
          (九)本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
          決條件等規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內
          容被取消或變更的,基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后,可直接對
          本部分內容進行修改和調整,無需召開基金份額持有人大會審議。
          三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
          (一)《基金合同》的變更
          1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人
          大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規規
          定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和
          基金托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案。
          2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,
          自決議生效后2日內在指定媒介公告。
          (二)《基金合同》的終止事由
          有下列情形之一的,經履行相關程序后,《基金合同》應當終止:
          1、基金份額持有人大會決定終止的;
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新
          基金托管人承接的;
          3、《基金合同》生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于2億元,
          基金合同自動終止;
          4、《基金合同》約定的其他情形;
          5、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
          (三)基金財產的清算
          1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
          成立基金財產清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監
          督下進行基金清算。
          2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
          管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
          員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
          3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
          估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
          4、基金財產清算程序:
          (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;
          (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
          (3)對基金財產進行估值和變現;
          (4)制作清算報告;
          (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
          報告出具法律意見書;
          (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
          (7)對基金剩余財產進行分配。
          5、基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制
          而不能及時變現的,清算期限相應順延。
          (四)清算費用
          清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
          用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          (五)基金財產清算剩余資產的分配
          依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
          財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
          份額比例進行分配。
          (六)基金財產清算的公告
          清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期
          貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
          證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
          5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
          (七)基金財產清算賬冊及文件的保存
          基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上,法律法規另有
          規定的從其規定。
          四、爭議的處理
          各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
          議,應經友好協商解決,如經友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交
          位于北京市的中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照屆時有效的仲裁規則進行仲
          裁。仲裁裁決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力,仲裁費用由敗訴方承
          擔。
          爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
          地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
          《基金合同》受中國法律(為本基金合同之目的,不含港澳臺地區法律)管
          轄。
          五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
          《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構
          的辦公場所和營業場所查閱。
          第二十部分 托管協議內容摘要
          一、基金托管協議當事人
          (一)基金管理人
          名稱:國泰基金管理有限公司
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1200號2層225室
          法定代表人:邱軍
          成立時間:1998年3月5日
          批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監基字【1998】5號
          注冊資本:壹億壹仟萬元人民幣
          組織形式:有限責任公司
          經營范圍:基金設立、基金業務管理,及中國證監會批準的其他業務
          存續期間:持續經營
          電話:400-888-8688
          聯系人:辛怡
          (二)基金托管人
          名稱:中國工商銀行股份有限公司
          注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號
          法定代表人:陳四清
          電話:(010)66105799
          傳真:(010)66105798
          聯系人:郭明
          成立時間:1984年1月1日
          組織形式:股份有限公司
          注冊資本:人民幣35,640,625.7089萬元
          批準設立機關和設立文號:國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職
          能的決定》(國發[1983]146號)
          存續期間:持續經營
          經營范圍:辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務;國內外結算;辦理票據
          承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務;代理資金清算;提供信用證服務及擔保;
          代理銷售業務;代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券;代收代付業務;代理
          證券投資基金清算業務(銀證轉賬);保險代理業務;代理政策性銀行、外國政
          府和國際金融機構貸款業務;保管箱服務;發行金融債券;買賣政府債券、金融
          債券;證券投資基金、企業年金托管業務;企業年金受托管理服務;年金賬戶管
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          理服務;開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務;資信調查、咨詢、見
          證業務;貸款承諾;企業、個人財務顧問服務;組織或參加銀團貸款;外匯存款;
          外匯貸款;外幣兌換;出口托收及進口代收;外匯票據承兌和貼現;外匯借款;
          外匯擔保;發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營、
          代客外匯買賣;外匯金融衍生業務;銀行卡業務;電話銀行、網上銀行、手機銀
          行業務;辦理結匯、售匯業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
          二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
          (一)基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權
          1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,對下述基
          金投資范圍、投資對象進行監督。
          本基金將投資于以下金融工具:
          本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現
          投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股(包括中小板、創業板及其他
          經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、
          金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債
          券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短
          期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、
          貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工
          具(但須符合中國證監會相關規定)。
          在法律法規允許的情況下,在履行適當程序后,本基金可以參與融資和轉融
          通證券出借。
          基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈
          值的90%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金
          持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,
          現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制,基
          金管理人在履行適當程序后,可以相應調整本基金的投資范圍和投資比例規定。
          本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投
          資工具。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金
          投融資比例進行監督:
          (1)本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%;
          (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金
          持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,
          現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;
          (3)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
          基金資產凈值的10%;
          (4)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
          20%;
          (5)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超
          過該資產支持證券規模的10%;
          (6)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始
          權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
          (7)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證
          券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應
          在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
          (8)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
          資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
          (9)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
          金資產凈值的40%,進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年,
          債券回購到期后不得展期;
          (10)本基金參與股指期貨交易,應當遵守下列要求:
          1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
          金資產凈值的10%;
          2)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,
          不得超過基金資產凈值的100%。其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在
          一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)
          等;
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          3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
          持有的股票總市值的20%;
          4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
          計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;
          5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
          不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;
          (11)本基金參與融資的,每個交易日日終,本基金持有的融資買入股票與
          其他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%;
          (12)本基金參與轉融通證券出借業務的,遵守以下投資限制:
          1)出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%,出借期限在10個交易日以
          上的出借證券應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的范圍;
          2)參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%;
          3)最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2 億元;
          4)證券出借的平均剩余期限不得超過30天,平均剩余期限按照市值加權平
          均計算;
          5)因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因
          素致使基金投資不符合上述比例限制的,基金管理人不得新增出借業務;
          (13)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈
          值的15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
          外的因素致使基金不符合該比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資
          產的投資;
          (14)本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%;
          (15)本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行,與境
          內上市交易的股票合并計算。
          因證券/期貨市場波動、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成
          份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理人
          之外的因素致使基金投資比例不符合上述第(1)項規定投資比例的,基金管理
          人應當在20個交易日內進行調整。除上述第(1)、(2)、(7)、(12)、(13)情形
          之外,因證券/期貨市場波動、證券發行人合并、基金規模變動、標的指數成份
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          股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交
          易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,
          基金管理人應當在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。
          法律法規另有規定的從其規定?;鸸芾砣酥獣曰鹜泄苋送顿Y監督職責的履行
          受外部數據來源或系統開發等因素影響,基金管理人應為托管人系統調整預留所
          需的合理必要時間。
          基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
          合基金合同的有關約定。期間,基金的投資范圍應當符合基金合同的約定?;?
          托管人對基金投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
          法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
          履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規定為準,無需召
          開基金份額持有人大會審議。
          基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下,至少提前2個工作
          日正式向基金托管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施,便于托管人實
          施交易監督。
          3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金
          投資禁止行為進行監督:
          根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金禁止從事下列行為:
          (1)承銷證券;
          (2)違反規定向他人貸款或提供擔保;
          (3)從事承擔無限責任的投資;
          (4)向其基金管理人、基金托管人出資。
          法律法規或監管部門取消或變更上述限制,如適用于本基金,基金管理人在
          履行適當程序后,則本基金投資不再受相關限制或以變更后的限制為準。
          4、基金托管人依據以下約定對基金管理人參與銀行間債券市場投資進行監
          督。
          基金管理人參與銀行間市場交易,應按照審慎的風險控制原則評估交易對手
          資信風險,并自主選擇交易對手?;鹜泄苋税l現基金管理人與銀行間市場的丙
          類會員進行債券交易的,可以通過郵件、電話等雙方認可的方式提醒基金管理人,
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          基金管理人應及時向基金托管人提供可行性說明?;鸸芾砣藨_??尚行哉f明
          內容真實、準確、完整?;鹜泄苋瞬粚鸸芾砣颂峁┑目尚行哉f明進行實質
          審查?;鸸芾砣送?,經提醒后基金管理人仍執行交易并造成基金資產損失的,
          基金托管人不承擔責任。
          基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時,以DVP(券款兌付)
          的交易結算方式進行交易。
          5、關于銀行存款投資
          本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的
          支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險?;鸸芾砣藨趯徤髟瓌t評估存
          款銀行信用風險并據此選擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的
          損失,基金托管人不承擔任何責任,相關損失由基金管理人先行承擔?;鸸芾?
          人履行先行賠付責任后,有權要求相關責任人進行賠償?;鹜泄苋说穆氊焹H限
          于督促基金管理人履行先行賠付責任。
          6、基金托管人對基金投資流通受限證券的監督
          (1)基金投資流通受限證券,應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流
          通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。
          (2)流通受限證券,包括由《上市公司證券發行管理辦法》規范的非公開
          發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易
          證券,不包括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證
          券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
          (3)基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經
          基金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制
          制度?;鹜顿Y非公開發行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的
          流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額
          度和投資比例控制情況。
          基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發
          至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進行審核?;鹜泄苋藨谑盏缴?
          述資料后兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
          (4)基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          法規要求的有關書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文
          件、發行證券數量、發行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總
          成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金
          劃付時間等?;鸸芾砣藨WC上述信息的真實、完整,并應至少于擬執行投資
          指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時
          間進行審核。
          (5)基金托管人應按照《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有
          關問題的通知》規定,對基金管理人是否遵守法律法規進行監督,并審核基金管
          理人提供的有關書面信息?;鹜泄苋苏J為上述資料可能導致基金出現風險的,
          有權要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補
          充書面說明,并保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具
          的風險評估報告等備查資料的權利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。
          因拒絕執行該指令造成基金財產損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報
          告中國證監會。
          如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報中國證監會請求解
          決。如果基金托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。如果基金托管人沒
          有切實履行監督職責,導致基金出現風險,基金托管人應承擔連帶責任。
          (二)基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基
          金資產凈值計算、各類別基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收
          入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現
          數據等進行監督和核查。
          (三)基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、
          《基金合同》、基金托管協議有關規定時,應及時以書面形式通知基金管理人限
          期糾正,基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對,并以書面形式向基
          金托管人發出回函,進行解釋或舉證。
          在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。
          基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報
          告中國證監會?;鹜泄苋擞辛x務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而
          致使投資者遭受的損失。
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          對于依據交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監控的投資指令,
          基金托管人發現該投資指令違反相關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的,
          應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并向中國證監會報告。
          對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投
          資指令,基金托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的,
          應當立即通知基金管理人,并報告中國證監會。
          基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,必須在規定時間內
          答復基金托管人并改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,對基金托管人按
          照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提供相
          關數據資料和制度等。
          基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
          通知基金管理人限期糾正。
          基金管理人無正當理由,拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權,
          或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督,情節嚴重或經基金托管
          人提出警告仍不改正的,基金托管人應報告中國證監會。
          三、基金管理人對基金托管人的業務核查
          基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括但不限
          于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結
          算賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類別基金份額
          凈值、根據管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
          基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管
          理、無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
          違反《基金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時,基金管理人應及
          時以書面形式通知基金托管人限期糾正,基金托管人收到通知后應及時核對確認
          并以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知事
          項進行復查,督促基金托管人改正,并予協助配合?;鹜泄苋藢鸸芾砣送?
          知的違規事項未能在限期內糾正的,基金管理人應報告中國證監會?;鸸芾砣?
          有義務要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
          基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會和銀行
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          業監督管理機構,同時通知基金托管人限期糾正。
          基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資
          料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理
          人并改正。
          基金托管人無正當理由,拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權,
          或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督,情節嚴重或經基金管理
          人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。
          四、基金財產保管
          (一)基金財產保管的原則
          1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
          2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令,不得自
          行運用、處分、分配基金的任何財產。
          3、基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶、期貨結算賬
          戶等投資所需賬戶。
          4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,與基金托管人的其
          他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理,確?;鹭敭a的完整與獨
          立。
          5、對于因基金認(申)購、基金投資過程中產生的應收財產,應由基金管
          理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有到
          達基金托管人處的,基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此
          給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失,基金托管
          人對此不承擔責任。
          (二)募集資金的驗證
          募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定,將認購資金劃入基金管理
          人在具有托管資格的商業銀行開設的國泰基金管理有限公司基金認購專戶。該賬
          戶由基金管理人開立并管理?;鹉技跐M,募集的基金份額總額、基金募集金
          額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,由基金管
          理人聘請具有從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具
          的驗資報告應由參加驗資的2名以上(含2名)中國注冊會計師簽字有效。驗資
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          完成,基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金
          開立的基金托管戶中,基金托管人在收到資金當日出具確認文件。
          若基金募集期限屆滿,未能達到《基金合同》生效的條件,由基金管理人按
          規定辦理退款事宜。
          (三)基金的銀行賬戶的開立和管理
          基金托管人以基金托管人的名義在其營業機構開設基金托管戶,保管基金的
          銀行存款。該賬戶的開設和管理由基金托管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動,
          均需通過基金托管人的基金托管戶進行。
          基金托管戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋撕?
          基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使用基金的任
          何銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。
          基金托管戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行
          條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀
          行業監督管理機構的其他規定。
          (四)基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理
          基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責
          任公司上海分公司/深圳分公司開設證券賬戶。
          基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分
          公司/深圳分公司開立基金證券交易資金賬戶,用于證券清算。
          基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜泄苋?
          和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使
          用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
          (五)債券托管賬戶的開立和管理
          1、《基金合同》生效后,基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國
          銀行間同業拆借市場的交易資格,并代表基金進行交易;基金托管人負責以基金
          的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開
          設銀行間債券市場債券托管賬戶和資金結算專戶,并由基金托管人負責基金的債
          券的后臺匹配及資金的清算。
          2、基金管理人和基金托管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間債券市
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          場回購主協議,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
          (六)其他賬戶的開設和管理
          在本托管協議訂立日之后,本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合
          同》約定的其他投資品種的投資業務時,如果涉及相關賬戶的開設和使用,由基
          金管理人協助托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關
          賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。
          (七)基金財產投資的有關實物證券、銀行存款證實書等有價憑證的保管
          基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫。屬
          于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失,
          由此產生的責任應由基金托管人承擔?;鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有
          效控制或保管的證券不承擔保管責任。
          (八)與基金財產有關的重大合同的保管
          由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金
          托管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與
          基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和
          基金托管人至少各持有一份正本的原件?;鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內
          通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應
          存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年以上。
          五、基金資產凈值計算和會計核算
          (一)基金資產凈值的計算、復核的時間和程序
          基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。各類基金份額的基
          金份額凈值是指計算日各類基金份額的基金資產凈值除以該計算日該類別基金
          份額總份額后的數值?;鸱蓊~凈值的計算保留到小數點后4位,小數點后第5
          位四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產?;鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形
          下的凈值精度應急調整機制。國家另有規定的,從其規定。
          基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基
          金合同的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會
          計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的基金資產凈值
          和各類別基金份額凈值由基金管理人負責計算,基金托管人復核?;鸸芾砣藨?
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          于每個工作日交易結束后計算當日的各類別基金份額資產凈值并以雙方認可的
          方式發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核后以雙方認可的方式發
          送給基金管理人,由基金管理人按約定對基金份額凈值予以公布。
          根據《基金法》,基金管理人計算并公告基金資產凈值,基金托管人復核、
          審查基金管理人計算的基金資產凈值。因此,本基金的會計責任方是基金管理人,
          就與本基金有關的會計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達
          成一致的意見,按照基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。法律
          法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,按國家最新規定估
          值。
          (二)基金資產估值方法
          1、估值對象
          基金所擁有的目標ETF基金份額、股票、債券和銀行存款本息、應收款項、
          股指期貨合約、其他投資等資產及負債。
          2、估值原則
          基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時,應符合《企業會
          計準則》、監管部門有關規定。
          (1)對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種,在估值
          日有報價的,除會計準則規定的例外情況外,應將該報價不加調整地應用于該資
          產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發生影響公允價值計
          量的重大事件的,應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值
          日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的,應對報價進行調整,確定公允
          價值。
          與上述投資品種形同,但具有不同特征的,應以相同資產或負債的公允價值
          為基礎,并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
          的限制等,如果該限制是針對資產持有者的,那么在估值技術中不應將該限制作
          為特征考慮。此外,基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
          溢價或折價。
          (2)對不存在活躍市場的投資品種,應采用在當前情況下適用并且有足夠
          可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
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          值時,應優先使用可觀察輸入值,只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
          或取得不切實可行的情況下,才可以使用不可觀察輸入值。
          (3)如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件,
          使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,應對估值
          進行調整并確定公允價值。
          3、估值方法
          本基金的估值方法為:
          (1)目標ETF的估值
          本基金持有的目標ETF基金份額按估值日目標ETF基金的基金份額凈值估
          值。如該日目標ETF未公布凈值,則按該日目標ETF最近公布的凈值估值。
          (2)證券交易所上市的有價證券的估值
          ①交易所上市的有價證券(包括股票等),以其估值日在證券交易所掛牌的
          市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變
          化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的市價(收
          盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響
          證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整
          最近交易市價,確定公允價格;
          ②交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種,選取估值日第三方估
          值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值;
          ③交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種,選取估值日第三方估值
          機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值;
          ④交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價;
          ⑤交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。交
          易所市場掛牌轉讓的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值;
          ⑥對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券,對存在活躍市場的情況
          下,應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值;對于活躍市場報價
          未能代表估值日公允價值的情況下,應對市場報價進行調整以確認估值日的公允
          價值;對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下,應采用估值技術確定其公
          允價值。
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          (3)處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
          ①送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的同
          一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
          ②首次公開發行未上市的股票和債券,采用估值技術確定公允價值,在估值
          技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
          ③在發行時明確一定期限限售期的股票,包括但不限于非公開發行股票、首
          次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票
          等,不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票,按監管
          機構或行業協會有關規定確定公允價值。
          (4)對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種,按照第三方估值機構提
          供的相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種,按照
          第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于
          含投資人回售權的固定收益品種,回售登記截止日(含當日)后未行使回售權的
          按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市,且第三方估值機構
          未提供估值價格的債券,在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異,未上市期
          間市場利率沒有發生大的變動的情況下,按成本估值。
          (5)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別
          估值。
          (6)存款的估值方法
          持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示,按協議或合同利率逐日確認利
          息收入。
          (7)因持有股票而享有的配股權,采用估值技術確定公允價值,在估值技
          術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。
          (8)本基金投資股指期貨合約,一般以估值當日結算價進行估值,估值當
          日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交易日結
          算價估值。國家有最新規定的,按其規定進行估值。
          (9)當發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,
          以確?;鸸乐档墓叫?。
          (10)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估
          值。
          (11)本基金投資存托憑證的估值核算依照境內上市交易的股票執行,國家
          有最新規定的,按其規定進行估值。
          (12)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
          按國家最新規定估值。
          (三)估值錯誤的處理
          因基金估值錯誤給投資者造成損失的,應按照基金合同和本協議約定的估值
          差錯處理原則進行處理。
          當基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值已由基金托管人復核確認
          后公告的,由此造成的投資者或基金的損失,應根據法律法規的規定對投資者或
          基金支付賠償金,就實際向投資者或基金支付的賠償金額,由基金管理人與基金
          托管人按照雙方的過錯程度各自承擔相應的責任。
          由于一方當事人提供的信息錯誤,另一方當事人在采取了必要合理的措施后
          仍不能發現該錯誤,進而導致基金資產凈值、基金份額凈值計算錯誤造成投資者
          或基金的損失,以及由此造成以后交易日基金資產凈值、基金份額凈值計算順延
          錯誤而引起的投資者或基金的損失,由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。
          由于證券/期貨交易所、期貨公司及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由
          于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理
          的措施進行檢查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金
          管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人和基金托管人應當積極采取必
          要的措施消除或減輕由此造成的影響。
          當基金管理人計算的基金資產凈值與基金托管人的計算結果不一致時,相關
          各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對,如果最后仍無法達成一致,應以基金
          管理人的計算結果為準對外公布,由此造成的損失以及因該交易日基金資產凈值
          計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔賠償責任,基金托管人不負賠償責
          任。
          (四)基金賬冊的建立
          基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,應按照相關各方約定的同
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          一記賬方法和會計處理原則,分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊,
          對相關各方各自的賬冊定期進行核對,互相監督,以保證基金資產的安全。若雙
          方對會計處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。
          經對賬發現相關各方的賬目存在不符的,基金管理人和基金托管人必須及時
          查明原因并糾正,保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符,
          暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的,以基金管理
          人的賬冊為準。
          (五)基金定期報告的編制和復核
          基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編
          制,應于每月終了后5個工作日內完成。
          在《基金合同》生效后,基金招募說明書的信息發生重大變更的,基金管理
          人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在指定網站上;基金招募說
          明書其他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基
          金管理人不再更新基金招募說明書?;鸸芾砣嗽诩径冉Y束之日起15個工作日
          內完成季度報告編制并公告;在會計年度半年終了后兩個月內完成中期報告編制
          并公告;在會計年度結束后三個月內完成年度報告編制并公告。
          基金管理人在5個工作日內完成月度報告,在月度報告完成當日,對報告加
          蓋公章后,以加密傳真方式將有關報告提供基金托管人復核;基金托管人在3
          個工作日內進行復核,并將復核結果及時書面通知基金管理人?;鸸芾砣嗽?
          個工作日內完成季度報告,在季度報告完成當日,將有關報告提供基金托管人復
          核,基金托管人在收到后7個工作日內進行復核,并將復核結果書面通知基金管
          理人?;鸸芾砣嗽?0日內完成中期報告,在中期報告完成當日,將有關報告
          提供基金托管人復核,基金托管人在收到后30日內進行復核,并將復核結果書
          面通知基金管理人?;鸸芾砣嗽?5日內完成年度報告,在年度報告完成當日,
          將有關報告提供基金托管人復核,基金托管人在收到后45日內復核,并將復核
          結果書面通知基金管理人。
          基金托管人在復核過程中,發現相關各方的報表存在不符時,基金管理人和
          基金托管人應共同查明原因,進行調整,調整以相關各方認可的賬務處理方式為
          準。核對無誤后,基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑒或者出具
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          加蓋托管業務部門公章的復核意見書,相關各方各自留存一份。如果基金管理人
          與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就相關報表達成一致,基金管理人有
          權按照其編制的報表對外發布公告,基金托管人有權就相關情況報證監會備案。
          基金托管人在對財務會計報告、季度報告、中期報告或年度報告復核完畢后,
          需蓋章確認或出具相應的復核確認書,以備有權機構對相關文件審核時提示。
          六、基金份額持有人名冊的保管
          基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括《基
          金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
          6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊?;鸱蓊~持有人名冊的內容必須
          包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
          基金份額持有人名冊由基金的登記機構根據基金管理人的指令編制和保管,
          基金管理人和基金托管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保
          管方式可以采用電子或文檔的形式?;鸱蓊~登記機構的保存期限自基金賬戶銷
          戶之日起不得少于20年。
          基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊:
          《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、
          每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊?;鸱蓊~持有人名冊
          的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31
          日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交;《基金合同》生效日、
          《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生
          日后十個工作日內提交。
          基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備
          份,保存期限為15年?;鹜泄苋瞬坏脤⑺9艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基
          金托管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。
          若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
          冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。
          七、爭議解決方式
          相關各方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,應經
          友好協商解決,如經友好協商未能解決的,則任何一方有權將爭議提交位于北京
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          市的中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁
          決是終局的,對仲裁各方當事人均具有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
          爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續
          忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和托管協議規定的義務,維護基金份額持
          有人的合法權益。
          本協議受中國法律(為本協議之目的,不含港澳臺地區法律)管轄。
          八、基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算
          (一)托管協議的變更與終止
          1、托管協議的變更程序
          本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議的內容進行變更。變更后的托管
          協議,其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突?;鹜泄軈f議的變更報中
          國證監會備案。
          2、基金托管協議終止的情形
          發生以下情況,經履行相關程序后,本托管協議終止:
          (1)《基金合同》終止;
          (2)基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資
          產;
          (3)基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管
          理權;
          (4)發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。
          (二)基金財產的清算
          1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
          成立基金財產清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監
          督下進行基金清算。
          2、在基金財產清算小組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應按
          照《基金合同》和本托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。
          3、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
          管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
          員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
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          4、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
          估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
          5、基金財產清算程序:
          (1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;
          (2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
          (3)對基金財產進行估值和變現;
          (4)制作清算報告;
          (5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
          報告出具法律意見書;
          (6)將清算報告報中國證監會備案并公告;
          (7)對基金剩余財產進行分配。
          基金財產清算的期限為6個月,但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
          能及時變現的,清算期限相應順延。
          6、清算費用
          清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
          用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
          7、基金財產按下列順序清償:
          (1)支付清算費用;
          (2)交納所欠稅款;
          (3)清償基金債務;
          (4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
          基金財產未按前款(1)-(3)項規定清償前,不分配給基金份額持有人。
          (三)基金財產清算的公告
          清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經具有證券、期
          貨相關業務資格的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
          證監會備案并公告?;鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后
          5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
          (四)基金財產清算賬冊及文件的保存
          基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上,法律法規另有
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          規定的從其規定。
          第二十一部分 對基金份額持有人的服務
          基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內
          容,基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化,有權增加、修改這些
          服務項目。
          一、客戶服務專線
          1、理財咨詢:人工理財咨詢、賬戶查詢、投資人個人資料完善等。
          2、全天候的7×24小時電話自助查詢(基金凈值、賬戶信息等)。
          二、客戶投訴及建議受理服務
          投資人可以通過電話、信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴等需
          求,基金管理人將盡快給予回復,并在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。
          三、短信提示發送服務
          投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂制(退訂)免費
          的手機短信資訊?;鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發送短信資訊。
          四、電子郵件電子刊物發送服務
          投資人可以通過撥打基金管理人客戶服務電話、網站申請訂制(退訂)免費
          的電子郵件資訊?;鸸芾砣硕ㄆ诨虿欢ㄆ谙蛲顿Y人發送電子資訊。
          五、聯系基金管理人
          1、網址:www.gtfund.com
          2、電子郵箱:service@gtfund.com
          3、客戶服務熱線:400-888-8688(全國免長途話費),021-31089000
          4、客戶服務傳真:021-31081700
          5、基金管理人辦公地址:上海市虹口區公平路18號8號樓嘉昱大廈16層
          -19層
          郵編:200082
          六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式
          聯系基金管理人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
          第二十二部分 其他應披露事項
          公告名稱 披露媒介 日期
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          國泰基金管理有限公司關于修訂旗下部分公募基金基金合同的公告 《中國證券報》 2020/10/14
          國泰基金管理有限公司高級管理人員變更公告 《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》 2020/12/18
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理變更公告 《上海證券報》 2021/1/30
          國泰基金管理有限公司高級管理人員任職公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 2021/3/31
          國泰基金管理有限公司關于修訂旗下部分公募基金基金合同的公告 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 2021/3/31
          國泰基金管理有限公司董事變更公告 《中國證券報》 2021/4/1
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理變更公告 《上海證券報》 2021/7/22
          第二十三部分 招募說明書存放及其查閱方式
          本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所,投
          資人可在辦公時間免費查閱;也可按工本費購買本招募說明書復制件或復印件,
          但應以招募說明書正本為準?;鸸芾砣撕突鹜泄苋吮WC文本的內容與所公告
          的內容完全一致。
          第二十四部分 備查文件
          以下備查文件存放在本基金管理人、基金托管人的辦公場所。投資人可在辦
          公時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。
          一、中國證監會關于準予國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起
          式聯接基金注冊的批復文件
          二、《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合
          同》
          三、《國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金托管協
          議》
          四、法律意見書
          五、基金管理人業務資格批件、營業執照
          六、基金托管人業務資格批件、營業執照
          七、中國證監會要求的其他文件
          國泰中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新招募說明書(2021年第四號)
          國泰基金管理有限公司
          二零二一年十一月十一日
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