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          中融中證煤炭指數型證券投資基金更新招募說明書(由中融中證煤炭指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)(2021年第2號)
          2021-12-31 文字大小 【 】 【打印
                      

          中融中證煤炭指數型證券投資基金
          更新招募說明書
          (由中融中證煤炭指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來)
          (2021年第2號)
          基金管理人:中融基金管理有限公司
          基金托管人:海通證券股份有限公司
          重要提示
          中融中證煤炭指數型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由中融中證煤炭
          指數分級證券投資基金終止分級運作變更而來。
          中融中證煤炭指數分級證券投資基金根據2015年5月5日中國證券監督管
          理委員會《關于準予中融中證煤炭指數分級證券投資基金注冊的批復》(證監許
          可〔2015〕814號)的注冊進行募集?;鸷贤?015年6月25日生效,基金
          托管人為海通證券股份有限公司。
          根據《中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金合同》約定,中融中證煤炭
          指數分級證券投資基金應根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等
          法律法規規定終止煤炭A份額與煤炭B份額的運作,無需召開基金份額持有人
          大會。據此,基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介發布《關于中融中證
          煤炭指數分級證券投資基金之煤炭A份額及煤炭B份額終止運作、終止上市并
          修改基金合同的公告》,向深圳證券交易所申請中融中證煤炭指數分級證券投資
          基金的兩級子份額退市,并于2020年12月31日(基金折算基準日)進行基金
          份額折算,《中融中證煤炭指數型證券投資基金基金合同》于2021年1月1日
          正式生效,《中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金合同》同時失效。
          基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。中融中證煤炭指數
          分級證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關法律法規
          規定募集,并經中國證監會注冊。中國證監會對中融中證煤炭指數分級證券投資
          基金終止分級運作變更為本基金的備案,并不表明其對本基金的投資價值、市場
          前景和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
          本基金投資于證券市場,基金份額凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,
          投資者根據所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。投資人
          在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,并承擔基金投資中出現的各類
          風險,包括:市場風險、管理風險、估值風險、流動性風險、啟用側袋機制等流
          動性風險管理工具帶來的風險、指數投資的特有風險、上市交易的風險、其他風
          險等。投資有風險,投資人在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書、
          基金產品資料概要及基金合同等信息披露文件,自主判斷基金的投資價值,自主
          做出投資決策,自行承擔投資風險。
          本基金標的指數為中證煤炭行業指數。
          (1) 指數樣本空間
          中證煤炭指數樣本空間由經營正常的非ST、*ST上市公司A股證券(含股
          票、紅籌企業發行的存托憑證)組成:
          i. 科創板證券:上市時間超過一年;
          ii.其他證券:上市時間超過一個季度,除非該證券自上市以來日均總市值
          排在前30位。
          (2) 選樣方法
          i. 將樣本空間中按照中證行業分類屬于煤炭行業的證券納入煤炭主題行業
          內證券;
          ii.如果行業內證券數量少于或者等于50只,則全部證券作為全指行業指數
          的樣本;
          iii.如果行業內證券數量多于50只,則分別按照證券的日均成交金額、日均
          總市值由高到低排名,剔除成交金額排名后10%,以及累積總市值占比達到98%
          以后的證券,并且保持剔除后證券數量不少于50只;行業內剩余證券作為相應
          行業指數的樣本。
          有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數網站,網址:www.c
          sindex.com.cn。
          本基金為指數基金,投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
          指數編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險,詳見本招募說明書。
          基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好,選擇適合自己的基金產品,
          并且中長期持有。
          基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
          但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不預示其未來表
          現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
          基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決
          策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
          本招募說明書已經托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2021年12
          月30日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為2021年9月30日(未經審
          計)。
          目 錄
          第一部分 緒言....................................................................................................................... 6
          第二部分 釋義 ...................................................................................................................... 7
          第三部分 基金管理人......................................................................................................... 13
          第四部分 基金托管人......................................................................................................... 23
          第五部分 相關服務機構..................................................................................................... 27
          第六部分 基金的歷史沿革................................................................................................. 50
          第七部分 基金合同的生效................................................................................................. 51
          第八部分 基金份額的申購與贖回 ..................................................................................... 52
          第九部分 基金份額的上市交易......................................................................................... 62
          第十部分 基金的非交易過戶、轉托管、凍結與質押、轉讓等業務 ............................. 64
          第十一部分 基金的投資..................................................................................................... 66
          第十二部分 基金的業績..................................................................................................... 79
          第十三部分 基金的財產..................................................................................................... 81
          第十四部分 基金資產的估值............................................................................................. 82
          第十五部分 基金的收益與分配......................................................................................... 88
          第十六部分 基金的費用與稅收......................................................................................... 90
          第十七部分 基金的會計和審計......................................................................................... 93
          第十八部分 基金的信息披露............................................................................................. 94
          第十九部分 側袋機制....................................................................................................... 100
          第二十部分 風險揭示....................................................................................................... 103
          第二十一部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算 ............................................... 111
          第二十二部分 基金合同的內容摘要 ............................................................................... 114
          第二十三部分 基金托管協議的內容摘要 ....................................................................... 131
          第二十四部分 對基金份額持有人的服務 ....................................................................... 149
          第二十五部分 其他應披露事項....................................................................................... 151
          第二十六部分 招募說明書的存放及查閱方式 ............................................................... 152
          第二十七部分 備查文件................................................................................................... 153
          第一部分 緒言
          《中融中證煤炭指數型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”
          或“本招募說明書”)依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基
          金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、
          《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、
          《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、
          《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》(以下簡稱“《流動性風
          險規定》”)、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》(以
          下簡稱“《指數基金指引》”)和其他有關法律法規的規定,以及《中融中證煤
          炭指數型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
          本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
          漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
          本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他
          人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書做出任何解釋或者說
          明。
          本招募說明書根據本基金的基金合同編寫?;鸷贤羌s定基金合同當事人
          之間權利、義務的法律文件?;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基
          金份額持有人和基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金
          合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承
          擔義務?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。
          第二部分 釋義
          本招募說明書中除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
          1.基金或本基金:指中融中證煤炭指數型證券投資基金,由中融中證煤炭
          指數分級證券投資基金終止分級運作并變更而來
          2.基金管理人:指中融基金管理有限公司
          3.基金托管人:指海通證券股份有限公司
          4.基金合同:指《中融中證煤炭指數型證券投資基金基金合同》及對基金
          合同的任何有效修訂和補充
          5.托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中融中證煤炭
          指數型證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
          6.招募說明書或本招募說明書:指《中融中證煤炭指數型證券投資基金招
          募說明書》及其更新
          7.上市交易公告書:指《中融中證煤炭指數型證券投資基金上市交易公告
          書》
          8.法律法規:指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、
          司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
          9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務
          委員會 第五次會議通過,經 2012 年 12 月 28 日第十一屆全國人民代表大會
          常務委員會 第三十次會議修訂,自 2013 年 6 月 1 日起實施,并經 2015 年
          4 月 24 日第十二 屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代
          表大會常務委員會關 于修改等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證 券
          投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
          10.《銷售辦法》:指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日
          實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做
          出的修訂
          11.《信息披露辦法》:指中國證監會 2019 年 7 月 26 日頒布、同年 9
          月 1 日 實施的,并經 2020 年 3 月 20 日中國證監會《關于修改部分證券期
          貨規章的決 定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機
          關對其不時做出的修訂
          12.《運作辦法》:指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實
          施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
          13.《流動性風險規定》:指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10
          月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關
          對其不時做出的修訂
          14.《指數基金指引》:指中國證監會2021年1月18日頒布、同年2月1
          日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機
          關對其不時做出的修訂
          15.中國證監會:指中國證券監督管理委員會
          16.銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行保險監督管理委
          員會
          17.基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義
          務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
          18.個人投資者:依據中國有關法律法規可以投資于證券投資基金的自然人
          19.機構投資者:指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
          合法注冊登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、
          社會團體或其他組織
          20.合格境外機構投資者:指符合相關法律法規規定可以投資于在中國境內
          依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
          21.投資者、投資人:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以
          及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
          22.基金份額持有人:指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

          23.基金銷售業務:指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金,辦理基金份額
          的申購、贖回、轉換、轉托管、交易及定期定額投資等業務
          24.銷售機構:指直銷機構和代銷機構
          25.直銷機構:指中融基金管理有限公司
          26.代銷機構:指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,取得基
          金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議,辦理基金銷售業
          務的機構,以及可通過深圳證券交易所交易系統辦理基金銷售業務的會員單位。
          其中可通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的機構為具有基金銷
          售業務資格、并經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的、可
          通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的深圳證券交易所會員單位
          27.基金銷售網點:銷售機構的銷售網點
          28.銷售場所:指場外銷售場所和場內交易場所,分別簡稱場外和場內
          29.場外:指通過深圳證券交易所交易系統外的銷售機構利用其自身柜臺或
          其他交易系統辦理本基金基金份額的申購和贖回的場所。通過該等場所辦理基金
          份額的申購和贖回也稱為場外申購和場外贖回
          30.場內:指通過具有相應業務資格的深圳證券交易所會員單位利用深圳證
          券交易所交易系統辦理本基金基金份額的申購、贖回和上市交易的場所。通過該
          等場所辦理基金份額的申購、贖回也稱為場內申購、場內贖回
          31.注冊登記業務:指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務,具體內容
          包括投資者開放式基金賬戶和/或深圳證券賬戶的建立和管理、基金份額注冊登
          記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持
          有人名冊和辦理非交易過戶業務等
          32.注冊登記機構:指辦理注冊登記業務的機構。本基金的注冊登記機構為
          中國證券登記結算有限責任公司
          33.登記結算系統:指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算
          系統
          34.證券登記系統:指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記
          系統
          35.開放式基金賬戶:指投資者通過場外銷售機構在中國證券登記結算有限
          責任公司注冊的開放式基金賬戶、用于記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
          份額余額及其變動情況的賬戶,記錄在該賬戶下的基金份額登記在登記結算系統
          36.基金交易賬戶:指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
          構買賣本基金辦理申購、贖回、轉換、轉托管、定期定額投資等業務而引起的基
          金份額變動及結余情況的賬戶
          37.深圳證券賬戶:指在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設的
          深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶(即A股賬戶)或證券投資基金賬戶,記錄
          在該賬戶下的基金份額登記在證券登記系統
          38.基金合同生效日:指《中融中證煤炭指數型證券投資基金基金合同》生
          效日,《中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金合同》自同一日失效
          39.基金合同終止日:指基金合同規定的基金合同終止事由出現后,基金財
          產清算完畢,清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
          40.存續期:指基金合同生效至終止之間的不定期期限
          41.工作日:指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
          42.T日:指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的
          工作日
          43.T+n日:指自T日起第n個工作日(不包含T日),n為自然數
          44.開放日:指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
          45.交易時間:指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
          46.《業務規則》:指基金管理人、深圳證券交易所和中國證券登記有限責
          任公司的相關業務規則
          47.申購:指基金合同生效后,投資人根據基金合同和招募說明書的規定申
          請購買基金份額的行為
          48.贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同和招募說明書規
          定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為
          49.會員單位:指具有相應業務資格的深圳證券交易所會員單位
          50.上市交易:指基金合同生效后投資人通過場內會員單位以集中競價的方
          式買賣基金份額的行為
          51.轉托管:指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
          持基金份額銷售機構的操作,轉托管包括系統內轉托管和跨系統轉托管
          52.系統內轉托管:指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統內
          不同銷售機構(網點)之間或證券登記系統內不同會員單位(交易單元)之間進
          行轉托管的行為
          53.跨系統轉托管:指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統和
          證券登記系統間進行轉登記的行為
          54.基金轉換:指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
          規定的條件,申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
          管理人管理的其他基金基金份額的行為
          55.定期定額投資計劃:指投資人通過有關銷售機構提出申請,約定每期扣
          款日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
          戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
          56.巨額贖回:指本基金單個開放日,基金份額凈贖回申請(贖回申請份額
          總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中
          轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
          57.流動性受限資產:指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
          以合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
          與銀行定期存款(含協議約定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受
          限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或
          交易的債券等
          58.元:指人民幣元
          59.基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
          行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
          60.基金資產總值:指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
          申購款及其他資產的價值總和
          61.基金資產凈值:指基金資產總值減去基金負債后的價值
          62.基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
          63.基金資產估值:指計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈
          值和基金份額凈值的過程
          64.指定媒介:指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定
          互聯網網站(包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露
          網站)等媒介
          65.側袋機制:指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
          賬戶進行處置清算,目的在于有效隔離并化解風險,確保投資者得到公平對待,
          屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間,原有賬戶稱為主袋賬戶,專門賬
          戶稱為側袋賬戶
          66.特定資產:包括:(一)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
          致公允價值存在重大不確定性的資產;(二)按攤余成本計量且計提資產減值準
          備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產;(三)其他資產價值存在重大不確
          定性的資產
          67.不可抗力:指基金合同當事人不能預見、不能避免并不能克服的客觀事

          68.基金產品資料概要:指《中融中證煤炭指數型證券投資基金基金產品資
          料概要》及其更新
          第三部分 基金管理人
          一、基金管理人概況
          名稱 中融基金管理有限公司
          注冊地址 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3202、3203B
          辦公地址 北京市朝陽區望京東園四區2號樓17層1701號01室
          法定代表人 王瑤
          總裁 黃震
          成立日期 2013年5月31日
          注冊資本 7.5億元
          股權結構 中融國際信托有限公司占注冊資本的51%,上海融晟投資有限公司占注冊資本的49%
          存續期間 持續經營
          電話 (010)56517000
          傳真 (010)56517001
          聯系人 肖佳琦
          二、主要人員情況
          1.基金管理人董事、監事及高級管理人員基本情況
          (1)基金管理人董事
          王瑤女士,董事長,法學碩士。曾任職于中國證監會培訓中心、機構監管
          部、人事教育部等部門。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督
          察長、總經理,自2015年2月起至今任公司董事長。
          黃言先生,副董事長,經濟學碩士。曾任中國農業發展銀行資金計劃部債
          券發行處處長、資金部債券發行處處長、資金部副總經理。2018年11月至
          2020年1月任上銀基金管理有限公司副總經理。自2020年2月起至今任公司
          副董事長、常務副總裁。
          張東先生,董事,工學學士。曾任職于哈爾濱鐵路局、黑龍江省國際信托投
          資有限公司、天元證券經紀有限公司、中融國際信托投資有限公司、江海證券經
          紀有限公司,現任中融國際信托有限公司總裁、黨委副書記。
          黃震先生,董事,金融學碩士。曾任遼寧東方證券公司投資總部投資經理、
          中天證券有限責任公司投資總部高級投資經理、辦公室主任、資產管理總部總經
          理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任董事總經理、副總裁、常務副
          總裁等,自2019年8月起至今任公司總裁。
          陳麗華女士,獨立董事,管理學博士。曾在中國科學院數學與系統科學研究
          院從事博士后研究,現任北京大學光華管理學院管理科學與信息系教授、博士生
          導師。
          吳維庫先生,獨立董事,機械學博士。曾任職于清華大學經濟管理學院企業
          管理系,現任清華大學經濟管理學院領導力與組織管理系教授、博士生導師。
          盛松成先生,獨立董事,經濟學博士。曾任上海財經大學金融系教授、博士
          生導師、金融系副主任,財務金融學院副院長,中國人民銀行上海分行所長,中
          國人民銀行上海分行辦公室主任,中國人民銀行紹興市中心支行黨委書記、行長,
          中國人民銀行上海分行黨委委員、副行長,中國人民銀行上??偛空{查統計研究
          部主任,中國人民銀行沈陽分行黨委書記、行長,中國人民銀行調查統計司司長,
          現任上海市人民政府參事。
          (2)基金管理人監事
          卓越女士,監事,經濟學碩士。曾任職于普華永道中天會計師事務所,2017
          年5月加入中融基金管理有限公司,現任職于法律合規部。
          (3)基金管理人高級管理人員
          王瑤女士,董事長,法學碩士。曾任職于中國證監會培訓中心、機構監管部、
          人事教育部等部門。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司督察長、
          總經理,自2015年2月起至今任公司董事長。
          黃震先生,總裁,金融學碩士。曾任遼寧東方證券公司投資總部投資經理、
          中天證券有限責任公司投資總部高級投資經理、辦公室主任、資產管理總部總經
          理。2015年5月加入中融基金管理有限公司,曾任董事總經理、副總裁、常務副
          總裁等,自2019年8月起至今任公司總裁。
          黃言先生,常務副總裁,經濟學碩士。曾任中國農業發展銀行資金計劃部債
          券發行處處長、資金部債券發行處處長、資金部副總經理。2018年11月至2020
          年1月任上銀基金管理有限公司副總經理。自2020年2月起至今任公司副董事
          長、常務副總裁。
          曹健先生,副總裁,工商管理碩士,注冊稅務師。曾任黑龍江省國際信托投
          資公司證券部財務負責人、天元證券公司財務負責人、江海證券有限公司財務負
          責人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席財務官、副總裁、
          督察長等,自2020年9月起至今任公司副總裁。
          周妹云女士,督察長,企業管理碩士。曾任職于德勤華永會計師事務所(特
          殊普通合伙)審計部,中國人民人壽保險股份有限公司計劃財務部,長盛基金管
          理有限公司監察稽核部。2016年6月加入中融基金管理有限公司,曾任董事總
          經理、董事會秘書等,自2020年9月起至今任公司督察長。
          馬榮榮女士,副總裁,工商管理碩士。曾任渣打銀行(中國)有限公司北京
          分行財富管理部高級經理、東亞銀行(中國)有限公司北京分行財富管理部區域
          總監、國都證券股份有限公司資產管理總部金融市場部副經理、經理、資產管理
          總部總經理助理、副總經理。2018年7月加入中融基金管理有限公司,曾任總
          裁助理等,自2019年12月起至今任公司副總裁。
          黎峰先生,首席信息官,工程學碩士。曾任湘財證券有限責任公司信息技術
          部信息技術經理、國信證券股份有限公司信息技術部信息技術經理。2013年11
          月加入中融基金管理有限公司,曾任董事總經理等,自2019年6月起至今任公
          司首席信息官。
          2.本基金基金經理
          趙菲先生,中國國籍,畢業于北京師范大學概率論與數理統計專業,碩士研
          究生學歷,具有基金從業資格。2008年8月至2011年5月曾任國泰君安證券股
          份有限公司證券及衍生品投資總部投資經理;2011年5月至2012年11月曾任
          嘉實基金管理有限公司結構產品投資部專戶投資經理。2012年11月加入中融基
          金管理有限公司,現任數量投資部聯席總經理?,F任本基金(2020年1月起至
          今)、中融中證一帶一路主題指數分級證券投資基金(2015年5月至2020年11
          月)、中融中證銀行指數分級證券投資基金(2015年6月至2020年10月)、
          中融中證銀行指數證券投資基金(LOF)(2020年10月起至今)、中融國證鋼鐵
          行業指數分級證券投資基金(2015年6月至2020年12月)、中融國證鋼鐵行
          業指數型證券投資基金(2021年1月起至今)、中融中證白酒指數分級證券投
          資基金(2015年9月至2016年5月)、中融中證煤炭指數分級證券投資基金
          (2015年6月至2020年12月)、中融量化多因子混合型發起式證券投資基金
          (2016年12月至2019年3月)、中融量化小盤股票型發起式證券投資基金
          (2017年5月至2019年3月)、中融央視財經50交易型開放式指數證券投資
          基金(2019年3月起至今)、中融央視財經50交易型開放式指數證券投資基金
          聯接基金(2019年3月起至今)、中融中證500交易型開放式指數證券投資基
          金(2019年11月起至今)、中融中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接
          基金(2019年12月起至今)、中融智選對沖策略3個月定期開放靈活配置混合
          型發起式證券投資基金(2020年4月起至今)、中融智選紅利股票型證券投資
          基金(2020年5月起至今)的基金經理。
          3.投資決策委員會成員
          投資決策委員會的成員包括:
          主席:
          黃震先生,本公司總裁。
          常設委員:
          寇文紅先生,本公司總裁助理,研究部總經理;趙丹婷女士,風險管理部總
          經理。
          一般委員:
          柯海東先生,本公司總裁助理、權益投資部總經理;周桓先生,策略投資部
          總經理;張祺先生,信評部總經理;趙菲先生,數量投資部聯席總經理;劉李杰
          先生,數量投資部聯席總經理;王玥女士,固收投資部聯席總經理;錢文成先生,
          權益投資部副總經理;甘傳琦先生,權益投資部副總經理;崔帥帥先生,固收交
          易部副總經理;劉鵬女士,權益交易部副總經理。
          4.上述人員之間均不存在近親屬關系。
          三、基金管理人的職責
          1.依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基
          金份額的申購、贖回和登記事宜;
          2.辦理基金備案手續;
          3.自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
          財產;
          4.配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的
          經營方式管理和運作基金財產;
          5.建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
          證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管
          理,分別記賬,進行證券投資;
          6.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產為
          自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
          7.依法接受基金托管人的監督;
          8.采取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符合
          基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,確定基金份
          額申購、贖回的價格;
          9.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
          10.編制季度報告、中期報告和年度報告;
          11.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報告
          義務;
          12.保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
          基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他
          人泄露;
          13.按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配
          基金收益;
          14.按規定受理基金份額申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
          15.依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或
          配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
          16.按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
          資料15年以上;
          17.確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保
          證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開資
          料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;
          18.組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變
          現和分配;
          19.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并
          通知基金托管人;
          20.因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時,
          應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
          21.監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托管
          人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向基
          金托管人追償;
          22.當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金
          事務的行為承擔責任;
          23.以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
          法律行為;
          24.執行生效的基金份額持有人大會的決議;
          25.建立并保存基金份額持有人名冊;
          26.法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
          四、基金管理人承諾
          1.基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、
          《銷售辦法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為,并承諾建
          立健全內部控制制度,采取有效措施,防止違法行為的發生。
          2.基金管理人的禁止行為:
          (1)將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資;
          (2)不公平地對待公司管理的不同基金財產;
          (3)利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益;
          (4)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;
          (5)侵占、挪用基金財產;
          (6)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
          他人從事相關的交易活動;
          (7)玩忽職守,不按照規定履行職責;
          (8)法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的其他行為。
          3.基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國
          家有關法律法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:
          (1)越權或違規經營;
          (2)違反法律法規、基金合同或托管協議;
          (3)故意損害基金份額持有人或基金合同其他當事人的合法權益;
          (4)在向中國證監會報送的資料中弄虛作假;
          (5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管;
          (6)玩忽職守、濫用職權,不按照規定履行職責;
          (7)泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的
          基金投資內容、基金投資計劃等信息,或泄露因職務便利獲取的未公開信息,利
          用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動;
          (8)協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易;
          (9)違反證券交易所業務規則,利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格,
          擾亂市場秩序;
          (10)貶損同行,以提高自己;
          (11)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成份;
          (12)以不正當手段謀求業務發展;
          (13)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象;
          (14)其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。
          4.基金經理承諾
          (1)依照有關法律法規和基金合同的規定,本著謹慎的原則為基金份額持
          有人謀取最大利益;
          (2)不得利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
          (3)不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,
          泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內
          容、基金投資計劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交
          易活動;
          (4)不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
          五、基金管理人的內部控制制度
          1.內部控制的原則
          (1)健全性原則。內部控制涵蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級
          人員,并包括決策、執行、監督、反饋等各個環節;
          (2)有效性原則。通過科學的內控手段和方法,建立合理的內控程序,維
          護內控制度的有效執行;
          (3)獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責的設置保持相對獨立,公
          司基金資產、自有資產與其他資產的運作相互分離;
          (4)相互制約原則。公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡;
          (5)成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高
          經濟效益,以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
          2.內部控制組織體系
          公司內部控制的體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,由公司董
          事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任,公司管理層對內部
          控制制度的有效執行承擔責任,各個業務部門負責本部門的風險評估和監控,法
          律合規部、風險管理部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言,包括如
          下組成部分:
          (1)董事會:負責監督檢查公司的合法合規運營、內部控制、風險管理,
          從而控制公司的整體運營風險;
          (2)督察長:獨立行使督察權利,直接對董事會負責;
          (3)投資決策委員會:負責制定公司的重大投資決策,確立公司投資總體
          方針、投資方向和投資原則;
          (4)內控及風險管理委員會:主要負責研究審議公司合規管理、內控機制
          (包括但不限于公司制度、業務流程)建設等內部管理方面的事項以及制訂公司
          業務風險政策,研究處理緊急情況和風險事件等業務風險管理方面的事項;
          (5)法律合規部:負責公司的法律事務和監察工作,定期或不定期對公司
          風險管理政策和措施的執行情況進行監督檢查;
          (6)風險管理部:通過投資交易系統的風控參數設置,保證各投資組合的
          投資比例合規;參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易
          的風險識別與評估,保證各投資組合場外交易的事中合規控制;負責各投資組合
          投資績效、風險的計量和控制;
          (7)業務部門:風險管理是每一個業務部門最首要的責任。各部門的部門
          負責人對本部門的風險負第一責任,負責履行公司的風險管理程序,對本部門業
          務范圍內的業務風險負有管控和及時報告的義務;
          (8)崗位員工:公司努力樹立內控優先和風險管理理念,培養全體員工的
          風險防范意識,營造一個濃厚的內控文化氛圍,保證全體員工及時了解國家法律
          法規和公司規章制度,使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。
          員工在其崗位職責范圍內承擔相應的內控責任,并負有對崗位工作中發現的風險
          隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。
          3.內部控制制度綜述
          為加強內部控制,有效地防范和化解風險,促進公司誠信、合法、有效經營,
          保障基金持有人利益,維護公司及股東的合法權益,公司依據《中華人民共和國
          證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》等法律、法規
          和《公司章程》,并結合公司實際情況,建立了科學合理、控制嚴密、運行高效
          的內部控制制度。
          公司內部控制制度由基本管理制度、部門業務規章、業務操作規定等部分組
          成?;竟芾碇贫劝ü緝瓤卮缶V和風險控制制度、投資管理制度、財務管理
          制度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術管理制度、檔案管理制度、人事
          管理制度和危機處理制度等。部門業務規章是對各部門主要職責、崗位設置、崗
          位職責以及工作報告序列等方面的具體規定。業務操作規定是根據具體業務的需
          要制定的各類業務指引、細則、規范、流程等。
          4.內部控制的措施
          (1)建立、健全內控體系,完善內控制度。公司建立、健全了內控結構,
          高管人員關于內控有明確的分工,確保各項業務活動有恰當的組織和授權,確保
          監察稽核工作是獨立的,并得到高管人員的支持;
          (2)建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度,
          做到基金經理分開、投資決策分開、基金交易集中,形成不同部門、不同崗位之
          間的制衡機制,從制度上減少和防范風險;
          (3)建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制,使每個員工
          都明確自己的任務、職責,并及時將各自工作領域中的風險隱患上報,以防范和
          減少風險;
          (4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了內控及風
          險管理委員會,使用適合的程序,確認和評估與公司運作有關的風險;公司建立
          了自下而上的風險報告程序,對風險隱患進行層層匯報,使各個層次的人員及時
          掌握風險狀況,從而以最快速度做出決策。
          5.基金管理人關于內部控制制度的聲明
          基金管理人特別聲明以上關于內部控制制度的披露真實、準確,并承諾將根
          據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。
          第四部分 基金托管人
          (一)基金托管人基本情況
          名稱:海通證券股份有限公司
          注冊地址:上海市廣東路689號成立時間:1988年8月15日
          法定代表人:周杰
          注冊資本:130.6420億元人民幣
          電話:021-23219000
          聯系人:張貞妮
          海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”)成立于1988年,是國內
          最早成立的大型證券公司之一。海通證券A股于2007年在上海證券交易所掛牌
          上市并完成定向增發,H股于2012年4月在香港聯合交易所掛牌上市。
          海通證券設基金托管部,現有員工具有多年金融從業經歷,豐富的證券相關
          業務經驗。全員具備基金從業資格,員工的學歷均在本科以上,碩士以上學歷占
          60%,專業分布合理,是一支誠實勤勉,開拓創新的資產托管從業人員團隊。
          (二)主要人員情況
          周杰先生,工學碩士,2016年10月28日至今擔任公司董事長,2016年7
          月至今擔任公司黨委書記。1992年2月至1996年6月在上海萬國證券有限公司
          投資銀行部工作;1996年6月至2001年12月先后擔任上海上實資產經營有限
          公司投資部經理、副總經理、董事長兼總經理;2001年12月至2003年4月擔
          任上海實業醫藥科技(集團)有限公司董事兼總經理;2002年1月至2016年7月,
          先后擔任上海實業控股有限公司(于香港聯交所上市,股份代號:0363)執行董事
          兼副行政總裁、執行董事兼常務副總裁、副董事長兼行政總裁;2004年8月至
          2016年7月,先后擔任上海上實(集團)有限公司策劃總監、執行董事兼副總裁、
          執行董事兼常務副總裁、總裁兼黨委副書記;2010年3月至2012年5月擔任上
          海醫藥集團股份有限公司(于上交所上市,股份代號:601607;于香港聯交所上
          市,股份代號:02607)監事長,2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016
          年7月擔任上海醫藥集團股份有限公司董事長兼黨委書記;2009年1月至今擔
          任中芯國際集成電路制造有限公司(于紐約證券交易所上市,股份代號:SMI;于
          香港聯交所上市,股份代號:00981)非執行董事。周先生2016年至今任上海證
          券交易所監事、薪酬委員會主任,2016年至今任上海證券同業公會會長,2017
          年至今任上海金融業聯合會副理事長,2016年至今任上海上市公司協會理事會
          副會長,2016年至今任中國互聯網金融協會會員代表,2017年至今任上海金融
          理財師協會會長,2017年至今任上海市仲裁委仲裁員。
          陳春錢先生,海通證券總經理助理,負責公司經紀業務。陳先生還兼任公司
          經紀業務委員會主任、國際業務協調委員會委員、戰略發展與IT治理委員會委
          員和中國證券業協會證券經紀業專業委員會委員。陳先生于1988年7月獲安徽
          財經學院經濟學碩士學位并于1995年7月獲廈門大學經濟學博士學位,擁有17
          年的證券業工作及管理經驗。1997年10月至1998年1月,擔任公司深圳分公
          司業務部負責人;1998年1月至2000年3月,擔任國際業務部副總經理;2000
          年3月至2000年12月,擔任深圳分公司副總經理;2000年12月至2006年5
          月,擔任投資管理部(深圳)總經理;2006年5月至2013年2月,擔任銷售交
          易總部總經理,其間2007年11月至2009年3月兼任機構業務部總經理。
          凌如水先生,海通證券基金托管部總經理,擁有證券從業資格與基金從業資
          格。自1995年起已有多年金融從業經歷。先后從事過銀行證券投資、證券經紀
          業務管理、證券財富管理、資產托管業務管理等工作。其中1995年至2001年在
          交通銀行紹興分行證券部,負責證券投資業務。2001年至2013年分別在海通證
          券上虞營業部擔任總經理等職務,在此期間其管理的證券營業部連續七年榮獲
          “十佳營業部”榮譽。2013年至今分別在海通證券企業及私人客戶部和基金托
          管部擔任副總經理、總經理,負責公司專業機構客戶財富管理業務和資產托管業
          務管理。
          (三)基金托管業務經營情況
          海通證券于2013年12月取得中國證監會核準證券投資基金托管資格,是國
          內第一家取得證券投資基金托管資格的證券公司,海通證券始終遵循“務實、開
          拓、穩健、卓越”的經營理念,不斷加強風險管理和內部控制,嚴格履行托管人
          的各項職責,切實維護資產持有人的合法權益,為資產委托人提供高質量的托管
          服務。
          (四)基金托管人的內部控制制度
          1、內部控制目標
          嚴格遵守國家有關法律、法規、監管規則和公司內部規章制度,防范和化解
          基金托管業務經營風險,確保托管資產的完整和安全,切實保護基金份額持有人
          權益,確保托管資產的運作及相關信息披露符合國家法律、法規、監管規則及相
          關合同、協議的規定,查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患,保證托管業務安全、有
          效、穩健運行。
          2、內部控制原則
          (1)全面性原則。內部控制應當滲透到基金托管業務的決策、執行、監督
          的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的部門和崗位,并由全體人員參與,任何決
          策或操作均應當有案可查;
          (2)重要性原則?;鹜泄軜I務的內部控制應當在全面控制的基礎上,關
          注基金托管業務運作的重要業務事項和高風險領域;
          (3)制衡性原則。崗位設置應權責分明、相對獨立、相互制衡,通過切實
          可行的措施來消除內部控制的盲點;
          (4)適應性原則。內部控制體系應同基金托管業務規模、業務范圍、競爭
          狀況和風險水平及業務其他環境相適應,內部控制制度的制訂應當具有前瞻性,
          并應當根據國家政策、法律及經營管理的需要,適時進行相應修改和完善;內部
          控制應當具有高度的權威性,任何人不得擁有超出內部控制約束的權力,內部控
          制存在的問題應當得到及時反饋和糾正;
          (5)審慎性原則。內控與風險管理必須以防范風險、審慎經營、保證托管
          資產的安全與完整為出發點;托管業務經營管理必須按照“內控優先”的原則,
          在新增業務時,先做好相關制度建設;
          (6)責任追究原則。各業務環節都應有明確的責任人,并按規定對違反制
          度的直接責任人以及對負有領導責任的負責人進行問責。
          3、內部控制制度及措施
          根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金托管業務管理辦
          法》等法律法規,基金托管人制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金托管管理
          規章制度,確?;鹜泄軜I務運行的規范、安全、高效,包括《海通證券股份有
          限公司證券投資基金托管業務管理辦法》、《海通證券股份有限公司證券基金托
          管業務內部控制管理實施細則》、《海通證券證券投資基金托管部保密管理實施
          細則》、《海通證券證券投資基金托管部印章及加密設備管理實施細》、《海通
          證券基金托管業務人員行為規范指引》、《海通證券投資基金托管部檔案管理實
          施細則》等,并根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務分工合
          理,技術系統完整獨立,業務管理制度化,核心作業區實行封閉管理,有關信息
          披露由專人負責。
          基金托管人通過基金托管業務各環節風險的事前揭示、事中控制和事后稽核
          的動態管理過程來實施內部風險控制,為了保障內控管理的有效執行,聘請立信
          會計師事務所(特殊普通合伙)對基金托管業務運行進行內部控制評審。
          (五)基金托管人對基金管理人運作基金的監督方法與程序
          根據《基金法》、《運作辦法》和有關證券法規的規定,基金托管人對基金
          的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產凈值的計算、
          基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報酬的計提和支付、基金的申購資金
          的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核
          查?;鹜泄苋税l現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》等有關證券法
          規和《基金合同》的行為,應當及時通知基金管理人予以糾正,基金管理人收到
          通知后及時核對確認并進行調整?;鹜泄苋擞袡鄬νㄖ马椷M行復查,督促基
          金管理人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規事項未能及時糾正的,基金
          托管人須報告中國證監會?;鹜泄苋税l現基金管理人有重大違規行為,須立即
          報告中國證監會,同時通知基金管理人限期糾正。
          第五部分 相關服務機構
          一、基金份額發售機構
          1. 場外銷售及機構
          (1)直銷機構
          1)名稱:中融基金管理有限公司直銷中心
          住所:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3202、3203B
          辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區2號樓17層1701號01室
          法定代表人:王瑤
          郵政編碼:100102
          電話:010-56517002、010-56517003
          傳真:010-64345889、010-84568832
          郵箱:zhixiao@zrfunds.com.cn
          聯系人:郭嬌、楊佳
          網址:www.zrfunds.com.cn
          2)中融基金直銷電子交易平臺
          本公司直銷電子交易包括網上交易、移動客戶端交易等。投資者可以通過本
          公司網上交易系統或移動客戶端辦理業務,具體業務辦理情況及業務規則請登錄
          本公司網站查詢。
          網址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/
          (2)場外其他銷售機構
          1) 北京銀行股份有限公司
          住所:北京市西城區金融大街甲17號首層
          辦公地址:北京市西城區金融大街丙17號首層
          法定代表人:張東寧
          客服電話:95526
          2) 中國農業銀行股份有限公司
          住所:北京市東城區建國門內大街69號
          法定代表人:谷澍
          客服電話:95599
          3) 寧波銀行股份有限公司
          住所:浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
          辦公地址:浙江省寧波市鄞州區寧南南路700號
          法定代表人:陸華裕
          客服電話:95574
          4) 中國中金財富證券有限公司
          住所:深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18層-21
          層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
          辦公地址:深圳市福田區益田路6003號榮超商務中心A棟第04、18層至
          21層
          法定代表人:高濤
          客服電話:95532、400-600-8008
          5) 中天證券股份有限公司
          住所:遼寧省沈陽市和平區光榮街23甲
          辦公地址:遼寧省沈陽市和平區光榮街23甲
          法定代表人:馬功勛
          電話:024-23280810
          聯系人:王力華
          客服電話:(024)95346
          6) 五礦證券有限公司
          住所:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心辦公樓47層01單元
          辦公地址:深圳市南山區濱海大道與后海濱路交匯處濱海大道3165號五礦
          金融大廈(18-25層)
          法定代表人:黃海洲
          聯系人:戴佳璐
          聯系電話:0755-23375492
          客服電話:40018-40028
          7) 中泰證券股份有限公司
          住所:濟南市市中區經七路86號
          辦公地址:上海市花園石橋路66號東亞銀行金融大廈18層
          法定代表人:李峰
          電話:021-20315290
          聯系人:許曼華
          客服電話:95538
          8) 海通證券股份有限公司
          住所:上海市廣東路689號
          辦公地址:上海市廣東路689號海通證券大廈
          法定代表人:周杰
          電話:021-23219275
          聯系人:李笑鳴
          客服電話:95553、4008888001
          9) 東北證券股份有限公司
          住所:長春市生態大街6666號
          辦公地址:長春市生態大街6666號
          法定代表人:李福春
          電話:0431-85096517
          聯系人:安巖巖
          客服電話:95360
          10) 中信證券股份有限公司
          住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
          辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
          法定代表人:張佑君
          電話:010-60838888
          聯系人:顧凌
          客服電話:95548
          11) 中信證券(山東)有限責任公司
          住所:青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001
          辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層
          法定代表人:姜曉林
          電話:0532-85022326
          聯系人:吳忠超
          客服電話:95548
          12) 中信建投證券股份有限公司
          住所:北京市朝陽區安立路66號4號樓
          辦公地址:北京市東城區朝內大街188號
          法定代表人:王常青
          客服電話:95587/4008-888-108
          13) 中國銀河證券股份有限公司
          住所:北京市西城區金融大街35號2-6層
          辦公地址:北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈
          法定代表人:陳共炎
          電話:010-80928123
          聯系人:辛國政
          客服電話:4008-888-888或95551
          14) 國泰君安證券股份有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
          辦公地址:上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈
          法定代表人:賀青
          電話:021-38676666
          聯系人:黃博銘
          客服電話:95521/400-8888-666
          15) 太平洋證券股份有限公司
          住所:云南省昆明市北京路926號同德廣場寫字樓31樓
          辦公地址:北京市西城區北展北街9號華遠企業號D座3單元
          法定代表人:李長偉
          電話:010-88321967
          聯系人:王婧
          客服電話:95397
          16) 國金證券股份有限公司
          住所:四川省成都市青羊區東城根上街95號
          辦公地址:四川省成都市青羊區東城根上街95號
          法定代表人:冉云
          電話:028-86690058
          聯系人:賈鵬
          客服電話:95310
          17) 華西證券股份有限公司
          住所:成都市高新區天府二街198號
          辦公地址:成都市高新區天府二街198號華西證券大廈
          法定代表人:楊炯洋
          電話:028-86135991
          聯系人:周志茹
          客服電話:95584/4008-888-818
          18) 西南證券股份有限公司
          住所:重慶市江北區橋北苑8號
          辦公地址:重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈
          法定代表人:廖慶軒
          電話:023-63786633
          聯系人:張煜
          客服電話:95355
          19) 申萬宏源證券有限公司
          住所:上海市徐匯區長樂路989號45層
          辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層
          法定代表人:楊玉成
          電話:021-33389888
          聯系人:余潔
          客服電話:95523或4008895523
          20) 華融證券股份有限公司
          住所:北京市西城區金融大街8號
          辦公地址:北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈
          法定代表人:祝獻忠
          電話:010-85556048
          聯系人:孫燕波
          客服電話:95390
          21) 平安證券股份有限公司
          住所:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
          辦公地址:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層
          法定代表人:何之江
          客服電話:95511
          22) 興業證券股份有限公司
          住所:福州市湖東路268號
          辦公地址:上海市浦東新區長柳路36號
          法定代表人:楊華輝
          電話:021-38565547
          聯系人:喬琳雪
          客服電話:95562
          23) 信達證券股份有限公司
          住所:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓
          辦公地址:北京市西城區宣武門西大街甲127號大成大廈6層
          法定代表人:張志剛
          電話:010-83252182
          聯系人:唐靜
          客服電話:95321
          24) 華泰證券股份有限公司
          住所:南京市江東中路228號
          辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
          法定代表人:周易
          客服電話:95597
          25) 長江證券股份有限公司
          住所:湖北省武漢市新華路特8號
          辦公地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈
          法定代表人:李新華
          電話:027-65799999
          聯系人:奚博宇
          客服電話:95579
          26) 東海證券股份有限公司
          住所:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層
          辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈
          法定代表人:錢俊文
          電話:021-20333333
          聯系人:王一彥
          客服電話:95531、400-8888-588
          27) 中國國際金融股份有限公司
          住所:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
          辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
          電話:010-65051166-1753
          聯系人:任敏
          客服電話:010- 65051166
          28) 宏信證券有限責任公司
          住所:四川省成都市錦江區人民南路二段十八號川信大廈10樓
          辦公地址:四川省成都市錦江區人民南路二段18號川信大廈10樓
          法定代表人:吳玉明
          電話:028-86199041
          聯系人:楊磊
          客服電話:4008-366-366
          29) 安信證券股份有限公司
          住所:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層A02單元
          辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35樓、28層A02單元
          法定代表人:黃炎勛
          電話:0755-82558305
          聯系人:陳劍虹
          客服電話:95517
          30) 方正證券股份有限公司
          住所:長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717
          辦公地址:湖南長沙芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24層
          法定代表人:施華
          客服電話:95571
          31) 渤海證券股份有限公司
          住所:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
          辦公地址:天津市南開區賓水西道8號
          法定代表人:王春峰
          電話:022-28451991
          聯系人:蔡霆
          客服電話:400-651-5988
          32) 粵開證券股份有限公司
          住所:廣州經濟技術開發區科學大道60號開發區控股中心21、22、23層
          辦公地址:深圳市福田區深南中路2002號中廣核大廈北樓10層
          法定代表人:嚴亦斌
          聯系人:彭蓮
          聯系電話:0755-83331195
          客服電話:95564
          33) 華龍證券股份有限公司
          住所:蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓
          辦公地址:蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓
          法定代表人:陳牧原
          客服電話:400-6898888
          34) 光大證券股份有限公司
          住所:上海市靜安區新閘路1508號
          辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號
          法定代表人:周健男
          客服電話:95525
          35) 國都證券股份有限公司
          住所:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
          辦公地址:北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層
          電話:010-84183389
          聯系人:黃靜
          客服電話:400-818-8118
          36) 民生證券股份有限公司
          住所:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層
          辦公地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-20層
          法定代表人:馮鶴年
          客服電話:95376
          37) 大同證券有限責任公司
          住所:山西省大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
          辦公地址:山西省太原市小店區長治路世貿中心12層
          法定代表人:董祥
          電話:0351-4130322
          聯系人:薛津
          客服電話:4007-121212
          38) 萬聯證券股份有限公司
          住所:廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層
          辦公地址:廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層
          法定代表人:袁笑一
          電話:020-38286026
          聯系人:甘蕾
          客服電話:95322
          39) 天風證券股份有限公司
          住所:湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓
          辦公地址:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓
          法定代表人:余磊
          客服電話:95391 / 400-800-5000
          40) 第一創業證券股份有限公司
          住所:深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
          辦公地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓
          法定代表人:劉學民
          客服電話:95358
          41) 中山證券有限責任公司
          住所:深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層
          辦公地址:深圳市南山區創業路1777號海信南方大廈21、22層
          法定代表人:吳小靜
          電話:0755-82943755
          客服電話:95329
          42) 華安證券股份有限公司
          住所:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號
          法定代表人:章宏韜
          客服電話:95318
          43) 聯儲證券有限責任公司
          住所:深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道南側金地中心大廈9樓
          法定代表人:呂春衛
          客服電話:400-620-6868
          44) 中信證券華南股份有限公司
          住所:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層
          法定代表人:胡伏云
          客服電話:95396
          45) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
          住所:北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街10號2棟236室
          辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街19號A座1505室
          法定代表人:張冠宇
          客服電話:400-819-9868
          46) 北京晟視天下基金銷售有限公司
          住所:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室
          辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心D座28層
          法定代表人:蔣煜
          電話:010-58170949
          聯系人:殷雯
          客服電話:010-58170761
          47) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
          住所:北京市北京經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室
          辦公地址:北京市朝陽區東三環中路20號樂成中心A座23層
          法定代表人:周斌
          客服電話:400-8980-618
          48) 浦領基金銷售有限公司
          住所:北京市朝陽區望京東園四區2號樓10層1001號04室
          辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區2號樓10層
          法定代表人:聶婉君
          電話:010-59497361
          聯系人:李艷
          客服電話:400-876-9988
          49) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
          住所:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801
          辦公地址:深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場4樓
          法定代表人:薛峰
          電話: 0755-33227950
          聯系人:童彩平
          客服電話:4006-788-887
          50) 上海好買基金銷售有限公司
          住所:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號
          辦公地址:上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室
          法定代表人:楊文斌
          電話:021-20613999
          聯系人:張茹
          客服電話:400-700-9665
          51) 北京增財基金銷售有限公司
          住所:北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號
          辦公地址:北京市西城區南禮士路66號1號樓12層1208號
          法定代表人:羅細安
          客服電話:400-001-8811
          52) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
          住所:杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1幢202室
          辦公地址:浙江省杭州市西湖區黃龍時代廣場B座6層
          法定代表人:祖國明
          聯系人:韓愛彬
          客服電話:4000-766-123
          53) 上海天天基金銷售有限公司
          住所:上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層
          辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座7樓
          法定代表人:其實
          客服電話:400-1818-188
          54) 北京錢景基金銷售有限公司
          住所:北京市海淀區中關村東路18號1號樓11層B-1108
          法定代表人:王利剛
          客服電話:400-893-6885
          55) 浙江同花順基金銷售有限公司
          住所:浙江省杭州市文二西路1號903室
          辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順路18號同花順大樓
          法定代表人:吳強
          客服電話:4008773772
          56) 諾亞正行基金銷售有限公司
          住所:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室
          辦公地址:上海市楊浦區昆明路508號北美廣場B座12樓
          法定代表人:汪靜波
          客服電話:400-821-5399
          57) 上海匯付基金銷售有限公司
          住所:上海市黃浦區中山南路100號19層
          辦公地址:上海市宜山路700號普天信息產業園2期C5棟匯付天下總部大
          樓2樓
          法定代表人:金佶
          客服電話:400-820-2819
          58) 上海陸金所基金銷售有限公司
          住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
          辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號
          法定代表人:王之光
          電話:021-20665952
          聯系人:寧博宇
          客服電話:4008219031
          59) 北京虹點基金銷售有限公司
          住所:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元
          辦公地址:北京市朝陽區東三環北路17號恒安大廈10層
          法定代表人:鄭毓棟
          客服電話:400-618-0707
          60) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
          住所:深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704
          辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層
          法定代表人:洪弘
          客服電話:400-166-1188
          61) 上海長量基金銷售有限公司
          住所:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室
          辦公地址:上海市浦東新區東方路1267號11層
          法定代表人:張躍偉
          客服電話:400-820-2899
          62) 上海凱石財富基金銷售有限公司
          住所:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室
          辦公地址:上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓
          法定代表人:陳繼武
          客服電話:400-643-3389
          63) 奕豐基金銷售有限公司
          住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海
          商務秘書有限公司)
          辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
          法定代表人:TEO WEE HOWE
          電話:0755-89460500
          聯系人:陳廣浩
          客服電話:400-684-0500
          64) 北京新浪倉石基金銷售有限公司
          住所:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪
          總部科研樓5層518室
          辦公地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊
          新浪總部科研樓
          法定代表人:穆飛虎
          電話:010-5898 2465
          聯系人:穆飛虎
          客服電話:010-6267 5369
          65) 北京展恒基金銷售股份有限公司
          住所:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號
          辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層
          法定代表人:閆振杰
          電話:010-59601366-7024
          聯系人:李露平
          客服電話:400-818-8000
          66) 珠海盈米基金銷售有限公司
          住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
          辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-
          1203
          法定代表人:肖雯
          電話:020-896290994
          聯系人:黃敏嫦
          客服電話:020-89629066
          67) 一路財富(北京)基金銷售有限公司
          住所:北京市海淀區寶盛南路1號院20號樓9層101-14
          辦公地址:北京市海淀區奧北科技園-國泰大廈9層
          法定代表人:吳雪秀
          電話:010-88312877-8028
          聯系人:董宣
          客服電話:400-001-1566
          68) 上海利得基金銷售有限公司
          住所:上海市寶山區蘊川路5475號1033室
          辦公地址:上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
          法定代表人:李興春
          客服電話:400-921-7733
          69) 深圳富濟基金銷售有限公司
          住所: 深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單

          辦公地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A
          單元
          法定代表人:祝中村
          客服電話:0755-83999907
          70) 北京廣源達信基金銷售有限公司
          住所:北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室
          辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區浦項中心B座19層
          法定代表人:齊劍輝
          客服電話:400-623-6060
          71) 上海云灣基金銷售有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1
          層103-1、103-2辦公區
          法定代表人:馮軼明
          電話:021-20530224
          聯系人:江輝
          客服電話:400-820-1515
          72) 上海聯泰基金銷售有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
          辦公地址:上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層
          法定代表人:尹彬彬
          電話:021-52822063
          聯系人:蘭敏
          客服電話:400-118-1188
          73) 上海萬得基金銷售有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座
          辦公地址:上海市浦東新區福山路33號8樓
          法定代表人:黃祎
          電話:021-51327185
          聯系人:徐亞丹
          客服電話:400-799-1888
          74) 北京匯成基金銷售有限公司
          住所:北京市海淀區中關村大街11號E世界財富中心A座11層1108號
          辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座401
          法定代表人:王偉剛
          客服電話:400-619-9059
          75) 深圳市金斧子基金銷售有限公司
          住所:深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路15號科興科學園B棟3單
          元11層1108
          辦公地址:深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路15號科興科學園B棟
          3單元11層1108
          法定代表人:賴任軍
          電話:0755-29330513
          聯系人:陳麗霞
          客服電話:400-9302-888
          76) 京東肯特瑞基金銷售有限公司
          住所:北京市海淀區西三旗建材城中路12號17號平房157
          辦公地址:北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團
          總部A座17層
          法定代表人:王蘇寧
          客服電話:95118
          77) 萬家財富基金銷售(天津)有限公司
          住所:天津自貿區(中心商務區)迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413

          辦公地址:北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈5層
          法定代表人:張軍
          電話:010-5901384
          聯系人:王芳芳
          客服電話:010-59013842
          78) 上海大智慧基金銷售有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元
          辦公地址:上海市浦東新區楊高南路428號1號樓1102、1103單元
          法定代表人:申健
          電話:021-20219988
          聯系人:張蜓
          客服電話:021-20292031
          79) 和訊信息科技有限公司
          住所:北京市朝陽區朝外大街22號1002室
          辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層
          法定代表人:王莉
          客服電話:400-920-0022
          80) 上?;匣痄N售有限公司
          住所:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經
          濟發展區)
          辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號的太平金融大廈1503-1504室
          法定代表人:王翔
          客服電話:400-820-5369
          電話:021-65370077-209
          聯系人:俞申莉
          81) 鳳凰金信(??冢┗痄N售有限公司
          住所:海南省??谑袨I海大道32號復興城互聯網創新創業園E區4層
          辦公地址:北京市朝陽區紫月路18號院朝來高科技產業園18號樓
          法定代表人:張旭
          客服電話:400-810-5919
          82) 南京蘇寧基金銷售有限公司
          住所:南京市玄武區蘇寧大道1-5號
          辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道1-5號
          法定代表人:王鋒
          客服電話:95177
          83) 乾道基金銷售有限公司司
          住所:北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓1302
          辦公地址:北京市西城區德勝門外大街合生財富廣場1302室
          法定代表人:董云巍
          客服電話:400-088-8080
          84) 北京雪球基金銷售有限公司
          住所:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
          辦公地址:北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層
          法定代表人:鐘斐斐
          電話:010-61840688
          聯系人:戚曉強
          客服電話:400-159-9288
          85) 武漢市伯嘉基金銷售有限公司
          住所:武漢市江漢區臺北一路17-19號環亞大廈B座601室
          辦公地址:武漢市江漢區臺北一路17-19號環亞大廈B座601室
          法定代表人:陶捷
          客服電話:400-027-9899
          86) 天津國美基金銷售有限公司
          住所:天津經濟技術開發區第一大街79號MSDC1-28層2801
          辦公地址:北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座9層
          法定代表人:丁東華
          客服電話:400-111-0889
          87) 北京格上富信基金銷售有限公司
          住所:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
          辦公地址:北京市朝陽區東三環北路19號樓701內09室
          法定代表人:葉精一
          客服電話:400-066-8586
          88) 上海挖財基金銷售有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路759號18層03單元
          辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路759號18層03單元
          法定代表人:呂柳霞
          聯系人: 毛善波
          電話:021-50810673
          客服電話:400-711-8718
          89) 上海華夏財富投資管理有限公司
          住所:上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室
          辦公地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座16層
          法定代表人:毛淮平
          客服電話:400-817-5666
          90) 中民財富基金銷售(上海)有限公司
          住所:上海市黃浦區中山南路100號7層05單元
          辦公地址:上海市黃浦區中山南路100號金外灘國際廣場17層
          法定代表人:弭洪軍
          客服電話:400-876-5716
          91) 深圳信誠基金銷售有限公司
          住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海
          商務秘書有限公司)
          辦公地址:深圳市福田區時代財富大廈第49A單元
          法定代表人:周文
          客服電話:0755-23946579
          92) 通華財富(上海)基金銷售有限公司
          住所:上海市虹口區同豐路667弄107號201室
          辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴世紀金融廣場楊高南路799號3號樓9樓
          法定代表人:沈丹義
          客服電話:4001019301 / 95193
          93) 財咨道信息技術有限公司
          住所:遼寧省沈陽市東陵區白塔二南街18-2號B座601
          辦公地址:遼寧省沈陽市東陵區白塔二南街18-2號B座601
          法定代表人:朱榮暉
          客服電話:400-003-5811
          94) 廈門市鑫鼎盛控股有限公司
          住所:廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室
          法定代表人:陳洪生
          客服電話:400-918-0808
          95) 中證金牛(北京)基金銷售有限公司
          住所:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室
          辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層
          法定代表人:錢昊旻
          客服電話:4008-909-998
          96) 濟安財富(北京)基金銷售有限公司
          住所:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307
          辦公地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307
          法定代表人:楊健
          電話:010-65309516
          聯系人:李海燕
          客服電話:400-673-7010
          97) 嘉實財富管理有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期
          53層5312-15單元
          辦公地址:北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層
          法定代表人:趙學軍
          電話:010-85097570
          聯系人:余永鍵
          客服電話:400-021-8850
          98) 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
          住所:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809
          辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809
          法定代表人:戎兵
          客服電話:400-6099-200
          99) 民商基金銷售(上海)有限公司
          辦公地址:上海市浦東新區張楊路707號生命人壽大廈32樓
          法定代表人:賁惠琴
          客服電話:021-50206003
          100) 大連網金基金銷售有限公司
          住所:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室
          法定代表人:樊懷東
          客服電話:4000899100
          101) 騰安基金銷售(深圳)有限公司
          住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海
          商務秘書有限公司)
          法定代表人:劉明軍
          客服電話:95017(撥通后轉1再轉8)
          102) 北京度小滿基金銷售有限公司
          住所:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室
          辦公地址:北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓
          法定代表人:葛新
          客服電話:95055-4
          103) 中信期貨有限公司
          住所:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-
          1305室、14層
          辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-
          1305室、14層
          法定代表人:張皓
          客服電話:400-990-8826
          104) 東海期貨有限責任公司
          住所:江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號
          辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈8樓
          法定代表人:陳太康
          客服電話:95531/4008888588
          105) 玄元保險代理有限公司
          住所:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號1105室
          法定代表人:馬永諳
          客服電話:021-50701082
          2.場內銷售機構
          本基金辦理場內認購、申購和贖回業務的銷售機構為具有基金銷售業務資格、
          并經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所
          會員。
          基金管理人可根據有關法律法規的要求選擇其他機構銷售本基金,并在管理
          人網站上公示。
          二、注冊登記機構
          名稱:中國證券登記結算有限責任公司
          住所:北京市西城區太平橋大街17號
          法定代表人:戴文華
          辦公地址:北京西城區金融大街27號投資廣場23層
          聯系電話:010-58598839
          傳真:010-58598907
          聯系人:朱立元
          三、出具法律意見書的律師事務所
          名稱:上海市通力律師事務所
          住所:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
          辦公地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
          負責人:韓炯
          聯系電話:021-31358666
          傳真:021-31358600
          聯系人:安冬
          經辦律師:安冬、孫睿
          四、審計基金財產的會計師事務所
          名稱:上會會計師事務所(特殊普通合伙)
          住所:上海市靜安區威海路755號文新報業大廈25樓
          辦公地址:上海市靜安區威海路755號文新報業大廈25樓
          執行事務合伙人:張曉榮(首席合伙人)
          電話:021-52920000
          傳真:021-52921369
          經辦注冊會計師:陳大愚、江嘉煒
          聯系人:楊偉平
          第六部分 基金的歷史沿革
          中融中證煤炭指數型證券投資基金由中融中證煤炭指數分級證券投資基金
          終止分級運作并變更而來。
          中融中證煤炭指數分級證券投資基金依據《基金法》于2015年5月5日獲
          中國證監會證監許可【2015】814號文準予募集。
          中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金管理人為中融基金管理有限公司,
          基金托管人為海通證券股份有限公司?;鸸芾砣擞?015年6月25日獲得中國
          證監會書面確認,中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金合同生效。
          根據《中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金合同》約定,中融中證煤炭
          指數分級證券投資基金應根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》等
          法律法規規定終止煤炭A份額與煤炭B份額的運作,無需召開基金份額持有人大
          會。據此,基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介發布《關于中融中證煤
          炭指數分級證券投資基金之煤炭A份額及煤炭B份額終止運作、終止上市并修改
          基金合同的公告》,向深圳證券交易所申請中融中證煤炭指數分級證券投資基金
          的兩級子份額退市,并于2020年12月31日(基金折算基準日)進行基金份額
          折算,《中融中證煤炭指數型證券投資基金基金合同》于2021年1月1日正式
          生效,《中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金合同》同時失效。
          第七部分 基金合同的生效
          一、基金合同的生效
          本基金基金合同于2021年1月1日生效。
          二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資金數額
          基金合同生效后的存續期內,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不
          滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告
          中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會
          報告并提出解決方案,如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,
          并召開基金份額持有人大會進行表決。
          法律另有規定的,從其規定。
          第八部分 基金份額的申購與贖回
          基金合同生效后,投資人可通過場外或場內兩種方式對基金份額進行申購與
          贖回。
          一、申購和贖回場所
          投資人辦理基金份額場外申購與贖回業務的場所包括基金管理人和基金管
          理人委托的場外代銷機構。
          投資人辦理基金份額場內申購與贖回業務的場所為具有基金銷售業務資格
          的深圳證券交易所會員單位。
          本基金場外、場內代銷機構名單將由基金管理人在招募說明書或其他相關公
          告中列明?;鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減代銷機構,并在基金管理人網站公
          示。投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其
          他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其指定的代銷機構開通電話、
          傳真或網上等交易方式,投資人可以通過上述方式進行基金份額申購與贖回,具
          體辦法由基金管理人另行公告。
          二、申購和贖回的開放日及時間
          1.開放日及開放時間
          申購和贖回的具體辦理時間是指為投資人或基金份額持有人辦理基金份額
          申購和贖回等業務的上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,
          但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫?;?
          份額申購、贖回時除外。
          基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其
          他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但
          應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
          2.申購、贖回的開始日及業務辦理時間
          本基金自2021年1月5日起辦理申購業務及贖回業務。
          三、申購與贖回的原則
          1.“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額
          凈值為基準進行計算;
          2.“金額申購、份額贖回”原則,即基金份額申購以金額申請,贖回以份
          額申請;
          3. 基金份額持有人在場外銷售機構贖回基金份額時,贖回遵循“先進先出”
          原則,即按照登記機構登記的先后次序進行順序贖回;
          4.當日的基金份額申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷,
          在當日業務辦理時間結束后不得撤銷;
          5.投資人辦理基金份額場外申購、贖回應使用開放式基金賬戶,辦理基金
          份額場內申購、贖回應使用深圳證券賬戶;
          6.投資人辦理基金份額的場內申購、贖回業務時,需遵守深圳證券交易所、
          中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、
          深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有
          新的規定,按新規定執行。
          基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整?;鸸芾?
          人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
          四、申購與贖回的程序
          1.申購和贖回的申請方式
          投資人必須根據銷售機構規定的程序,在開放日的具體業務辦理時間內提出
          本基金份額申購或贖回的申請。
          投資人在提交基金份額申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,
          投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額,否則所提交的申購、贖回
          申請不成立。
          2.申購和贖回申請的確認
          基金管理人應自身或要求注冊登記機構以交易時間結束前受理申購和贖回
          申請的當天作為申購或贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金注冊登記機
          構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2
          日及時(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確
          認情況?;痄N售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代
          表銷售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。
          對于申請的確認情況,投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
          在法律法規允許的范圍內,基金管理人或注冊登記機構可根據業務規則,對
          上述業務辦理時間進行調整,本基金管理人將于調整實施前按照有關規定予以公
          告。
          3.申購和贖回的款項支付
          基金份額申購采用全額繳款方式,投資人交付申購款項,申購申請成立;注
          冊登記機構確認基金份額時,申購生效。若申購資金在規定時間內未全額到賬則
          申購不成立。若申購不成立或沒有生效,基金管理人或基金管理人委托的代銷機
          構將投資人已繳付的申購款項退還給投資人。
          基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;注冊登記機構確認贖回時,贖回
          生效。投資人贖回申請生效后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖
          回款項。在發生巨額贖回時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
          五、申購和贖回的價格、費用及其用途
          1.基金份額凈值的計算,保留到小數點后3位,小數點后第4位四舍五入,
          由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。T日的基金份額凈值在當天收市
          后計算,并在T+1日內公告。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計
          算或公告。
          2.本基金不收取申購費用。
          3.贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖
          回基金份額時收取。對持有期少于7日的投資者收取的贖回費,將全額計入基金
          財產;對于持有期長于7日的投資者收取的贖回費,將不低于贖回費總額的25%
          應歸基金財產,未歸入基金財產的部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費,
          具體贖回費率如下表所示:
          持有時間 場外贖回費率 持有時間 場內贖回費率
          Y<7日 1.50% Y<7日 1.50%
          7日≤Y<1年 0.70% Y≥7日 0.70%
          1年≤Y<2年 0.25%
          Y≥2年 0
          (注:Y:持有時間,1年=365日)
          4.基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應
          于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上
          公告。
          5.基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市
          場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動
          期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低本基金的
          申購費率和贖回費率。
          6.辦理基金份額的場內申購、贖回業務應遵守深圳證券交易所及中國證券
          登記結算有限責任公司的有關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、深圳證
          券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規
          定,基金合同相應予以修改,并按照新規定執行。
          六、申購和贖回的金額
          1.申購金額、贖回份額及余額的處理方式
          (1)投資人在辦理基金份額場內申購時,單筆申購的最低金額為1,000元
          人民幣。投資人辦理基金份額場外申購時,通過直銷柜臺首次申購的最低金額為
          1元人民幣,追加申購最低金額為1元人民幣。已有認購本基金記錄的投資人不
          受首次申購最低金額的限制,但受追加申購最低金額的限制。通過其他銷售機構、
          直銷電子交易平臺(包括網上交易、移動客戶端交易等)首次申購的最低金額為
          1元人民幣,追加申購最低金額為1元人民幣。
          代銷網點的投資人欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。
          基金管理人可根據市場情況,調整首次申購的最低金額。
          投資人可多次申購,對單個投資人累計持有份額不設上限限制。法律法規、
          中國證監會另有規定的除外。
          (2)基金份額持有人在銷售機構贖回時,每筆贖回申請不得低于1份基金
          份額,且通過場內單筆申請贖回的基金份額必須是整數份;基金份額持有人贖回
          時或贖回后將導致在某一銷售機構(網點)的某一交易賬戶內保留的基金份額余
          額不足1份的,需一并全部贖回。
          2.當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
          基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
          拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,
          具體請參見相關公告。
          對于場內申購、贖回及持有場內份額的數量限制,深圳證券交易所和中國證
          券登記結算有限責任公司的相關業務規則有規定的,從其最新規定辦理。
          3.基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述規定
          申購金額和贖回份額等數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露
          辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
          4.基金份額的申購份額計算
          申購的有效份額為按實際確認的申購金額,以申請當日基金份額凈值為基準
          計算。
          本基金基金份額申購份額的計算方式如下:
          申購份額=申購金額/T日基金份額凈值
          通過場外方式進行申購的,申購份額計算結果按四舍五入方法,保留到小數
          點后兩位,由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔;通過場內方式進行申
          購的,申購份額計算結果先按四舍五入原則保留到小數點后兩位,再按截位法保
          留至整數位,小數部分對應的剩余金額退還給投資人。申購費用、凈申購金額的
          計算按四舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此誤差產生的收益或損失由基金
          資產承擔。
          例一:某投資人通過場外投資50,000元申購基金份額,假設申購當日基金
          份額凈值為1.128 元,則其可得到的申購份額為:
          申購份額=50,000/1.128=44,326.24份
          若投資人是場外申購,則所的份額為44,326.24份。若投資人是場內申購,
          則所得份額為44,326份,整數位后小數部分的申購份額(0.24份)對應的資金
          返還至投資人賬戶。具體計算公式為:
          實際凈申購金額=44,326×1.128=49,999.73元
          退款金額=0.24×1.128 =0.27元
          即投資人投資50,000元從場內申購本基金,則可得到44,326份基金份額,
          同時應得退款0.27元。
          5.基金份額的贖回金額計算
          贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應
          的費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法,保留至小數點后
          兩位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。具體計算公式為:
          贖回金額=贖回基金份額數×T日基金份額凈值
          贖回費用=贖回金額×贖回費率
          凈贖回金額=贖回金額-贖回費用
          例二:某基金份額持有人持有50,000份場外基金份額0.5年時決定贖回,
          假設贖回當日基金份額凈值是1.250元,則其獲得的贖回金額計算如下:
          贖回金額=50,000×1.250=62,500元
          贖回費用=62,500×0.7%=437.50元
          凈贖回金額=62,500-437.50=62,062.50元
          即:投資人贖回本基金50,000份場外基金份額,持有0.5年,假設贖回當
          日基金份額凈值1.250元,則其獲得的凈贖回金額為62,062.50元。
          七、拒絕或暫停申購的情形
          發生下列情況時,基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的基金份額申購申請:
          1.因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人無法
          接受投資人的申購申請。
          2.證券/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
          金資產凈值。
          3.發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況。
          4.基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份
          額持有人利益或對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。
          5.基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可
          能對基金業績產生負面影響,或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
          6.基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或注冊登記機構的異常情況導
          致基金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。
          7.申購申請超過基金管理人設定的單日凈申購比例上限、單一投資者單日
          或單筆申購金額上限的情形。
          8.當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
          格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
          認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
          9.接受某一投資者申購申請后導致其持有基金份額達到或超過基金總份額
          50%的。
          10.發生基金合同約定的份額折算等事項,根據相關業務規則可暫停接受申
          購申請的情形。
          11.法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
          發生上述1、2、3、5、6、8、10、11情形之一,并且基金管理人決定暫停
          申購時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投
          資人的申購申請被全部或部分拒絕的,被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫
          停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理并依法公告。
          八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
          發生下列情形時,基金管理人可暫停接受投資人的基金份額贖回申請或延緩
          支付贖回款項:
          1.因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人不能
          支付贖回款項。
          2.證券/期貨交易所交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基
          金資產凈值。
          3.連續2個或2個以上開放日發生巨額贖回。
          4.發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況。
          5.發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金
          管理人可暫停接受投資人的贖回申請。
          6.當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
          格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
          認后,基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
          7.發生基金合同約定的份額折算等事項,根據相關業務規則可暫停接受贖
          回申請的情形。
          8.法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
          發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支
          付贖回款項時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已接受的贖回申請,基
          金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,對于場外贖回申請,應將可支付部
          分按單個賬戶申請量占申請總量的比例支付給贖回申請人,未支付部分可延期支
          付。若出現上述第3項所述情形,按基金合同的相關條款處理,投資人在場外申
          請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以延期贖回或取消贖回。對于場
          內贖回申請,按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有關規定
          辦理。在暫停贖回的情況消除后,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并予以
          公告。
          九、巨額贖回的情形及處理方式
          1.巨額贖回的認定
          若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金
          轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
          總數后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%,即為巨額贖回。
          2.巨額贖回的處理方式
          當基金出現巨額贖回時,對于場外贖回申請,基金管理人可以根據基金當時
          的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。
          (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時,
          按正常贖回程序執行。
          (2)部分延期贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
          為因支付投資人的贖回申請而進行的資產變現可能會對基金資產凈值造成較大
          波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的
          前提下,可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖
          回申請量占贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回份額;對于未能贖回部分,
          按照投資人在提交贖回申請時事先選擇的可以選擇延期贖回或取消贖回區別處
          理。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;
          選擇取消贖回的,當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下
          一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一開放日基金份額凈值為基礎計算
          贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確
          選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
          當出現巨額贖回時,場內贖回申請按照深圳證券交易所和注冊登記機構的有
          關業務規則辦理。
          (3)暫停贖回:本基金份額連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回,
          如基金管理人認為有必要,可暫停接受贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩
          支付贖回款項,但不得超過20個工作日,并應當在指定媒介上進行公告。
          (4)若本基金發生巨額贖回,在單個基金份額持有人超過前一開放日基金
          總份額20%以上的贖回申請的情形下,基金管理人可以延期辦理贖回申請。具體
          措施如下:
          對于該單個基金份額持有人超出前一開放日基金總份額20%的贖回申請,基
          金管理人可實施延期辦理。對于該單個基金份額持有人未超過前一開放日基金總
          份額20%(含20%)的贖回申請與當日其他投資者的贖回申請一起,按上述(1)、
          (2)方式處理。對于上述因延期辦理而未能贖回部分,投資人可在提交贖回申
          請時選擇延期贖回或者取消贖回。選擇延期贖回的,延期的贖回申請將自動轉入
          下一開放日,與下一開放日贖回申請一并處理,無優先權并以下一開放日的基金
          份額凈值為基礎計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止。選擇取消贖回的,
          當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時未作明確選
          擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
          3.巨額贖回的公告
          當發生上述巨額贖回并延期辦理時,基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
          募說明書規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人,說明有關處理方
          法,并在2日內在指定媒介上刊登公告。
          十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
          1.發生上述暫停申購或贖回情況的,基金管理人應在規定期限內在指定媒
          介上刊登基金份額暫停公告。
          2.上述暫停申購或贖回情況消除的,基金管理人應于重新開放日公布最近
          1個工作日的基金份額凈值。
          3.基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間,依照《信息披露辦法》的
          有關規定,最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告;也
          可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間,屆時不再另行
          發布重新開放的公告。
          十一、基金轉換
          基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦基金與基
          金管理人管理的其他基金之間的轉換業務,基金轉換可以收取一定的轉換費,相
          關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告,并提
          前告知基金托管人與相關機構。
          十二、定期定額投資計劃
          基金管理人可以為投資人辦理本基金定期定額投資計劃,具體規則由基金管
          理人在屆時發布公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理基金定期定額投
          資計劃時可自行約定每期扣款金額,每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關
          公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。
          十三、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
          本基金實施側袋機制的,本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書的有關
          規定或相關公告。
          第九部分 基金份額的上市交易
          一、基金份額的上市交易
          基金合同生效后,基金管理人將根據有關規定,申請本基金的基金份額上市
          交易。
          二、上市交易的地點
          深圳證券交易所
          三、上市交易的時間
          在確定上市交易的時間后,基金管理人應依據法律法規規定在指定媒介上刊
          登基金份額《上市交易公告書》。
          四、基金上市的條件
          如基金具備下列條件,基金管理人可依據《深圳證券交易所證券投資基金上
          市規則》,向深圳證券交易所申請上市交易。
          1.基金募集金額不低于2億元;
          2.基金份額持有人不少于1000人;
          3.《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。
          基金上市前,基金管理人應與深圳證券交易所簽訂上市協議書?;皤@準在
          深圳證券交易所上市的,基金管理人應在基金上市日前至少3個工作日發布基金
          上市交易公告書。
          五、上市交易的規則
          本基金在深圳證券交易所的上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》及《深
          圳證券交易所證券投資基金上市規則》等其他有關規定。
          六、上市交易的費用
          基金份額上市交易的費用按照深圳證券交易所的有關規定辦理。
          七、上市交易的行情揭示
          基金份額在深圳證券交易所掛牌交易,交易行情通過行情發布系統揭示。行
          情發布系統同時揭示前一交易日的基金份額參考凈值。
          八、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市
          基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照《基金法》相關規
          定和深圳證券交易所的相關業務規則執行。
          九、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等
          相關規定內容進行調整的,基金合同相應予以修改,并按照新規定執行,且此項
          修改無須召開基金份額持有人大會,但應在本基金更新的招募說明書中列示。
          十、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交
          易的新功能,基金管理人可以在履行適當的程序后增加相應功能。
          第十部分 基金的非交易過戶、轉托管、凍結與質
          押、轉讓等業務
          一、非交易過戶
          基金注冊登記機構只受理繼承、捐贈、司法強制執行和經注冊登記機構認可
          的其他情況下的非交易過戶。其中:
          “繼承”指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
          “捐贈”僅指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基
          金會或社會團體的情形;
          “司法強制執行”是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的
          基金份額強制劃轉給其他自然人、法人、社會團體或其他組織。
          辦理非交易過戶業務必須提供基金注冊登記機構規定的相關資料。
          對于符合條件的非交易過戶申請按基金注冊登記機構的規定辦理,申請人按
          基金注冊登記機構規定的標準繳納過戶費用。
          二、基金的登記、系統內轉托管和跨系統轉托管
          1.基金份額的登記
          (1)本基金的份額采用分系統登記的原則。場外申購,登記在登記結算系
          統中基金份額持有人的開放式基金賬戶下;場內申購,或上市交易買入的基金份
          額登記在證券登記系統基金份額持有人深圳證券賬戶下。
          (2)登記在證券登記系統中的基金份額,可以直接申請場內贖回,可以在
          本基金上市交易后在二級市場賣出,也可以在通過跨系統轉托管轉至登記結算系
          統后申請場外贖回。
          (3)登記在登記結算系統中的基金份額,既可以直接申請場外贖回,也可
          以在辦理跨系統轉托管業務轉至證券登記系統后申請場內贖回,或在本基金上市
          交易后在二級市場賣出。
          2.系統內轉托管
          (1)系統內轉托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統
          內不同銷售機構(網點)之間或證券登記系統內不同會員單位(交易單元)之間
          進行轉托管的行為。
          (2)基金份額登記在登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理基金份額
          贖回業務的銷售機構(網點)時,須辦理已持有基金份額的系統內轉托管。
          (3)基金份額登記在證券登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金份額
          上市交易或場內贖回的會員單位(交易單元)時,須辦理已持有基金份額的系統
          內轉托管。
          3.跨系統轉托管
          (1)跨系統轉托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在登記結算系統
          和證券登記系統之間進行轉登記的行為。
          (2)基金份額處于質押、凍結狀態、基金份額折算基準日至折算處理日、
          或出現深圳證券交易所、注冊登記機構規定的其他情形時,不得辦理跨系統轉托
          管。
          (3)基金份額跨系統轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公
          司的相關規定辦理。
          三、凍結與質押
          基金注冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍,
          以及注冊登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍?;鸱蓊~被
          凍結的,被凍結部分產生的權益根據有權機關要求及注冊登記機構業務規則決定
          是否一并凍結。
          如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務,
          基金管理人將制定和實施相應的業務規則。
          四、基金份額的轉讓
          在法律法規允許且條件具備的情況下,基金管理人可受理基金份額持有人通
          過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
          辦理基金份額的過戶登記?;鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業務的,將提前公告,
          基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
          第十一部分 基金的投資
          一、投資目標
          本基金采用指數化投資策略,通過嚴謹的數量化管理和嚴格的投資程序,力
          爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在
          0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對中證煤炭指數的有效跟蹤。
          二、投資范圍
          本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證煤炭指數的成份股、
          備選成份股、其他股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的
          股票)、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債
          券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資
          券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證
          等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證
          監會的相關規定)。
          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適
          當程序后,可以將其納入投資范圍。
          本基金投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于標的指數成份股
          和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股
          指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或
          到期日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、
          應收申購款等。
          如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投
          資范圍會做相應調整。
          三、投資策略
          本基金主要采用完全復制法進行投資,按照成份股在標的指數中的基準權
          重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調
          整。
          當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基
          金的申購和贖回對本基金跟蹤中證煤炭指數的效果可能帶來影響,導致無法有
          效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在
          合理期限內進行適當的處理和調整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。
          1.資產配置策略
          本基金管理人主要按照中證煤炭指數的成份股組成及其權重構建股票投資
          組合,并根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金的股票資產
          投資比例不低于基金資產的85%,其中投資于中證煤炭指數成份股和備選成份
          股的資產不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約
          需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年
          以內的政府債券,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的
          規定執行。
          2.股票投資組合構建
          (1)組合構建方法
          本基金將采用完全復制法構建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證煤炭指數
          的收益表現。
          (2)組合調整
          本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證煤炭指數成份股組成及其權
          重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規和基金合同中的投
          資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化,對股票投資組合進行
          實時調整,以保證基金凈值增長率與中證煤炭指數收益率之間的高度正相關和
          跟蹤誤差最小化。
          基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合
          比例符合基金合同的約定。
          ①定期調整
          根據中證煤炭指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進
          行調整。
          ②不定期調整
          A.當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時,本基
          金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合;
          B.根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟
          蹤中證煤炭指數;
          C.根據法律、法規的規定,成份股在中證煤炭指數中的權重因其它原因發
          生相應變化的,本基金將做相應調整,以保持基金資產中該成份股的權重同指
          數一致。
          3.債券投資策略
          本基金可以根據流動性管理需要,選取到期日在一年以內的政府債券進行
          配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據宏觀經濟分析、
          資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術,進行個券選擇。
          本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤
          差。
          4.股指期貨投資策略
          本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,
          本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性
          好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位
          頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。
          四、標的指數與業績比較基準
          1.標的指數
          本基金股票資產的標的指數為中證煤炭指數。
          中證煤炭指數從煤與消費用燃料行業中選取相關股票作為成份股,采用自由
          流通市值加權,并對單個股票設置 10% 權重上限。截至2015年2月數據顯示,
          中證煤炭指數總市值和自由流通市值分別為 7996 億和 2301 億。
          2.業績比較基準
          本基金業績比較基準為:95%×中證煤炭指數收益率+5%×同期銀行活期存款
          利率(稅后)。
          未來若出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之
          外的因素致使標的指數不符合要求或法律法規、監管機構另有規定的情形除外)、
          指數編制機構退出等情形,基金管理人應當自相關情形發生之日起十個工作日內
          向中國證監會報告并提出解決方案,如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其
          他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個月內召集基金份額持有人大會進行
          表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同自
          動終止。
          自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前,基金
          管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持
          有人利益優先原則維持基金投資運作。
          盡管有前述約定,若標的指數變更對基金投資無實質性不利影響(包括但不
          限于編制機構變更、指數更名等)且在不損害基金份額持有人利益的前提下,基
          金管理人可在取得基金托管人同意后變更標的指數,業績比較基準也將相應變更,
          而無需召開基金份額持有人大會審議,報中國證監會備案并及時公告。
          五、風險收益特征
          本基金為跟蹤指數的股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特
          征,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。
          六、投資限制
          1.組合限制
          基金的投資組合將遵循以下限制:
          (1)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%,
          但標的指數成分股投資不計入受此限;
          (2)本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;
          (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
          券的10%,但標的指數成分股投資不計入受此限;
          (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;
          (5)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
          金資產凈值的40%,在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年,債券
          回購后不展期;
          (6)本基金投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于中證煤炭指
          數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;
          (7)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過
          基金資產凈值的10%;
          (8)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
          (9)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超
          過該資產支持證券規模的10%;
          (10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
          證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
          (11)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
          基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
          級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
          (12)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總
          資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
          (13)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資
          產凈值的0.50%;
          (14)本基金參與股指期貨投資后,需遵守下列比例限制;
          1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基
          金資產凈值的10%;
          2)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之
          和,不得超過基金資產凈值的100%;其中,有價證券指股票、債券(不含到期日
          在一年以內的政府債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押
          式回購)等;
          3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有
          的股票總市值的20%;
          4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
          計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;
          5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額
          不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;
          本基金在開始進行股指期貨投資之前,應與基金托管人就股指期貨開戶、清
          算、估值、交收等事宜另行具體協商;
          (15)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,
          應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。其中,
          現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;
          (16)本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%;
          (17)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
          手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
          保持一致;
          (18)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
          的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等本基金管理人之
          外的因素致使本基金不符合前款所規定比例限制的,本基金管理人不得主動新增
          流動性受限資產的投資;
          (19)法律法規規定的其他比例限制。
          如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以
          變更后的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,履行
          適當程序后,則本基金投資不再受相關限制。
          除第(11)、(15)、(17)、(18)項以外,因證券市場、期貨市場波動、
          上市公司合并、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因
          素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易
          日內進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規
          定。
          基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的資產配置比例符
          合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
          基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
          開始。
          2.禁止行為
          為維護基金份額持有人的合法權益,基金財產不得用于下列投資或者活動:
          (1)承銷證券;
          (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;
          (3)從事承擔無限責任的投資;
          (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;
          (5)向其基金管理人、基金托管人出資;
          (6)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;
          (7)法律、行政法規和中國證監會禁止的其他活動;
          基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
          控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷的證券,或者從
          事其他重大關聯交易的,應當符合基金的投資目標和投資策略,遵循基金份額持
          有人利益優先的原則,防范利益沖突,建立健全內部審批機制和評估機制,按照
          市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意,并按法律法
          規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議,并經過三分之二以上
          的獨立董事通過?;鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
          法律、行政法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,則本基金投資
          不再受相關限制。
          七、基金管理人代表基金行使股東、債權人權利的處理原則及方法
          1.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東、債權人權利,保
          護基金份額持有人的利益;
          2.不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;
          3.有利于基金財產的安全與增值;
          4.不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三

          八、基金的融資、融券及轉融通
          本基金可以根據屆時有效的有關法律法規和政策的規定進行融資融券、轉融
          通。待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布后,基金管理人可以在不
          改變本基金既有投資策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,參與融資融券
          業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務,以提高投資效率及進行風險管理。
          屆時本基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、
          費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相
          關法律法規的要求執行。
          九、側袋機制的實施和投資運作安排
          當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保護基金
          份額持有人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計師事
          務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
          側袋機制實施期間,本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業
          績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
          側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
          現和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書的規定。 十、基
          金的投資組合報告
          十、基金的投資組合報告
          本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
          述或重大遺漏,并對本報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
          基金托管人海通證券股份有限公司根據本基金基金合同規定,于2021年12
          月29日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復
          核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
          本投資組合報告所載數據截至2021年9月30日,本報告中所列財務數據未
          經審計。
          1、報告期末基金資產組合情況
          序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
          1 權益投資 1,047,197,867.87 85.06
          其中:股票 1,047,197,867.87 85.06
          2 基金投資 - -
          3 固定收益投資 - -
          其中:債券 - -
          資產支持證券 - -
          4 貴金屬投資 - -
          5 金融衍生品投資 - -
          6 買入返售金融資產 - -
          其中:買斷式回購的 買入返售金融資產 - -
          7 銀行存款和結算備付金合計 145,964,644.33 11.86
          8 其他資產 37,955,780.67 3.08
          9 合計 1,231,118,292.87 100.00
          2 報告期末按行業分類的股票投資組合
          2.1 報告期末(指數投資)按行業分類的境內股票投資組合
          代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          A 農、林、牧、漁業 - -
          B 采礦業 832,679,110.94 74.27
          C 制造業 191,880,287.50 17.12
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
          E 建筑業 - -
          F 批發和零售業 21,075,405.46 1.88
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
          H 住宿和餐飲業 - -
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
          J 金融業 - -
          K 房地產業 - -
          L 租賃和商務服務業 - -
          M 科學研究和技術服務業 - -
          N 水利、環境和公共設施管理業 - -
          O 居民服務、修理和其他服務業 - -
          P 教育 - -
          Q 衛生和社會工作 - -
          R 文化、體育和娛樂業 - -
          S 綜合 - -
          合計 1,045,634,803.90 93.27
          2.2 報告期末(積極投資)按行業分類的境內股票投資組合
          代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          A 農、林、牧、漁業 - -
          B 采礦業 - -
          C 制造業 1,469,861.20 0.13
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 49,633.50 0.00
          E 建筑業 - -
          F 批發和零售業 43,569.27 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
          H 住宿和餐飲業 - -
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
          J 金融業 - -
          K 房地產業 - -
          L 租賃和商務服務業 - -
          M 科學研究和技術服務業 - -
          N 水利、環境和公共設施管理業 - -
          O 居民服務、修理和其他服務業 - -
          P 教育 - -
          Q 衛生和社會工作 - -
          R 文化、體育和娛樂業 - -
          S 綜合 - -
          合計 1,563,063.97 0.14
          3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
          3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票
          投資明細
          序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          1 601225 陜西煤業 6,082,575 90,022,110.00 8.03
          2 601088 中國神華 3,646,540 82,630,596.40 7.37
          3 600188 兗州煤業 2,788,007 80,824,322.93 7.21
          4 000983 山西焦煤 6,400,238 75,906,822.68 6.77
          5 000723 美錦能源 6,677,831 71,920,239.87 6.42
          6 601699 潞安環能 3,738,887 56,120,693.87 5.01
          7 601898 中煤能源 5,719,473 51,589,646.46 4.60
          8 600985 淮北礦業 3,100,994 47,073,088.92 4.20
          9 601666 平煤股份 3,669,504 46,822,871.04 4.18
          10 600348 華陽股份 3,757,435 46,103,727.45 4.11
          3.2 積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
          序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          1 688303 大全能源 3,761 262,743.46 0.02
          2 688499 利元亨 1,158 202,893.18 0.02
          3 688148 芳源股份 10,923 200,437.05 0.02
          4 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
          5 688789 宏華數科 1,050 178,237.50 0.02
          4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
          注:本基金本報告期末未持有債券。
          5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明

          注:本基金本報告期末未持有債券。
          6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證
          券投資明細
          注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。
          7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
          明細
          注:本基金本報告期末未持有貴金屬。
          8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明

          注:本基金本報告期末未持有權證。
          9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
          注:本基金本報告期末未持有股指期貨。
          10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
          注:本基金本報告期末未持有國債期貨。
          11 投資組合報告附注
          11.1 報告期內基金投資的前十名證券除中國神華(601088),山西焦煤
          (000983),華陽股份(600348)外其他證券的發行主體本期未出現被監管部門立案
          調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 忻州市應急管理
          局2020年11月12日發布對中國神華能源股份有限公司的處罰(忻地煤執罰
          [2020]86號),山西煤礦安全監察局太原監察分局2021年01月27日發布對山西焦
          煤能源集團股份有限公司的處罰((2021)第4號),山西煤礦安全監察局陽泉監
          察分局2021年05月25日發布對山西華陽集團新能股份有限公司的處罰(2021年第
          10號)。對上述證券的投資決策程序的說明:本基金為指數型基金,上述證券系
          標的指數成分股,因復制指數而被動持有,前述發行主體受到的處罰未影響其
          業務正常運作,上述證券的投資決策符合相關法律法規和公司制度的規定。
          11.2 基金投資的前十名股票未超過基金合同規定的備選股票庫。
          11.3 其他資產構成
          序號 名稱 金額(元)
          1 存出保證金 229,629.45
          2 應收證券清算款 -
          3 應收股利 -
          4 應收利息 63,518.66
          5 應收申購款 37,647,076.76
          6 其他應收款 -
          7 待攤費用 15,555.80
          8 其他 -
          9 合計 37,955,780.67
          11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
          注:本基金本報告期末未持有債券。
          11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
          11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
          注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限的情況。
          11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
          金額單位:人民幣元
          序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明
          1 688499 利元亨 202,893.18 0.02 首次公開發行限售
          2 688148 芳源股份 200,437.05 0.02 首次公開發行限售
          3 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.02 新股未上市
          4 688789 宏華數科 178,237.50 0.02 首次公開發行限售
          11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
          由于四舍五入的原因,各比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。
          第十二部分 基金的業績
          基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
          產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其
          未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說
          明書?;饦I績數據截止日為2021年9月30日。
          一、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
          階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
          過去三個月 40.69% 2.80% 36.83% 2.97% 3.86% -0.17%
          過去六個月 69.93% 2.48% 60.01% 2.62% 9.92% -0.14%
          自基金合同生效起至今 72.90% 2.39% 64.28% 2.49% 8.62% -0.10%
          二、 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準
          收益率變動的比較
          注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為
          建倉期,建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同的有關約定?;?
          份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較。
          第十三部分 基金的財產
          一、基金資產總值
          基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申
          購款以及其他資產的價值總和。
          二、基金資產凈值
          基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。
          三、基金財產的賬戶
          基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券
          賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金
          托管人、基金銷售機構和注冊登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶
          相獨立。
          四、基金財產的處分
          基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機構的固有財產,并由基金
          托管人保管?;鸸芾砣?、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而
          取得的財產和收益歸入基金財產?;鸸芾砣?、基金托管人可以按基金合同的約
          定收取管理費、托管費以及其他基金合同約定的費用?;鹭敭a的債權不得與基
          金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵消,不同基金財產的債權債務,不得
          相互抵消?;鸸芾砣?、基金托管人以其自有資產承擔法律責任,其債權人不得
          對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。
          基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
          因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產。
          除依據法律法規、基金合同進行處分外,基金財產不得被處分。非因基金財
          產本身承擔的債務,不得對基金財產強制執行。
          第十四部分 基金資產的估值
          一、估值日
          本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律
          法規規定需要對外披露基金凈值的非營業日。
          二、估值方法
          1.證券交易所上市的有價證券的估值
          (1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交
          易所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未
          發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日
          的市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機
          構發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化
          因素,調整最近交易市價,確定公允價格;
          (2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構提
          供的價格估值,估值日沒有交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化,
          按最近交易日的收盤價或第三方估值機構提供的價格估值。如最近交易日后經濟
          環境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整
          最近交易市價,確定公允價格;
          (3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中
          所含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日后
          經濟環境未發生重大變化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債
          券應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的,
          可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允
          價格;
          (4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。
          交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
          計量公允價值的情況下,按成本估值。
          2.處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
          (1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌
          的同一股票的市價(收盤價)估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)
          估值;
          (2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價
          值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
          (3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
          易所上市的同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管
          機構或行業協會有關規定確定公允價值。
          3.全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,采用
          估值技術確定公允價值。
          4.同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
          值。
          5.中國金融期貨交易所上市的股指期貨,一般以估值當日結算價進行估值,
          估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采用最近交
          易日結算價估值。
          6.如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
          金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。
          7.相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
          按國家最新規定估值。
          如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
          序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
          對方,共同查明原因,雙方協商解決。
          根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
          承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
          計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照
          基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
          三、估值對象
          基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項、
          其它投資等資產和負債。
          四、基金份額凈值的計算
          本基金計算并公告基金份額凈值。
          基金份額凈值的計算保留到小數點后3位,小數點后第4位四舍五入。
          T日的基金份額的基金份額凈值在當天收市后計算,并在T+1日公告。如
          遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。
          五、估值程序
          1.基金管理人每個工作日計算基金資產凈值和基金份額凈值,并按規定公
          告。
          2.基金管理人應每個工作日對基金資產估值?;鸸芾砣嗣總€工作日對基
          金資產估值后,將基金份額凈值結果發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,
          由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的規定對外公布。月末、年中和年末
          估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。
          六、估值錯誤的處理
          基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?;鹳Y產估值
          的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生差錯時,
          視為基金份額凈值錯誤。
          基金合同的當事人應按照以下約定處理:
          1.差錯類型
          本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、
          或代銷機構、或投資人自身的過錯造成差錯,導致其他當事人遭受損失的,過錯
          的責任人應當對由于該差錯遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“差
          錯處理原則”給予賠償,承擔賠償責任。
          上述差錯的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計
          算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等;對于因技術原因引起的差錯,若系同
          行業現有技術水平不能預見、不能避免、不能克服,則屬不可抗力,按照下述規
          定執行。
          由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
          錯,因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任,但因該差
          錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。
          2.差錯處理原則
          (1)差錯已發生,但尚未給當事人造成損失時,差錯責任方應及時協調各
          方,及時進行更正,因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔;由于差錯責任方
          未及時更正已產生的差錯,給當事人造成損失的,由差錯責任方對直接損失承擔
          賠償責任;若差錯責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的時間
          進行更正而未更正,則有協助義務的當事人其應當承擔相應賠償責任。差錯責任
          方應對更正的情況向有關當事人進行確認,確保差錯已得到更正。
          (2)差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責,不對間接損失負責,并
          且僅對差錯的有關直接當事人負責,不對第三方負責。
          (3)因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差
          錯責任方仍應對差錯負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還
          不當得利造成其他當事人的利益損失(“受損方”),則差錯責任方應賠償受損
          方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交
          付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受
          損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和
          超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。
          (4)差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。
          (5)差錯責任方拒絕進行賠償時,如果因基金管理人過錯造成基金財產損
          失時,基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償,如果因基金托管人過錯造
          成基金財產損失時,基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償?;鸸芾砣?
          和托管人之外的第三方造成基金財產的損失,并拒絕進行賠償時,由基金管理人
          負責向差錯方追償;追償過程中產生的有關費用,應列入基金費用,從基金資產
          中支付。
          (6)如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償,并且依據法律法
          規、基金合同或其他規定,基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方
          承擔了賠償責任,則基金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索,并有權要求
          其賠償或補償由此發生的費用和遭受的直接損失。
          (7)按法律法規規定的其他原則處理差錯。
          3.差錯處理程序
          差錯被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:
          (1)查明差錯發生的原因,列明所有的當事人,并根據差錯發生的原因確
          定差錯的責任方;
          (2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估;
          (3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠
          償損失;
          (4)根據差錯處理的方法,需要修改基金注冊登記機構交易數據的,由基
          金注冊登記機構進行更正,并就差錯的更正向有關當事人進行確認。
          4.基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下:
          (1)基金份額凈值計算出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
          基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
          (2)錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托
          管人并報中國證監會備案;錯誤偏差達到基金份額凈值的0.50%時,基金管理人
          應當公告。
          (3)因基金份額凈值計算錯誤,給基金或基金份額持有人造成損失的,應
          由基金管理人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當事人追償。
          (4)基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾
          差,以基金管理人計算結果為準。
          (5)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的,從其規定處理。
          七、暫停估值的情形
          1.基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
          業時;
          2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
          資產價值時;
          3.當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的,經與基金托管人協
          商確認后,基金管理人應當暫停估值;
          4.中國證監會和基金合同認定的其它情形。
          八、基金凈值的確認
          用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算,
          基金托管人負責進行復核?;鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基
          金資產凈值并發送給基金托管人?;鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發送給
          基金管理人,由基金管理人依據基金合同和相關法律法規的規定對基金凈值予以
          公布。
          九、特殊情況的處理
          1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第6項進行估值時,所造成的誤
          差不作為基金資產估值錯誤處理。
          2.由于不可抗力原因,或由于證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數
          據錯誤等原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施
          進行檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基
          金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消
          除或減輕由此造成的影響。
          十、實施側袋機制期間的基金資產估值
          本基金實施側袋機制的,應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
          露主袋賬戶的基金資產凈值和份額凈值,暫停披露側袋賬戶份額凈值。
          第十五部分 基金的收益與分配
          一、基金利潤的構成
          基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
          關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
          二、基金可供分配利潤
          基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
          已實現收益的孰低數。
          三、基金收益分配原則
          (一)在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可進行收益分配;
          (二)本基金場外收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,登記在登
          記結算系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,持有人可選擇現金紅
          利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的
          收益分配方式是現金分紅;登記在證券登記系統基金份額持有人深圳證券賬戶下
          的基金份額,只能選擇現金分紅的方式,具體權益分配程序等有關事項遵循深圳
          證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定;
          (三)每一基金份額享有同等分配權;
          (四)法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
          四、收益分配方案
          基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
          分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
          五、收益分配方案的確定、公告與實施
          本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在
          指定媒介公告。
          六、基金收益分配中發生的費用
          基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投
          資者的現金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金登
          記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方
          法,依照《業務規則》執行。
          七、實施側袋機制期間的收益分配
          本基金實施側袋機制的,側袋賬戶不進行收益分配。
          第十六部分 基金的費用與稅收
          一、基金費用的種類
          1.基金管理人的管理費;
          2.基金托管人的托管費;
          3.基金合同生效后的標的指數許可使用費;
          4.基金合同生效后的基金信息披露費用;
          5.基金份額持有人大會費用;
          6.基金合同生效后與基金有關的會計師費、律師費和訴訟費;
          7.基金的證券、期貨交易費用;
          8.基金上市初費和上市月費;
          9.基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用;
          10.基金財產撥劃支付的銀行費用;
          11.依法可以在基金財產中列支的其他費用。
          二、上述基金費用由基金管理人在法律規定的范圍內參照公允的市場價格確
          定,法律法規另有規定時從其規定。
          三、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
          1.基金管理人的管理費
          在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。計
          算方法如下:
          H=E×年管理費率÷當年天數
          H 為每日應計提的基金管理費
          E 為前一日基金資產凈值
          基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送劃款指令,
          基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金
          管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
          2.基金托管人的托管費
          在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.22%年費率計提。計
          算方法如下:
          H=E×年托管費率÷當年天數
          H 為每日應計提的基金托管費
          E 為前一日基金資產凈值
          基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送劃款指令,
          基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法
          定節假日、公休日等,支付日期順延。
          3.基金合同生效后的標的指數許可使用費
          本基金作為指數基金,需根據與指數所有人中證指數有限公司簽署的指數許
          可使用協議的約定向中證指數有限公司支付指數許可使用費。如上述指數許可使
          用協議約定的費率發生變更,本條下的指數許可使用費將相應變更,基金管理人
          將在更新的招募說明書或公告中予以披露,而無需召開基金份額持有人大會。
          通常情況下,指數許可使用費按前一日基金資產凈值的0.02%的年費率計提。
          計算方法如下:
          H=E×年費率/當年天數
          H為每日應計提的指數許可使用費,
          E為前一日的基金資產凈值
          指數許可使用費的收取下限為每季度人民幣4萬元(大寫:肆萬元整)。計
          費期間不足一季度的,根據實際天數按比例計算。
          指數許可使用費按前一日基金資產凈值每日計算,逐日累計。標的指數許可
          使用費的支付方式為每季支付一次,基金合同生效后,由基金管理人向基金托管
          人發送指數許可使用費劃付指令,經基金托管人復核后,于每年1月、4月、7
          月、10月的最后一個工作日前從基金財產中一次性支付給中證指數有限公司上
          一季度的標的指數許可使用費。
          4.上述“一、基金費用的種類中第4-11項費用”,根據有關法規及相應協
          議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。
          四、不列入基金費用的項目
          基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
          金財產的損失,處理與基金運作無關的事項發生的費用,或其他根據相關法律法
          規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目等不列入基金費用?;鸷?
          同生效前的相關費用根據《中融中證煤炭指數分級證券投資基金基金合同》執行。
          五、基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金
          托管費率。調低基金管理費率、基金托管費率等,無須召開基金份額持有人大會,
          基金管理人必須最遲于新的費率實施前2日在指定媒介上刊登公告。
          六、實施側袋機制期間的基金費用
          本基金實施側袋機制的,與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支,但
          應待側袋賬戶資產變現后方可列支,有關費用可酌情收取或減免,但不得收取管
          理費。詳見本招募說明書的有關規定。
          七、基金稅收
          基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定,履行納稅義務。
          第十七部分 基金的會計和審計
          一、基金的會計政策
          1.基金管理人為本基金的會計責任方;
          2.本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日;
          3.本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;
          4.會計制度執行國家有關的會計制度;
          5.本基金獨立建賬、獨立核算;
          6.基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算,按照有
          關規定編制基金會計報表;
          7.基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
          并書面確認。
          二、基金的審計
          1.基金管理人聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所及其注冊
          會計師對本基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其注冊
          會計師與基金管理人、基金托管人相互獨立。
          2.會計師事務所更換經辦注冊會計師時,應事先征得基金管理人同意。
          3.基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,經通報基金托管人。就
          更換會計師事務所,基金管理人應當依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒
          介上公告。
          第十八部分 基金的信息披露
          基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流
          動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定?;鸸芾砣?、基金托管人和其
          他基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點,依法披露
          基金信息,并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易
          得性。
          本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
          大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組
          織?;鸸芾砣?、基金托管人和其他基金信息披露義務人應按規定將應予披露的
          基金信息披露事項在規定時間內通過中國證監會指定的全國性報刊(以下簡稱
          “指定報刊”)和指定互聯網網站(以下簡稱“指定網站”)等媒介披露。
          本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:
          1.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;
          2.對證券投資業績進行預測;
          3.違規承諾收益或者承擔損失;
          4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額銷售機構;
          5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;
          6.中國證監會禁止的其他行為。
          本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基金信息
          披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生不一致或有歧義的,
          以中文文本為準。
          本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣
          元。
          公開披露的基金信息包括:
          一、基金合同、招募說明書、托管協議、基金產品資料概要
          招募說明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行說明的法律文件。
          基金合同生效后,基金招募說明書的信息發生重大變更的,基金管理人應當
          在三個工作日內,更新基金招募說明書并登載在指定網站上;基金招募說明書其
          他信息發生變更的,基金管理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理
          人不再更新基金招募說明書。
          基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件,用于向投資者提供簡明的
          基金概要信息?;鸷贤Ш?,基金產品資料概要的信息發生重大變更的,基
          金管理人應當在三個工作日內,更新基金產品資料概要,并登載在指定網站及基
          金銷售機構網站或營業網點;基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管理
          人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新基金產品資料概要。
          基金變更后,基金管理人、基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協議登載
          在網站上。
          二、基金份額上市交易公告書
          本基金獲準在深圳證券交易所上市交易的,基金管理人應當在基金份額上市
          交易3個工作日前,將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上,并將上市交
          易公告書提示性公告登載在指定報刊上。
          三、基金凈值信息
          1.在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開
          放日的次日,通過其指定網站、基金銷售機構網站或營業網點,披露開放日的基
          金份額凈值和份額累計凈值;
          2.基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露
          半年度和年度最后一日的基金份額凈值和份額累計凈值。
          四、 基金份額申購、贖回價格公告
          基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明申
          購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資人能夠在基金銷售
          機構網站或營業網點查閱或者復制前述信息資料。
          五、基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告
          1.基金管理人應當在每年結束之日起三個月內,編制完成基金年度報告,
          將年度報告登載在指定網站上,將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?;?
          年度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務
          所審計;
          2.基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內,編制完成基金中期報告,
          將中期報告登載在指定網站上,并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上;
          3.基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季
          度報告,將季度報告登載在指定網站上,并將季度報告提示性公告登載在指定報
          刊上;
          4.基金持續運作過程中,應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合
          資產情況及其流動性風險分析等。
          5.如報告期內出現單一投資者持有基金份額數的比例達到或超過基金份額
          總數20%的情形,為保障其他投資者的權益,基金管理人至少應當在基金定期報
          告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有
          份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險,中國證監會認定
          的特殊情形除外。
          六、臨時報告
          在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
          格產生重大影響的事件時,有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書,
          并登載在指定報刊和指定網站上:
          1.基金份額持有人大會的召開及決定的事項;
          2.基金合同終止、基金清算;
          3.轉換基金運作方式、基金合并;
          4.更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構,基金改聘會計師事
          務所;
          5.基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
          事項,基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項;
          6.基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;
          7.基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
          人變更;
          8.基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
          負責人發生變動;
          9.基金管理人的董事在最近12個月內變更超過50%,基金管理人、基金托
          管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過30%;
          10.涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁;
          11.基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到
          重大行政處罰、刑事處罰,基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
          業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰;
          12.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
          實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證
          券,或者從事其他重大關聯交易事項,中國證監會另有規定的情形除外;
          13.基金收益分配事項;
          14.管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發
          生變更;
          15.基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.50%;
          16.本基金開始辦理申購、贖回;
          17.本基金發生巨額贖回并延期辦理;
          18.本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項;
          19.本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請;
          20.本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市;
          21.基金份額持有人大會的決議;
          22.發生涉及本基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項
          時;
          23.發基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的
          價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。
          七、澄清公告
          在基金合同期限內,任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對
          基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動,以及可能損害基金份額持有人
          權益的,相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將有關
          情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。
          八、清算報告
          基金合同終止的,基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進
          行清算并作出清算報告?;鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上,
          并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
          九、投資股指期貨相關公告
          本基金投資股指期貨,應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和
          招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、
          損益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是
          否符合既定的投資政策和投資目標等。
          十、投資資產支持證券相關公告
          本基金投資資產支持證券,基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露
          其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內
          所有的資產支持證券明細?;鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支
          持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈
          資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
          十一、實施側袋機制期間的信息披露
          本基金實施側袋機制的,相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同
          和招募說明書的規定進行信息披露,詳見本招募說明書的有關規定。
          十二、中國證監會規定的其他信息
          十三、信息披露事務管理
          基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專門部門及
          高級管理人員負責管理信息披露事務。
          基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息
          披露內容與格式準則等法律的規定。
          基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定,
          對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基
          金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露
          的相關基金信息進行復核、審查,并向基金管理人進行書面或電子確認。
          基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
          基金管理人、基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金
          信息,并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
          基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,還可以根據需要
          在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易
          的證券交易所網站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
          基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外、也可著眼于為投資
          者決策提供有用信息的角度,在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
          金正常投資操作的前提下,自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
          國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用,該費用不
          得從基金財產中列支。
          為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
          業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年。
          十四、信息披露文件的存放與查閱
          依法必須披露的信息發布后,基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
          規規定將信息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所,供社會公眾查閱、
          復制。
          十五、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。
          第十九部分 側袋機制
          一、側袋機制的實施條件
          當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時,根據最大限度保護基
          金份額持有人利益的原則,基金管理人經與基金托管人協商一致,并咨詢會計
          師事務所意見后,可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。
          基金管理人應當在啟用側袋機制當日向中國證監會及所在地的中國證監會
          派出機構備案,并在次日發布臨時公告,并在五個工作日內聘請符合《中華人
          民共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
          側袋機制啟用后,基金管理人應及時向基金銷售機構提示側袋機制啟用的
          相關事宜。
          二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
          1、啟用側袋機制當日,基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為
          基礎,確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額;當日收到的申購申請,
          視為投資者對側袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請;當日收到的贖回申
          請,僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支付贖回款項?;鸸芾砣藨婪ㄏ蛲顿Y者
          進行充分披露。
          2、實施側袋機制期間,基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉
          換;同時,基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的
          贖回,并根據主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
          3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
          回外,本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規定適用于
          主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一
          開放日主袋賬戶總份額的10%認定。
          三、實施側袋機制期間的基金投資
          側袋機制實施期間,招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比
          例、投資策略、組合限制、業績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋
          賬戶?;鸸芾砣擞嬎愀黜椡顿Y運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋賬戶
          資產。
          基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投
          資組合的調整,因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
          基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操
          作。
          四、實施側袋機制期間的基金估值
          本基金實施側袋機制的,基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行
          估值并披露主袋賬戶的基金資產凈值和份額凈值,暫停披露側袋賬戶份額凈
          值。側袋賬戶的會計核算應符合《企業會計準則》的相關要求。
          五、實施側袋賬戶期間的基金費用
          1、本基金實施側袋機制的,主袋賬戶的管理費和托管費按主袋賬戶基金資
          產凈值作為基數計提。
          2、與處置側袋賬戶資產相關的費用可從側袋賬戶中列支,但應待側袋賬戶
          資產變現后方可列支,且不得收取管理費。
          3、因啟用側袋機制產生的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。
          六、側袋賬戶中特定資產的處置變現和支付
          特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后,基金管理人
          應當按照基金份額持有人利益最大化原則,采取將特定資產予以處置變現等方
          式,及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現款項。
          側袋機制實施期間,無論側袋賬戶資產是否全部完成變現,基金管理人都
          應當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋賬戶
          資產無法一次性完成處置變現,基金管理人在每次處置變現后均應按照相關法
          律法規要求及時發布臨時公告。
          側袋賬戶資產全部完成變現并終止側袋機制后,基金管理人應參照基金清
          算報告的相關要求,聘請符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所
          對側袋賬戶進行審計并披露專項審計意見。
          七、側袋機制的信息披露
          1、臨時公告
          在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資
          者利益產生重大影響的事項后基金管理人應按規定及時發布臨時公告。
          2、基金凈值信息
          基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規定的基金凈值信
          息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的各類基金份額凈值和基金份額累計凈
          值。實施側袋機制期間本基金暫停披露側袋賬戶份額凈值和累計凈值。
          3、定期報告
          側袋機制實施期間,基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋
          賬戶相關信息,基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。
          會計師事務所對基金年度報告進行審計時,應對報告期內基金側袋機制運行相
          關的會計核算和年度報告披露等發表審計意見。
          第二十部分 風險揭示
          一、投資于本基金的風險
          1.市場風險
          本基金為證券投資基金,證券市場的變化將影響到基金的業績。因此,宏觀
          和微觀經濟因素、國家政策、市場變動、行業與個股業績的變化、投資人風險收
          益偏好和市場流動程度等影響證券市場的各種因素將影響到本基金業績,從而產
          生市場風險,這種風險主要包括:
          (1)經濟周期風險
          隨著經濟運行的周期性變化,國家經濟、微觀經濟、行業及上市公司的盈利
          水平也可能呈周期性變化,從而影響到證券市場及行業的走勢。
          (2)政策風險
          因國家的各項政策,如財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等發
          生變化,導致證券市場波動而影響基金投資收益,產生風險。
          (3)利率風險
          由于利率發生變化和波動使得證券價格和證券利息產生波動,從而影響到基
          金業績。
          (4)信用風險
          當證券發行人不能夠實現發行時所做出的承諾,按時足額還本付息的時候,
          就會產生信用風險。信用風險主要來自于發行人和擔保人。一般認為:國債的信
          用風險可以視為零,而其他債券的信用風險可根據專業機構的信用評級確定。當
          證券的信用等級發生變化時,可能會產生證券的價格變動,從而影響到基金資產。
          (5)再投資風險
          再投資獲得的收益又被稱做利息的利息,這一收益取決于再投資時的市場利
          率水平和再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性
          并可能影響到基金投資策略的順利實施。
          (6)購買力風險
          基金份額持有人收益將主要通過現金形式來分配,而現金可能因為通貨膨脹
          因素而使其購買力下降。
          (7)上市公司經營風險
          上市公司的經營狀況受多種因素的影響,如經營決策、技術變革、新產品研
          發、競爭加劇等風險。如果基金所投資的上市公司基本面或發展前景產生變化,
          可能導致其股價的下跌,或者可分配利潤的降低,使基金預期收益產生波動。雖
          然基金可以通過分散化投資來減少風險,但不能完全規避。
          (8)期貨市場波動風險
          本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場與現貨市場不同,采
          取保證金交易,風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨的投資僅限于現金
          管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不
          良影響。
          2.管理風險
          (1)管理風險
          本基金可能因為基金管理人的管理水平、手段和技術等因素,而影響基金收
          益水平。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上,例如資產配置、類屬
          配置不能達到預期收益目標;也可能表現在個券個股的選擇不能符合本基金的投
          資風格和投資目標等。
          (2)新產品創新帶來的風險
          隨著中國證券市場不斷發展,各種國外的投資工具也將被逐步引入,這些新
          的投資工具在為基金資產提供保值增值功能的同時,也會產生一些新的風險,例
          如利率期貨帶來的期貨投資風險,期權產品帶來的定價風險等。同時,基金管理
          人也可能因為對這些新的投資產品的不熟悉而發生投資錯誤,產生投資風險。
          3.估值風險
          本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率風險,或經濟環境發
          生重大變化時,在一定時期內可能高估或低估基金資產凈值?;鸸芾砣撕突?
          托管人將共同協商,參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交
          易市價,使調整后的基金資產凈值更公允地反映基金資產價值。
          4.流動性風險
          本基金面臨的流動性風險主要表現在幾個方面:建倉成本控制不力,建倉時
          效不高;基金資產變現能力差,或變現成本高;在投資人大額贖回時缺乏應對手
          段;證券投資中個券和個股的流動性風險等。這些風險的主要形成原因是:
          (1)市場整體流動性問題。
          證券市場的流動性受到價格、投資群體等諸多因素的影響,在不同狀況下,
          其流動性表現是不均衡的,具體表現為:在某些時期成交活躍,流動性非常好,
          而在另一些時期,則可能成交稀少,流動性差。在市場流動性出現問題時,本基
          金的操作有可能發生建倉成本增加或變現困難的情況。這種風險在發生大額申購
          和大額贖回時表現尤為突出。
          (2)市場中流動性不均勻,存在個股和個券流動性風險。
          由于不同投資品種受到市場影響的程度不同,即使在整體市場流動性較好的
          情況下,一些單一投資品種仍可能出現流動性問題,這種情況的存在使得本基金
          在進行投資操作時,可能難以按計劃買入或賣出相應數量的證券,或買入賣出行
          為對證券價格產生比較大的影響,增加基金投資成本。這種風險在出現個股和個
          券停牌和漲跌停板等情況時表現得尤為突出。
          5.指數投資的特有風險
          本基金為跟蹤指數的股票型基金,標的指數為中證煤炭指數,在基金的投資
          運作過程中可能面臨指數基金特有的風險:
          (1)系統性風險
          本基金為跟蹤指數的股票型基金,基金資產主要投資于中證煤炭指數的成份
          股及其備選成份股,因此中證煤炭指數的市場表現將影響到基金業績的表現,當
          中證煤炭指數出現收益變動、波動提高時,本基金的收益可能會受到影響。
          (2)指數復制風險
          本基金采用完全抽樣的方式來復制中證煤炭指數,能否有效地復制指數并將
          跟蹤誤差控制在可接受范圍內,對本基金的收益將產生影響。當復制方法由于市
          場條件受到限制或者替代股的選擇存在錯誤時,本基金的收益可能會受到影響。
          (3)標的指數回報與行業平均回報偏離風險
          標的指數并不能完全代表整個煤炭,標的指數的回報率與煤炭相關主題股票
          的整體回報率可能存在偏離。
          (4)標的指數變更風險
          根據基金合同的規定,因標的指數的編制與發布等原因,導致原標的指數不
          宜繼續作為本基金的投資標的指數及業績比較基準,本基金可能變更標的指數,
          基金的投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征可能發生變化,投資者還須承
          擔投資組合調整所帶來的風險與成本。
          (5)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
          本基金力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕
          對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,但因標的指數編制規則調
          整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現與指數價格走勢
          可能發生較大偏離。
          (6)標的指數值計算出錯的風險
          盡管指數編制機構將采取一切必要措施以確保指數的準確性,但不對此作任
          何保證,亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。因此,如果標的指數值出現錯誤,
          投資人參考指數值進行投資決策,則可能導致損失。
          (7)指數編制機構停止服務的風險
          本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可
          能由于各種原因停止對指數的管理和維護,本基金將根據基金合同的約定自相關
          情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案,如更換基金標
          的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在 6 個月
          內召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述
          事項表決未通過的,基金合同自動終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換
          運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
          自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定并實施前,基金
          管理人應按照指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持
          有人利益優先原則維持基金投資運作,該期間由于標的指數不再更新等原因可能
          導致指數表現與相關市場表現存在差異,影響投資收益。
          (8)成份股停牌或退市的風險
          本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股,當標的指數成份股停牌或
          發生明顯負面事件面臨退市時,可能出現導致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴
          大的風險。
          6.上市交易的風險
          本基金在基金合同生效后,基金份額可申請在深圳證券交易所掛牌上市交易。
          由于上市期間可能因信息披露導致基金停牌,投資人在停牌期間不能買賣基金,
          產生風險;同時,可能因上市后交易對手不足導致基金流動性風險;另外,當基
          金份額持有人將份額轉向場外交易后導致場內的基金份額或持有人數不滿足上
          市條件時,本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
          7.投資資產支持證券的風險
          本基金投資資產支持證券,主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房
          抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種,是一種債券性質的金融工具,其向投資
          者支付的本息來自于基礎資產池產生的現金流或剩余權益。與股票和一般債券不
          同,資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權,而是對基礎資產池所產生
          的現金流和剩余權益的要求權,是一種以資產信用為支持的證券,所面臨的風險
          主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不
          匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
          8.其他風險
          (1)技術風險
          當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情
          況,可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、注冊登記系統癱瘓、核
          算系統無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。
          (2)大額申購/贖回風險
          本基金是開放式基金,基金規模將隨著投資人對基金單位的申購與贖回而不
          斷變化,若是由于投資人的連續大量申購而導致基金管理人在短期內被迫持有大
          量現金;或由于投資人的連續大量贖回而導致基金管理人被迫拋售所持有的證券
          以應付基金贖回的現金需要,則可能使基金資產凈值受到不利影響。
          (3)由跨系統轉托管導致的基金份額贖回費計費方式的變化
          本基金場內份額、場外份額的贖回費計費方式不同?;鸱蓊~的場外贖回費
          率按照基金份額持有時間逐級遞減。本基金份額持有期在7日以上的場內贖回費
          率為固定值0.7%。
          (4)順延或暫停贖回風險
          因為市場劇烈波動或其他原因而連續出現巨額贖回,并導致基金管理人的現
          金支付出現困難,基金投資人在贖回基金單位時,可能會遇到部分順延贖回或暫
          停贖回等風險。
          (5)其他風險
          戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險,以及證券
          市場、基金管理人及基金代銷機構可能因不可抗力無法正常工作,從而產生影響
          基金的申購和贖回按正常時限完成的風險。
          二、聲明
          中融中證煤炭指數分級證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合
          同和其他有關法律法規規定募集,并經中國證監會注冊。中國證監會對中融中證
          煤炭指數分級證券投資基金終止分級運作并變更為本基金的備案,并不表明其對
          本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
          本基金投資于證券市場,基金份額凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,
          投資人在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,并承擔基金投資中出現
          的各類風險,包括:市場風險、管理風險、估值風險、流動性風險、指數投資的
          特有風險、上市交易的風險、其他風險等。投資人在進行投資決策前,請仔細閱
          讀本基金的招募說明書、基金產品資料概要及基金合同等信息披露文件,自主判
          斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。
          基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好,選擇適合自己的基金產品,
          并且中長期持有。
          本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保?;鹜顿Y人自愿投資于本基金,
          須自行承擔投資風險。
          除基金管理人直接辦理本基金的銷售外,本基金還通過基金代銷機構代理銷
          售,但是,基金資產并不是代銷機構的存款或負債,也沒有經基金代銷機構擔保
          收益,代銷機構并不能保證其收益或本金安全。
          三、流動性風險管理
          1、基金申購、贖回安排。
          本基金申購、贖回的具體安排請參見招募說明書第八部分的內容。
          基金管理人將審慎確認大額申購和大額贖回,強化對本基金巨額贖回的事前
          監測、事中管控與事后評估,保證不損害公眾投資者的合法權益。
          2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
          本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證煤炭指數的成份股、備
          選成份股、其他股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、
          固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交
          易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證
          券、債券回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規或中
          國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
          本基金主要采用完全復制法進行投資,按照成份股在標的指數中的基準權重
          構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。當
          預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金的申購
          和贖回對本基金跟蹤中證煤炭指數的效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟
          蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在合理期限內進
          行適當的處理和調整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。
          3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
          根據《流動性風險規定》的相關要求,基金管理人對本基金實施流動性風險
          管理,并針對性制定流動性風險管理措施,盡量避免或減小因發生流動性風險而
          導致的投資者損失,最大程度的降低巨額贖回情形下的可能出現的流動性風險。
          4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
          本基金管理人在確保投資者得到公平對待的前提下,當難以應對巨額贖回時,
          將在特定情形下運用流動性風險管理工具對贖回申請等進行適度調整,具體包括
          但不限于:
          (1)延期辦理巨額贖回申請;
          (2)暫停接受贖回申請;
          (3)延緩支付贖回款項;
          (4)收取短期贖回費;
          (5)暫?;鸸乐?;
          (6)側袋機制。
          針對實施上述備用的流動性風險管理工具,基金管理人制定了相關業務程序,
          確保流動性風險管理工具的實施。
          5、啟用側袋機制的風險揭示
          側袋機制是一種流動性風險管理工具,是將特定資產分離至專門的側袋賬戶
          進行處置清算,并以處置變現后的款項向基金份額持有人進行支付,目的在于有
          效隔離并化解風險,但基金啟用側袋機制后,側袋賬戶份額將停止披露基金份額
          凈值,并不得辦理申購、贖回和轉換,僅主袋賬戶份額正常開放贖回,因此啟用
          側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時擁有主袋賬戶份額
          和側袋賬戶份額,側袋賬戶份額不能贖回,其對應特定資產的變現時間具有不確
          定性,最終變現價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定
          資產的估值,基金份額持有人可能因此面臨損失。
          實施側袋機制期間,因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值,即便基金管理人
          在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現凈值或凈值區間的,也不作為特
          定資產最終變現價格的承諾,因此對于特定資產的公允價值和最終變現價格,基
          金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
          基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制
          后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
          啟用側袋機制后,基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅需
          考慮主袋賬戶資產,并根據相關規定對分割側袋賬戶資產導致的基金凈資產減少
          進行按投資損失處理,因此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值
          及變化情況。
          同時,基金管理人將密切關注市場資金動向,提前調整投資和頭寸安排,盡
          可能的避免出現不得不實施上述備用風險管理工具的流動性風險,將對投資者可
          能出現的潛在影響降至最低。
          第二十一部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算
          一、基金合同的變更
          1.變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大
          會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金
          份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公
          告,并報中國證監會備案。
          2.關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,并自
          決議生效后2日內在指定媒介公告。
          二、基金合同的終止
          有下列情形之一的,基金合同應當終止:
          1.基金份額持有人大會決定終止的;
          2.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任基金管理人的職
          務,而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務;
          3.基金托管人因解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任基金托管人的職
          務,而在6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務;
          4. 出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之外
          的因素致使標的指數不符合要求或法律法規、監管機構另有規定的情形除
          外)、指數編制機構退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決
          方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的;
          5.基金合同約定的其他情形;
          6.法律法規和中國證監會規定的其他情況。
          三、基金財產的清算
          1.基金財產清算組
          (1)基金合同終止之日起30個工作日內,成立基金財產清算組,基金財
          產清算組在中國證監會的監督下進行基金清算。
          (2)基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有證券、期貨相
          關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清
          算組可以聘用必要的工作人員。
          (3)基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?;?
          金財產清算組可以依法進行必要的民事活動。
          2.基金財產清算程序
          基金合同終止,應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清
          算?;鹭敭a清算程序主要包括:
          (1)基金合同終止后,發布基金財產清算公告;
          (2)基金合同終止時,由基金財產清算組統一接管基金財產;
          (3)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
          (4)對基金財產進行估值和變現;
          (5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計;
          (6)聘請律師事務所出具法律意見書;
          (7)將基金財產清算結果報告中國證監會;
          (8)公布基金財產清算結果;
          (9)對基金剩余財產進行分配。
          基金財產清算的期限為6個月。
          3.清算費用
          清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合
          理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
          4.基金財產按下列順序清償:
          (1)支付清算費用;
          (2)交納所欠稅款;
          (3)清償基金債務;
          (4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
          基金財產未按前款(1)-(3)項規定清償前,不得分配給基金份額持有
          人。
          5.基金財產清算的公告
          基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監會備案后5個工作日內由
          基金財產清算組公告;清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算
          結果經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計,律師事務所出具法
          律意見書后,由基金財產清算組報中國證監會備案并公告,基金財產清算小組
          應當將清算報告登載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊
          上。
          6.基金財產清算賬冊及文件的保存
          基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
          第二十二部分 基金合同的內容摘要
          一、基金份額持有人的權利和義務
          1.基金份額持有人的權利
          投資人購買本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受,投資人
          自依據基金合同取得基金份額,即成為本基金份額持有人和基金合同當事人,直
          至其不再持有本基金的基金份額?;鸱蓊~持有人作為基金合同當事人并不以在
          基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
          本基金每份基金份額具有同等的合法權益。
          根據《基金法》及其他有關法律法規,基金份額持有人的權利包括但不限于:
          (1)分享基金財產收益;
          (2)參與分配清算后的剩余基金財產;
          (3)依法申請贖回其持有的基金份額、依法轉讓其持有的基金份額;
          (4)按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會;
          (5)出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會
          審議事項行使表決權;
          (6)查閱或者復制公開披露的基金信息資料;
          (7)監督基金管理人的投資運作;
          (8)對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
          法提起訴訟或仲裁;
          (9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。
          2.基金份額持有人的義務
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義務包
          括但不限于:
          (1)認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件;
          (2)了解所投資基金產品,了解自身風險承受能力,自主判斷基金的投資
          價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險;
          (3)關注基金信息披露,及時行使權利和履行義務;
          (4)繳納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用;
          (5)在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
          責任;
          (6)不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動;
          (7)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
          (8)返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利;
          (9)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
          二、基金管理人的權利和義務
          1.基金管理人的權利
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括但
          不限于:
          (1)依法募集資金;
          (2)自基金合同生效之日起,根據法律法規和基金合同獨立運用并管理基
          金財產;
          (3)依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的
          其他費用;
          (4)銷售基金份額;
          (5)按照規定召集基金份額持有人大會;
          (6)依據基金合同及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管人違
          反了基金合同及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,并采取
          必要措施保護基金投資者的利益;
          (7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;
          (8)選擇、更換基金銷售機構,對基金銷售機構的相關行為進行監督和處
          理;
          (9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金注冊登記
          業務并獲得基金合同規定的費用;
          (10)依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案;
          (11)在基金合同約定的范圍內,拒絕或暫停受理本基金份額申購與贖回申
          請;
          (12)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利
          益行使因基金財產投資于證券所產生的權利;
          (13)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資、融券;
          (14)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
          實施其他法律行為;
          (15)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提
          供服務的外部機構;
          (16)在符合有關法律、法規的前提下,制訂和調整有關基金申購、贖回、
          轉換和非交易過戶等業務規則;
          (17)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。
          2.基金管理人的義務
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括但
          不限于:
          (1)依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
          基金份額的申購、贖回和登記事宜;
          (2)辦理基金備案手續;
          (3)自基金合同生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
          金財產;
          (4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
          的經營方式管理和運作基金財產;
          (5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
          保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別
          管理,分別記賬,進行證券投資;
          (6)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產
          為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;
          (7)依法接受基金托管人的監督;
          (8)采取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符
          合基金合同等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金凈值信息,確定基金
          份額申購、贖回的價格;
          (9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;
          (10)編制季度報告、中期報告和年度報告;
          (11)嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報
          告義務;
          (12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
          基金合同及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不向他
          人泄露;
          (13)按基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分
          配基金收益;
          (14)按規定受理基金份額申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;
          (15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會
          或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
          (16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
          關資料15年以上;
          (17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且
          保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公開
          資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;
          (18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、
          變現和分配;
          (19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
          并通知基金托管人;
          (20)因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
          時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;
          (21)監督基金托管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,基金托
          管人違反基金合同造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人利益向
          基金托管人追償;
          (22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基
          金事務的行為承擔責任;
          (23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
          他法律行為;
          (24)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
          (25)建立并保存基金份額持有人名冊;
          (26)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
          三、基金托管人的權利和義務
          1.基金托管人的權利
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括但
          不限于:
          (1)自基金合同生效之日起,依法律法規和基金合同的規定安全保管基金
          財產;
          (2)依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的
          其他費用;
          (3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反基金
          合同及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形,
          應呈報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;
          (4)根據相關市場規則,為基金開設資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶等投
          資所需賬戶、為基金辦理證券交易資金清算;
          (5)提議召開或召集基金份額持有人大會;
          (6)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;
          (7)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。
          2.基金托管人的義務
          根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括但
          不限于:
          (1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;
          (2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
          合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;
          (3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
          確?;鹭敭a的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
          基金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
          保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;
          (4)除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外,不得利用基金財產
          為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;
          (5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;
          (6)按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶,按照基
          金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
          (7)保守基金商業秘密,除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規
          定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;
          (8)復核、審查基金管理人計算的基金份額凈值和申購、贖回價格;
          (9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;
          (10)對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見,說
          明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行;如果基金
          管理人有未執行基金合同規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了適當的
          措施;
          (11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以
          上;
          (12)建立并保存基金份額持有人名冊;
          (13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;
          (14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
          贖回款項;
          (15)依據《基金法》、基金合同及其他有關規定,召集基金份額持有人大
          會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;
          (16)按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作;
          (17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
          分配;
          (18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
          和銀行監管機構,并通知基金管理人;
          (19)因違反基金合同導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償責任
          不因其退任而免除;
          (20)按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務,
          基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時,應為基金份額持有人利益向基
          金管理人追償;
          (21)執行生效的基金份額持有人大會的決議;
          (22)法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
          四、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
          1、基金份額持有人大會由基金份額持有人或其合法的代理人組成?;鸱?
          額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
          本基金份額持有人大會不設日常機構。
          2、召開事由
          (1)當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:
          1)終止基金合同;
          2)轉換基金運作方式;
          3)變更基金類別;
          4)變更基金投資目標、投資范圍或投資策略(法律法規、中國證監會另有
          規定的除外);
          5)變更基金份額持有人大會程序;
          6)更換基金管理人、基金托管人;
          7)提高基金管理人、基金托管人的報酬標準,但法律法規要求提高該等報
          酬標準的除外;
          8)本基金與其他基金的合并;
          9)終止基金份額的運作;
          10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;
          11) 終止基金份額上市,但因本基金不再具備上市條件而被深圳證券交易
          所終止上市的除外;
          12)單獨或合計持有10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人(以基
          金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面要求召開基金份
          額持有人大會;
          13)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項;
          14)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
          (2)出現以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人協商后修改基金
          合同,不需召開基金份額持有人大會:
          1)調低基金管理費、基金托管費和其他應由基金承擔的費用;
          2)在法律法規和本基金合同規定的范圍內且在對基金份額持有人利益無實
          質不利影響的前提下,調整本基金的申購費率、調低贖回費率或收費方式;
          3)因相應的法律法規、深圳證券交易所或登記機構相關業務規則發生變動
          必須對基金合同進行修改;
          4)法律法規要求增加的基金費用的收??;
          5)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關系發生重大變化
          或基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響;
          6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情
          形。
          3、會議召集人和召集方式
          (1)除法律法規或本基金合同另有約定外,基金份額持有人大會由基金管
          理人召集?;鸸芾砣宋窗匆幎ㄕ偌蛘卟荒苷偌瘯r,由基金托管人召集。
          (2)基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理
          人提出書面提議?;鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集,
          并書面告知基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定之日起60
          日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當自行
          召集,并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應
          當配合。
          (3)單獨或合計持有10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項認為
          有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理人提出書面提議?;鸸芾?
          人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基
          金份額持有人代表和基金托管人?;鸸芾砣藳Q定召集的,應當自出具書面決定
          之日起60日內召開;基金管理人決定不召集,單獨或合計持有10%以上(含10%)
          的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議?;?
          托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議
          的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面
          決定之日起60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。
          (4)單獨或合計持有10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要求
          召開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合計
          持有10%以上(含10%)的基金份額持有人有權自行召集基金份額持有人大會,
          但應當至少提前30日向中國證監會備案。
          (5)基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的,基金管理人、
          基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。
          4、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
          (1)基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負責選擇確定
          開會時間、地點、方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會,召集人必須于
          會議召開日前30日在指定媒介公告?;鸱蓊~持有人大會通知須至少載明以下
          內容:
          1)會議召開的時間、地點和會議形式;
          2)會議擬審議的主要事項、議事程序和表決方式;
          3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;
          4)授權委托證明的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理
          有效期限等)、送達時間和地點;
          5)會務常設聯系人姓名及聯系電話;
          6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續;
          7)召集人需要通知的其他事項;
          (2)采用通訊方式開會并進行表決的情況下,由召集人決定并在會議通知
          中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
          系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。
          (3)如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對
          書面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金
          管理人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,
          則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票
          進行監督?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋私浻行ㄖ懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進
          行監督的,不影響計票和表決結果。
          5、基金份額持有人出席會議的方式
          基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式以及法律法規及或
          監管機構允許的其他方式召開,會議的召開方式由會議召集人確定。
          (1)現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委
          派代表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額
          持有人大會,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影響表決效力?,F場
          開會同時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:
          1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
          有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、基金合同和
          會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;
          2)經核對,匯總到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示,全部有效
          憑證所對應的基金份額應占權益登記日基金總份額的二分之一以上(含二分之
          一)。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
          金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
          個月以后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
          集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
          本基金在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一);
          (2)通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書
          面形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行
          表決。
          在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:
          1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后,在2個工作日內連續
          公布相關提示性公告;
          2)召集人按基金合同約定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則
          為基金管理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金
          托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照
          會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見;基金托管人或基金管
          理人經通知不參加收取書面表決意見的,不影響表決效力;
          3)本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人
          所代表的基金份額占權益登記日基金總份額的二分之一以上(含二分之一);若
          到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份
          額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
          后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基
          金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金
          在權益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一);
          4)上述第3)項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出
          具書面意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代
          理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合
          法律法規、《基金合同》和會議通知的規定,并與基金注冊登記機構記錄相符。
          (3)在法律法規和監管機關允許的情況下,本基金的基金份額持有人亦可
          采用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會,具體方式在會議通
          知中列明。
          (4)在會議召開方式上,本基金亦可采用其他非現場方式或者以現場方式
          與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會,會議程序比照現場開會和
          通訊方式開會的程序進行?;鸱蓊~持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或
          其他方式進行表決,具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
          6、議事內容與程序
          (1)議事內容及提案權
          議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如基金合同的重大修改、
          決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
          法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
          會討論的其他事項。
          基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應
          當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
          基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
          (2)議事程序
          1)現場開會
          在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及
          注意事項,確定和公布監票人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,
          經合法執業的律師見證后形成大會決議。
          大會由召集人授權代表主持?;鸸芾砣藶檎偌说?,其授權代表未能主持
          大會的情況下,由基金托管人授權代表主持;如果基金管理人和基金托管人授權
          代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金
          份額二分之一以上(含二分之一)多數選舉產生一名代表作為該次基金份額持有
          人大會的主持人。
          召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或
          單位名稱)、身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委托人姓名(或
          單位名稱)等事項。
          2)通訊方式開會
          在通訊表決開會的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的
          表決截止日期后第2個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部
          有效表決并形成決議。如監督人經通知但拒絕到場監督,則在公證機關監督下形
          成的決議有效。
          (3)基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
          7、決議形成的條件、表決方式、程序
          (1)基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。
          (2)基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:
          1)一般決議
          一般決議須經出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權的二分
          之一(含二分之一)以上通過方為有效,除下列(2)所規定的須以特別決議通
          過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過;
          2)特別決議
          特別決議須經出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權的三分
          之二以上(含三分之二)通過方為有效;涉及更換基金管理人、更換基金托管人、
          轉換基金運作方式、終止基金合同、本基金與其他基金合并必須以特別決議通過
          方為有效。
          (3)基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予
          以公告。
          (4)采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否
          則表面符合法律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決,表決意
          見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額持
          有人所代表的基金份額總數。
          (5)基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
          (6)基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當
          分開審議、逐項表決。
          8、計票
          (1)現場開會
          1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集,則基金份額持
          有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理
          人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監
          票人;如大會由基金份額持有人自行召集,基金份額持有人大會的主持人應當在
          會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持
          有人代表與基金管理人、基金托管人授權的一名監督員共同擔任監票人;但如果
          基金管理人和基金托管人的授權代表未出席,則大會主持人可自行選舉三名基金
          份額持有人代表擔任監票人。
          2)監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點,由大會主持人當場
          公布計票結果。
          3)如大會主持人對于提交的表決結果有異議,可以對投票數進行重新清點;
          如大會主持人未進行重新清點,而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主
          持人宣布的表決結果有異議,其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點,大會
          主持人應當立即重新清點并公布重新清點結果。重新清點僅限一次。
          4)計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大
          會的,不影響計票的效力。
          (2)通訊方式開會
          在通訊方式開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監票人在
          監督人派出的授權代表的監督下進行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證;
          如監督人經通知但拒絕到場監督,則大會召集人可自行授權3名監票人進行計
          票,并由公證機關對其計票過程予以公證?;鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?
          表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。
          9、基金份額持有人大會決議報中國證監會備案后的公告時間、方式
          (1)基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議,召集人應當自通過
          之日起5日內報中國證監會備案?;鸱蓊~持有人大會決定的事項自表決通過之
          日起生效。
          (2)生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
          基金托管人均有約束力?;鸸芾砣?、基金托管人和基金份額持有人應當執行生
          效的基金份額持有人大會決議。
          (3)基金份額持有人大會決議應自生效之日起2日內在指定媒介公告。如
          果采用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人大會決議時,必須將公證書全
          文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
          10、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
          若本基金實施側袋機制,則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
          和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例,但若相關
          基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的,則僅指主袋份額持有人
          持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例:
          1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
          基金份額10%以上(含10%);
          2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
          記日相關基金份額的二分之一(含二分之一);
          3、通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額
          持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一(含二分
          之一);
          4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
          于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
          會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有
          人大會應當有代表三分之一以上(含三分之一)相關基金份額的持有人參與或授
          權他人參與基金份額持有人大會投票;
          5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
          (含50%)選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人;
          6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
          之一以上(含二分之一)通過;
          7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
          分之二以上(含三分之二)通過。
          同一主側袋賬戶內的每份基金份額具有平等的表決權。
          11、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
          條件等規定,凡是直接引用法律法規的部分,如將來法律法規修改導致相關內容
          被取消或變更的,基金管理人提前公告后,可直接對本部分內容進行修改和調整,
          無需召開基金份額持有人大會審議。
          五、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
          1、基金合同的變更
          (1)變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有
          人大會決議通過的事項的,應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基
          金份額持有人大會決議通過的事項,由基金管理人和基金托管人同意后變更并公
          告,并報中國證監會備案。
          (2)關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執行,并
          自決議生效后2日內在指定媒介公告。
          2、本基金合同的終止
          有下列情形之一的,本基金合同應當終止:
          (1)基金份額持有人大會決定終止的;
          (2)基金管理人因解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任基金管理人的
          職務,而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務;
          (3)基金托管人因解散、破產、撤銷等事由,不能繼續擔任基金托管人的
          職務,而在6個月內無其他適當的托管機構承接其原有權利義務;
          (4)出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之
          外的因素致使標的指數不符合要求或法律法規、監管機構另有規定的情形除外)、
          指數編制機構退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
          表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的;
          (5)基金合同約定的其他情形;
          (6)法律法規和中國證監會規定的其他情況。
          3、基金財產的清算
          (1)基金財產清算組
          1)基金合同終止之日起30個工作日內,成立基金財產清算組,基金財產清
          算組在中國證監會的監督下進行基金清算。
          2)基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有證券、期貨相關
          業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?;鹭敭a清算組
          可以聘用必要的工作人員。
          3)基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配?;?
          財產清算組可以依法進行必要的民事活動。
          (2)基金財產清算程序
          基金合同終止,應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清
          算?;鹭敭a清算程序主要包括:
          1)基金合同終止后,發布基金財產清算公告;
          2)基金合同終止時,由基金財產清算組統一接管基金財產;
          3)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
          4)對基金財產進行估值和變現;
          5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計;
          6)聘請律師事務所出具法律意見書;
          7)將基金財產清算結果報告中國證監會;
          8)公布基金財產清算結果;
          9)對基金剩余財產進行分配。
          基金財產清算的期限為6個月。
          (3)清算費用
          清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合
          理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
          (4)基金財產按下列順序清償:
          1)支付清算費用;
          2)交納所欠稅款;
          3)清償基金債務;
          4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
          基金財產未按前款1)-3)項規定清償前,不得分配給基金份額持有人。
          (5)基金財產清算的公告
          基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監會備案后5個工作日內由
          基金財產清算組公告;清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算結
          果經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計,律師事務所出具法律意
          見書后,由基金財產清算組報中國證監會備案并公告,基金財產清算小組應當將
          清算報告登載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
          (6)基金財產清算賬冊及文件的保存
          基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
          六、爭議解決方式
          對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議,基金
          合同當事人應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決
          的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會,按照中國國際經
          濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決
          是終局的,對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定,仲裁費用由敗訴
          方承擔。
          爭議處理期間,基金合同當事人應恪守各自的職責,繼續忠實、勤勉、盡責
          地履行基金合同規定的義務,維護基金份額持有人的合法權益。
          本基金合同適用于中華人民共和國法律并從其解釋。
          七、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
          基金合同可印制成冊,供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構和注
          冊登記機構辦公場所查閱,但其效力應以基金合同正本為準。
          第二十三部分 基金托管協議的內容摘要
          一、基金托管協議當事人
          1.基金管理人
          名稱:中融基金管理有限公司
          住所:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3202、3203B
          法定代表人:王瑤
          設立日期:2013年5月31日
          批準設立機關及批準設立文號:中國證監會證監許可〔2013〕667號
          組織形式:有限責任公司
          注冊資本:人民幣柒億伍仟萬元
          存續期限:持續經營
          聯系電話:010-56517000
          2.基金托管人
          名稱:海通證券股份有限公司
          住所:上海市廣東路689號海通證券大廈
          法定代表人:周杰
          成立日期:1988年8月15日
          批準設立機關和批準設立文號:中國人民銀行銀復〔1988〕383號
          基金托管業務批準文號:證監許可〔2013〕1643號
          組織形式:股份有限公司
          注冊資本:人民幣壹佰叁拾億陸仟肆佰貳拾萬元整
          存續期間:持續經營
          聯系電話:021-23219000
          二、基金托管人對基金管理人的業務監督和核查
          (一)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資
          范圍、投資對象進行監督?;鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的,
          基金管理人應按照基金托管人要求的格式提供投資品種池,以便基金托管人運用
          相關技術系統,對基金實際投資是否符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行
          監督,對存在疑義的事項進行核查。
          本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證煤炭指數的成份股、備
          選成份股、其他股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、
          固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交
          易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證
          券、債券回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規或中
          國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當
          程序后,可以將其納入投資范圍。
          本基金投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于標的指數成份股和
          備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期
          貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期
          日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
          購款等。
          本基金采用指數化投資策略,通過嚴謹的數量化管理和嚴格的投資程序,力
          爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在
          0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對中證煤炭指數的有效跟蹤。
          如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資
          范圍會做相應調整。
          (二)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金投資、
          融資比例進行監督?;鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監督:
          1.本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%,但
          標的指數成分股投資不計入受此限;
          2.本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%;
          3.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券
          的10%,但標的指數成分股投資不計入受此限;
          4.本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證,不得超過該權證的10%;
          5.本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
          資產凈值的40%,在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年,債券回
          購后不展期;
          6.本基金投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于中證煤炭指數
          成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;
          7.本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基
          金資產凈值的10%;
          8.本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;
          9.本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過
          該資產支持證券規模的10%;
          10.本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
          券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;
          11.本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
          基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評
          級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;
          12.基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資
          產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;
          13.本基金在任何交易日買入權證的總金額,不得超過上一交易日基金資產
          凈值的0.50%;
          14.本基金參與股指期貨投資后,需遵守下列比例限制;
          (1)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過
          基金資產凈值的10%;
          (2)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值
          之和,不得超過基金資產凈值的100%;
          其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內的政府債券)、權證、
          資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回購)等;
          (3)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持
          有的股票總市值的20%;
          (4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋
          差計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;
          (5)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金
          額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;
          本基金在開始進行股指期貨投資之前,應與基金托管人就股指期貨開戶、清
          算、估值、交收等事宜另行具體協商;
          15.本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應
          當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;其中,
          現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;
          16.本基金的基金資產總值不得超過基金資產凈值的140%;
          17.本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
          開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保
          持一致;
          18.本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
          15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等本基金管理人之外
          的因素致使本基金不符合前款所規定比例限制的,本基金管理人不得主動新增流
          動性受限資產的投資。
          本基金在開始進行股指期貨投資之前,應與基金托管人就股指期貨開戶、清
          算、估值、交收等事宜另行具體協商。
          如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的,以變更后的規定為準。
          法律法規或監管部門取消上述限制,如適用于本基金,則本基金投資不再受相關
          限制。
          除第11、15、17、18項以外,因證券市場、期貨市場波動、上市公司合并、
          基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資
          比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日內進行調整,
          但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從其規定。
          基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的資產配置比例符
          合基金合同的有關約定。在上述期間內,本基金的投資范圍、投資策略應當符合
          基金合同的約定?;鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自基金合同生效之日起
          開始。
          (三)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對本托管協
          議第十五條第九款基金投資禁止行為進行監督。
          基金托管人通過事后監督方式對基金管理人基金投資禁止行為進行監督。
          (四)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理
          人參與銀行間債券市場進行監督?;鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金托管
          人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市
          場交易對手名單,并約定各交易對手所適用的交易結算方式?;鸸芾砣藨獓栏?
          按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?;鹜泄苋吮O督基金
          管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?;鸸芾砣丝?
          以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新,新名單確定前已
          與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。如基
          金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式
          的,應向基金托管人說明理由,并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金
          托管人協商解決。
          基金管理人負責對交易對手的資信控制,按銀行間債券市場的交易規則進行
          交易,并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失,基金托管人不承
          擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管
          理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的,基金管理人可以對
          相應損失先行予以承擔,然后再向相關交易對手追償?;鹜泄苋藙t根據銀行間
          債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人事后發現基金管理人沒
          有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時,基金托管人應及時提醒基金
          管理人,基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
          (五)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金管理
          人投資流通受限證券進行監督。
          基金管理人投資流通受限證券,應事先根據中國證監會相關規定,明確基金
          投資流通受限證券的比例,制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度,防范流動
          性風險、法律風險和操作風險等各種風險?;鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵?
          關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。
          1.本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批準的非公開發行股票、
          公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包
          括由于發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交
          易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
          本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中
          央國債登記結算有限責任公司負責登記和存管,并可在證券交易所或全國銀行間
          債券市場交易的證券。
          本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下,基金管理人負責
          相關工作的落實和協調,并確?;鹜泄苋四軌蛘2樵?。因基金管理人原因產
          生的流通受限證券登記存管問題,造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責
          任與損失,及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失,由基金管
          理人承擔。
          本基金投資流通受限證券,不得預付任何形式的保證金。
          2.基金管理人投資非公開發行股票,應制訂流動性風險處置預案并經其董
          事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投
          資比例限制失調、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施,以及有關異常
          情況的處置?;鸸芾砣藨谑状瓮顿Y流通受限證券前向基金托管人提供基金投
          資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。
          基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責,確保對相關風險
          采取積極有效的措施,在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基
          金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時,基金管理人
          應保證提供足額現金確?;鸬闹Ц督Y算,并承擔所有損失。對本基金因投資流
          通受限證券導致的流動性風險,基金托管人不承擔任何責任。如因基金管理人原
          因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的,基金管理人應賠償
          基金托管人由此遭受的損失。
          3.本基金投資非公開發行股票,基金管理人應至少于投資前三個工作日向
          基金托管人提交有關書面資料,并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、
          完整。有關資料如有調整,基金管理人應及時提供調整后的資料。上述書面資料
          包括但不限于:
          (1)中國證監會批準發行非公開發行股票的批準文件。
          (2)非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。
          (3)非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債
          登記結算有限責任公司簽訂的證券登記及服務協議。
          (4)基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。
          4.基金管理人應在本基金投資非公開發行股票后2日內,在中國證監會指
          定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值,以及總成
          本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
          本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定,在合理期限內未能
          進行及時調整,基金管理人應在2日內編制臨時報告書,予以公告。
          5.基金托管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督:
          (1)本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。
          (2)在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預
          案的建立與完善情況。
          (3)有關比例限制的執行情況。
          (4)信息披露情況。
          6.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的,從其規定。
          (七)基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定,對基金資產
          凈值計算、基金份額凈值計算、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
          行監督和核查。
          (八)基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違
          反法律法規、基金合同和本托管協議的規定,應及時以電話提醒或書面提示等方
          式通知基金管理人限期糾正?;鸸芾砣藨e極配合和協助基金托管人的監督和
          核查?;鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對并以書面形式給基
          金托管人發出回函,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,說明違規原因及糾正
          期限,并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內,基金托管人有權隨時
          對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?;鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`
          規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國證監會。
          (九)基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和
          本托管協議對基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示,基金管理人應
          在規定時間內答復并改正,或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證;對基金托管
          人按照法律法規、基金合同和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報
          告的事項,基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
          (十)若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、
          行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當立即通知基金管理人,
          由此造成的損失由基金管理人承擔。
          (十一)基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應及時報告中國證監
          會,同時通知基金管理人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鸸芾砣?
          無正當理由,拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權,或采取拖延、欺
          詐等手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的,
          基金托管人應報告中國證監會。
          (十二)基金托管人應當依照法律法規和基金合同約定,對側袋機制啟用、
          特定資產處置和信息披露等方面進行復核和監督。
          三、基金管理人對基金托管人的業務監督和核查
          (一)基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括
          基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶
          等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基
          金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
          (二)基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分
          賬管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
          違反《基金法》、基金合同、本托管協議及其他有關規定時,應及時以書面形式
          通知基金托管人限期糾正?;鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基
          金管理人發出回函,說明違規原因及糾正期限,并保證在規定期限內及時改正。
          在上述規定期限內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金托管人
          改正?;鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關
          資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管
          理人并改正。
          (三)基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應及時報告中國證監會,
          同時通知基金托管人限期糾正,并將糾正結果報告中國證監會?;鹜泄苋藷o正
          當理由,拒絕、阻撓對方根據本托管協議規定行使監督權,或采取拖延、欺詐等
          手段妨礙對方進行有效監督,情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的,基
          金管理人應報告中國證監會。
          四、基金財產的保管
          (一)基金財產保管的原則
          1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
          2.基金托管人應安全保管基金財產。
          3.基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨賬戶等
          投資所需賬戶。
          4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,確?;鹭敭a的完
          整與獨立。
          5.基金托管人按照基金合同和本托管協議的約定保管基金財產,如有特殊
          情況雙方可另行協商解決?;鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶?,不得自行運用、
          處分、分配本基金的任何資產(不包含基金托管人依據中國結算公司結算數據完
          成場內交易交收、托管資產開戶銀行扣收結算費和賬戶維護費等費用)。
          6.對于因為基金投資產生的應收資產,應由基金管理人負責與有關當事人
          確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的,基金托
          管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的,基
          金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失,基金托管人對此不承擔任何
          責任。
          7.除依據法律法規和基金合同的規定外,基金托管人不得委托第三人托管
          基金財產。
          (二)基金募集期間及募集資金的驗資
          1.基金募集期間募集的資金應存于在開立的“基金募集專戶”。該賬戶由
          登記機構開立并管理。
          2.基金募集期滿或基金停止募集時,募集的基金份額總額、基金募集金額、
          基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,基金管理人
          應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶,同時在規定
          時間內,聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資
          報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有
          效。
          3.若基金募集期限屆滿,未能達到基金合同生效的條件,由基金管理人按
          規定辦理退款等事宜。
          (三)基金銀行賬戶的開立和管理
          1.基金托管人應以本基金的名義在具有基金托管資格的商業銀行開立基金
          的銀行賬戶,并根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預
          留印鑒由基金托管人刻制、保管和使用。
          2.基金銀行賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要?;鹜?
          管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶;亦不得使用基
          金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
          3.基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
          4.在符合法律法規規定的條件下,基金托管人可以通過基金托管人專用賬
          戶辦理基金資產的支付。
          (四)基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
          1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
          為基金開立基金托管人與本基金聯名的證券賬戶。
          2.基金證券賬戶的開立和使用,僅限于滿足開展本基金業務的需要?;?
          托管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶,亦
          不得使用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。
          3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責,賬戶資產
          的管理和運用由基金管理人負責。
          4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立
          結算備付金賬戶,并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的
          一級法人清算工作,基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互?;?、
          交收價差資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。
          5.若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其
          他投資品種的投資業務,涉及相關賬戶的開立、使用的,若無相關規定,則基金
          托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規定執行。
          (五)債券托管專戶的開設和管理
          基金合同生效后,基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構
          的有關規定,在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶,持有人賬戶和資金
          結算賬戶,并代表基金進行銀行間市場債券的結算?;鸸芾砣撕突鹜泄苋斯?
          同代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。
          (六)其他賬戶的開立和管理
          1.因業務發展需要而開立的其他賬戶,可以根據法律法規和基金合同的規
          定,由基金托管人負責開立。新賬戶按有關規定使用并管理。
          2.法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的,從其規定辦
          理。
          (七)基金財產投資的有關有價憑證等的保管
          基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管
          人存放于基金托管人的保管庫,也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國
          證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫,
          保管憑證由基金托管人持有。有價憑證的購買和轉讓,由基金管理人和基金托管
          人共同辦理?;鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控制的資產不承擔保
          管責任。
          (八)與基金財產有關的重大合同的保管
          與基金財產有關的重大合同的簽署,由基金管理人負責。由基金管理人代表
          基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
          保管。除本托管協議另有規定外,基金管理人代表本基金簽署的與基金財產有關
          的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基金投資業務
          中產生的重大合同,基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份
          正本的原件?;鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r以加密方式將重大合同傳真給
          基金托管人,并在30個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期
          限為基金合同終止后15年。
          五、基金資產凈值計算和會計核算
          (一)基金資產凈值的計算、復核與完成的時間及程序
          1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。在基金存續期內,
          基金管理人應計算基金份額凈值。國家另有規定的,從其規定。
          基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值,并按規定公告。
          2.基金管理人應每工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或
          基金合同的規定暫停估值時除外?;鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產估值后,將
          基金份額凈值結果以雙方約定的發送基金托管人,經基金托管人復核無誤后,并
          以雙方約定的方式將復核結果傳送給基金管理人,由基金管理人依據基金合同和
          相關法律法規的規定對外公布。
          (二)基金資產估值方法和特殊情形的處理
          1.估值對象
          基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項、
          其它投資等資產和負債。
          2.估值方法
          (1)證券交易所上市的有價證券的估值
          1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易
          所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發
          生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,以最近交易日的
          市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發生了重大變化或證券發行機構
          發生影響證券價格的重大事件的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因
          素,調整最近交易市價,確定公允價格;
          2)交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構提供
          的價格估值,估值日沒有交易的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化,按
          最近交易日的收盤價或第三方估值機構提供的價格估值。如最近交易日后經濟環
          境發生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最
          近交易市價,確定公允價格;
          3)交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所
          含的債券應收利息得到的凈價進行估值;估值日沒有交易的,且最近交易日后經
          濟環境未發生重大變化,按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券
          應收利息得到的凈價進行估值。如最近交易日后經濟環境發生了重大變化的,可
          參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交易市價,確定公允價
          格;
          4)交易所上市不存在活躍市場的有價證券,采用估值技術確定公允價值。
          交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠
          計量公允價值的情況下,按成本估值。
          (2)處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:
          1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌的
          同一股票的估值方法估值;該日無交易的,以最近一日的市價(收盤價)估值;
          2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價值,
          在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;
          3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易
          所上市的同一股票的估值方法估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,按監管機
          構或行業協會有關規定確定公允價值。
          (3)全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,采
          用估值技術確定公允價值。
          (4)同一債券同時在2個或2個以上市場交易的,按債券所處的市場分別
          估值。
          (5)中國金融期貨交易所上市的股指期貨合約,一般以估值當日結算價進
          行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,采
          用最近交易日結算價估值。
          (6)如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,
          基金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估
          值。
          (7)相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
          按國家最新規定估值。
          如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
          序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時,應立即通知
          對方,共同查明原因,雙方協商解決。
          根據有關法律法規,基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
          承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,因此,就與本基金有關的會
          計問題,如經相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致意見的,按照
          基金管理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。
          3.基金份額凈值的計算遵照基金合同的相關規定執行。
          4.特殊情形的處理
          基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)項進行估值時,所造成的誤
          差不作為基金估值錯誤處理。
          由于不可抗力原因,或由于證券、期貨交易所及登記結算公司發送的數據錯
          誤等原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行
          檢查,但未能發現錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金托
          管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或
          減輕由此造成的影響。
          (三)基金估值錯誤的處理方式
          1.當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生差錯時,視為基金
          份額凈值錯誤;基金份額凈值出現錯誤時,基金管理人應當立即予以糾正,通報
          基金托管人,并采取合理的措施防止損失進一步擴大;錯誤偏差達到基金份額凈
          值的0.25%時,基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備案;錯誤偏差
          達到基金份額凈值的0.50%時,基金管理人應當公告;當發生凈值計算錯誤時,
          由基金管理人負責處理,由此給基金份額持有人和基金造成損失的,應由基金管
          理人先行賠付,基金管理人按差錯情形,有權向其他當事人追償。
          2.當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠
          償時,基金管理人和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任,經確認后
          按以下條款進行賠償:
          (1)本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任,與本基金有關的會計問
          題,如經雙方在平等基礎上充分討論后,尚不能達成一致時,按基金管理人的建
          議執行,如果由此給基金份額持有人和基金財產造成了損失,由基金管理人負責
          賠付。
          (2)若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告,
          而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明,基金份額凈
          值出錯且造成基金份額持有人損失的,應根據法律法規的規定對投資者或基金支
          付賠償金,就實際向投資者或基金支付的賠償金額,基金管理人與基金托管人按
          照管理費和托管費的比例各自承擔相應的責任。
          (3)如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果,雖然多次重
          新計算和核對,尚不能達成一致時,為避免不能按時公布基金份額凈值的情形,
          以基金管理人的計算結果對外公布,如果由此給基金份額持有人和基金造成了損
          失,由基金管理人負責賠付。
          (4)由于基金管理人提供的信息錯誤(包括但不限于基金申購或贖回金額
          等),進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損
          失,由基金管理人負責賠付。
          3.基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差,
          以基金管理人計算結果為準。
          4.前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的,從其規定。
          (四)暫停估值的情形
          1.基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營
          業時;
          2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
          資產價值時;
          3.當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的,經與基金托管人協
          商確認后,基金管理人應當暫停估值;
          4.中國證監會和基金合同認定的其他情形。
          (五)基金會計制度
          按國家有關部門規定的會計制度執行。
          (六)基金賬冊的建立
          基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?;鸸芾砣?、基金
          托管人分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托
          管人對會計處理方法存在分歧,應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不
          符,暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的,以基金
          管理人的賬冊為準。
          (七)基金財務報表與報告的編制和復核
          1.財務報表的編制
          基金財務報表由基金管理人編制,基金托管人復核。
          2.報表復核
          基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后,進行獨立的復核。核
          對不符時,應及時通知基金管理人共同查出原因,進行調整,直至雙方數據完全
          一致。
          3.財務報表的編制與復核時間安排
          (1)報表的編制
          基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制;《基金合
          同》生效后,基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發生重大變更的,基金
          管理人應當在三個工作日內,更新基金招募說明書和基金產品資料概要并登載在
          指定網站上;基金招募說明書、基金產品資料概要其他信息發生變更的,基金管
          理人至少每年更新一次?;鸾K止運作的,基金管理人不再更新招募說明書;在
          每個季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制;在上半年結束之
          日起兩個月內完成基金中期報告的編制;在每年結束之日起三個月內完成基金年
          度報告的編制?;鹉甓葓蟾娴呢攧諘媹蟾鎽斀涍^具有證券、期貨相關業務
          資格的會計師事務所審計?;鸷贤Р蛔?個月的,基金管理人可以不編制
          當期季度報告、中期報告或者年度報告。
          (2)報表的復核
          基金管理人應及時完成報表編制,將有關報表提供基金托管人復核;基金托
          管人在復核過程中,發現雙方的報表存在不符時,基金管理人和基金托管人應共
          同查明原因,進行調整,調整以國家有關規定為準。
          基金管理人應留足充分的時間,便于基金托管人復核相關報表及報告。
          (八)基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基
          金托管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
          (九)實施側袋機制期間的基金資產估值
          本基金實施側袋機制的,應根據本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
          露主袋賬戶的基金資產凈值和份額凈值,暫停披露側袋賬戶份額凈值。
          六、基金份額持有人名冊的保管
          基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
          基金份額持有人名冊由基金注冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管,基
          金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊,保存期不少于15年。
          如不能妥善保管,則按相關法規承擔責任。
          在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前,基金管理人應將有關資料
          送交基金托管人,不得無故拒絕或延誤提供,并保證其的真實性、準確性和完整
          性?;鹜泄苋瞬坏脤⑺9艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業務以外的其
          他用途,并應遵守保密義務,除非法律、法規、規章另有規定,有權機關另有要
          求。
          七、爭議解決方式
          因本托管協議產生或與之相關的爭議,雙方當事人應通過協商、調解解決,
          協商、調解不能解決的,任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員
          會,仲裁地點為北京市,按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則
          進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。
          爭議處理期間,雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,各自繼續
          忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務,維護基金份額持有
          人的合法權益。
          本托管協議適用于中華人民共和國法律并從其解釋。
          八、托管協議的變更、終止與基金財產的清算
          (一)托管協議的變更程序
          本托管協議雙方當事人經協商一致,可以對協議進行修改。修改后的新協議,
          其內容不得與基金合同的規定有任何沖突?;鹜泄軈f議的變更報中國證監會備
          案。
          (二)基金托管協議終止出現的情形
          1.基金合同終止;
          2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產;
          3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理
          權;
          4.發生法律法規或基金合同規定的終止事項。
          (三)基金財產的清算
          1.基金財產清算小組:自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立
          基金財產清算組,基金財產清算組在中國證監會的監督下進行基金清算。
          2.基金財產清算組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管
          人、具有證券、期貨相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
          員組成?;鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
          3.基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
          估價、變現和分配?;鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
          4.基金財產清算程序:
          (1)基金合同終止后,發布基金財產清算公告;
          (2)基金合同終止情形出現時,由基金財產清算組統一接管基金;
          (3)對基金財產和債權債務進行清理和確認;
          (4)對基金財產進行估值和變現;
          (5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計;
          (6)聘請律師事務所出具法律意見書;
          (7)將基金財產清算結果報中國證監會備案;
          (8)公布基金財產清算結果;
          (9)對基金剩余財產進行分配。
          基金財產清算的期限為6個月。
          5.清算費用
          清算費用是指基金財產清算組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,
          清算費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。
          6.基金財產清算剩余資產的分配:
          (1)支付清算費用;
          (2)交納所欠稅款;
          (3)清償基金債務;
          (4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
          基金財產未按前款(1)-(3)項規定清償前,不得分配給基金份額持有人。
          7.基金財產清算的公告
          基金財產清算公告于基金合同終止并報中國證監會備案后5個工作日內由
          基金財產清算組公告;清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算結
          果經具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計,律師事務所出具法律意
          見書后,由基金財產清算組報中國證監會備案并公告,基金財產清算小組應當將
          清算報告登載在指定網站上,并將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。
          8.基金財產清算賬冊及文件的保存
          基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
          第二十四部分 對基金份額持有人的服務
          基金管理人為基金份額持有人提供以下一系列的服務?;鸸芾砣擞袡喔鶕?
          基金份額持有人的需要、市場狀況以及基金管理人服務能力的變化,增加、修改
          以下服務項目或服務內容:
          一、主動通知服務
          基金管理人通過短信、電子郵件或主動致電等方式按基金份額持有人意愿為
          場外基金份額持有人提供各項主動通知服務。主動通知服務內容包括賬戶交易確
          認通知、與基金份額持有人相關的基金管理人公告及重要信息通知等服務。請基
          金份額持有人留意各聯系方式的完整性和準確性。
          二、查詢服務
          基金管理人開通了24小時自助語音服務和網上查詢服務。場外基金份額持有
          人可通過以上方式進行基金管理人信息查詢和賬戶信息查詢??头T在工作時
          間還可為基金份額持有人提供周到的人工查詢、答疑服務。
          具體查詢內容:最新公告、各基金產品介紹、基金管理人介紹等基金管理人
          信息;基金交易信息、資產市值、基金份額凈值、基金收益分配等賬戶信息。
          三、資料索取服務
          為方便基金份額持有人辦理各種直銷交易手續,基金管理人網站上提供直銷
          業務表單下載?;鸱蓊~持有人也可通過客戶服務熱線向客服專員索取業務表格。
          另外,基金管理人還可提供對賬單、資產證明等資料。
          四、資訊服務定制
          為進一步提升服務品質,滿足基金份額持有人個性化需要,基金管理人推出
          全方位資訊服務定制計劃。場外基金份額持有人可通過客戶服務熱線、客服郵箱
          定制各類資訊服務。
          基金管理人會按照場外基金份額持有人的要求通過電子郵件、短信等方式提
          供交易確認通知、持有基金周凈值、對賬單等資訊服務。
          基金管理人可不定期發送其他資訊,以便基金份額持有人及時了解基金管理
          人發布的公告信息、市場研判、最新動態等。
          五、基金理財業務咨詢
          為更好地與基金份額持有人溝通,客服專員可以在工作時間內為基金份額持
          有人解答基金理財方面的疑問,提供關于基金理財的咨詢服務。
          六、投訴建議受理
          如果基金份額持有人對基金管理人提供的各項服務有疑問,可通過語音留言、
          發送電子郵件、客服熱線等方式隨時向基金管理人提出?;鸸芾砣藢⒉捎孟奁?
          處理、分級管理的原則,及時處理基金份額持有人的投訴建議。
          七、互動活動
          基金管理人可以為基金份額持有人定期或不定期地舉辦各種互動活動,以加
          強基金份額持有人與基金管理人之間的互動聯系。
          八、基金管理人客戶服務中心聯系方式
          客戶服務熱線:400-160-6000;010-56517299
          人工坐席服務時間:周一至周五(除節假日)9:00-17:00
          網址:www.zrfunds.com.cn
          客服郵箱:services@zrfunds.com.cn
          九、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容,請通過上述方式
          聯系基金管理人。請確保投資前,您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
          第二十五部分 其他應披露事項
          自2021年3月23日至2021年12月30日,中融國證鋼鐵行業指數分級證券投資
          基金的臨時報告刊登于《證券時報》。
          序號 臨時報告名稱 披露日期 備注
          1 中融基金管理有限公司關于終止深圳市小?;痄N售有限公司代銷本公司旗下基金的公告 2021-04-21
          2 中融基金管理有限公司關于提醒投資者謹防金融詐騙的公告 2021-04-23
          3 中融基金管理有限公司關于旗下部分基金可投資科創板股票及相關風險提示的公告 2021-04-28
          4 中融中證煤炭指數型證券投資基金上市交易公告書提示性公告 2021-06-08
          5 中融中證煤炭指數型證券投資基金上市交易提示性公告 2021-06-11
          6 中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告 2021-06-19
          7 中融基金管理有限公司關于提醒投資者警惕不法分子冒用“中融基金”名義進行詐騙活動的風險提示性公告 2021-07-09
          8 中融基金管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股票估值方法的公告 2021-08-14
          9 中融基金管理有限公司關于旗下深交所基金新增擴位簡稱的公告 2021-08-21
          10 中融基金管理有限公司關于中融基金直銷電子交易平臺等業務臨時暫停服務的公告 2021-08-21
          11 中融基金管理有限公司高級管理人員變更的公告 2021-08-28
          第二十六部分 招募說明書的存放及查閱方式
          本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所?;?
          投資人可免費查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復制件或
          復印件。投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。
          基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
          第二十七部分 備查文件
          一、中國證監會準予中融中證煤炭指數分級證券投資基金募集注冊的文件
          二、《中融中證煤炭指數型證券投資基金基金合同》
          三、《中融中證煤炭指數型證券投資基金托管協議》
          四、注冊登記協議
          五、基金管理人業務資格批件、營業執照
          六、基金托管人業務資格批件、營業執照
          七、中國證監會要求的其他文件
          上述備查文件存放在基金管理人和基金代銷機構的辦公場所和營業場所,基
          金投資人可免費查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復制件
          或復印件。
          中融基金管理有限公司
          2021年12月31日
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