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          中融中證煤炭指數型證券投資基金2021年第4季度報告
          2022-01-24 文字大小 【 】 【打印
                      
          基金管理人:中融基金管理有限公司
          基金托管人:海通證券股份有限公司
          報告送出日期:2022年01月24日
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          §1 重要提示

          基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或
          重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
          基金托管人海通證券股份有限公司根據本基金合同規定,于2022年1月19日復核
          了本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等
          內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
          基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基
          金一定盈利。
          基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應
          仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
          本報告中財務資料未經審計。
          本報告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

          §2 基金產品概況

          基金簡稱 中融煤炭
          場內簡稱 中融煤炭(基金擴位簡稱:煤炭LOF)
          基金主代碼 168204
          基金運作方式 上市契約型開放式
          基金合同生效日 2021年01月01日
          報告期末基金份額總額 609,270,361.49份
          投資目標
          本基金采用指數化投資策略,通過嚴謹的數量
          化管理和嚴格的投資程序,力爭將基金的凈值
          增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度
          絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%
          以內,實現對中證煤炭指數的有效跟蹤。
          投資策略
          本基金主要采用完全復制法進行投資,按照成
          份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資
          組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化
          進行相應調整。
          當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增
          發、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對
          本基金跟蹤中證煤炭指數的效果可能帶來影
          響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基
          金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,
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          在合理期限內進行適當的處理和調整,力爭使
          跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。
          1.資產配置策略
          2.股票投資組合構建
          3.債券投資策略
          4.股指期貨投資策略
          業績比較基準
          95%×中證煤炭指數收益率+5%×同期銀行活期
          存款利率(稅后)
          風險收益特征
          本基金為跟蹤指數的股票型基金,具有較高預
          期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和
          預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混
          合型基金。
          基金管理人 中融基金管理有限公司
          基金托管人 海通證券股份有限公司

          §3 主要財務指標和基金凈值表現

          3.1 主要財務指標
          單位:人民幣元
          主要財務指標 報告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日)
          1.本期已實現收益 -71,638,034.12
          2.本期利潤 -138,266,802.62
          3.加權平均基金份額本期利潤 -0.2182
          4.期末基金資產凈值 884,062,370.55
          5.期末基金份額凈值 1.451
          注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變
          動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收
          益。
          2、上述本基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用,例如:基金的申購、贖回
          費等,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

          3.2 基金凈值表現
          3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
          階段
          凈值增長
          率①
          凈值增長
          率標準差

          業績比較
          基準收益
          率③
          業績比較
          基準收益
          率標準差
          ①-③ ②-④
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          過去
          三個

          -13.84% 2.68% -14.23% 2.74% 0.39% -0.06%
          過去
          六個

          21.22% 2.76% 17.36% 2.87% 3.86% -0.11%
          過去
          一年
          48.97% 2.47% 40.90% 2.56% 8.07% -0.09%
          自基
          金合
          同生
          效起
          至今
          48.97% 2.47% 40.90% 2.56% 8.07% -0.09%

          3.2.2 自基金轉型以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動
          的比較

          注:按基金合同和招募說明書的約定,本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期,
          建倉期結束時本基金的各項投資比例符合基金合同的有關約定。

          §4 管理人報告

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          4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介
          姓名 職務
          任本基金的基
          金經理期限






          說明
          任職
          日期
          離任
          日期
          趙菲
          中融中證銀行指數證券投
          資基金(LOF)、中融國證
          鋼鐵行業指數型證券投資
          基金、中融中證煤炭指數
          型證券投資基金、中融央
          視財經50交易型開放式指
          數證券投資基金、中融央
          視財經50交易型開放式指
          數證券投資基金聯接基
          金、中融中證500交易型開
          放式指數證券投資基金、
          中融中證500交易型開放
          式指數證券投資基金聯接
          基金、中融智選對沖策略3
          個月定期開放靈活配置混
          合型發起式證券投資基
          金、中融智選紅利股票型
          證券投資基金的基金經理
          及數量投資部聯席總經
          理。
          2021-
          01-01
          - 13
          趙菲先生,中國國籍,畢
          業于北京師范大學概率論
          與數理統計專業,研究生、
          碩士學位,具有基金從業
          資格,證券從業年限13年。
          2008年8月至2011年5月曾
          任國泰君安證券股份有限
          公司證券及衍生品投資總
          部投資經理;2011年5月至
          2012年11月曾任嘉實基金
          管理有限公司結構產品投
          資部專戶投資經理 。201
          2年11月加入中融基金管
          理有限公司,現任數量投
          資部聯席總經理。
          注:(1)上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫;基金
          合同生效日起即任職,則任職日期為基金合同生效日。
          (2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

          4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
          報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和
          國證券投資基金法》及其各項配套法規、基金合同和其他相關法律法規的規定,本著誠
          實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額
          持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無
          損害基金份額持有人利益的行為。
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          4.3 公平交易專項說明
          4.3.1 公平交易制度的執行情況
          根據《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,本公司制定了《公平交易
          管理辦法》并嚴格執行,公司通過建立科學、制衡的投資決策體系,加強交易分配環節
          的內部控制,在研究、決策、交易執行等各環節,通過制度、流程、技術手段等各方面
          措施確保了公平對待所管理的投資組合,保證公平交易原則的實現。
          本報告期內,上述公平交易制度總體執行情況良好,不同的投資組合受到了公平對
          待,未發生不公平的交易事項。

          4.3.2 異常交易行為的專項說明
          報告期內未發現本基金存在異常交易行為。
          報告期內未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易
          量超過該證券當日成交量5%的情況。

          4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
          2021年四季度,中證煤炭指數下跌15.04%。本基金嚴格按照基金合同的各項要求,
          采取完全復制的被動式指數基金管理策略。雖然申贖等因素對指數基金管理帶來了一定
          影響,本基金仍保持了對指數的有效跟蹤。

          4.5 報告期內基金的業績表現
          截至報告期末中融煤炭基金份額凈值為1.451元,本報告期內,基金份額凈值增長
          率為-13.84%,同期業績比較基準收益率為-14.23%。

          §5 投資組合報告

          5.1 報告期末基金資產組合情況
          序號 項目 金額(元)
          占基金總資產的比例
          (%)
          1 權益投資 823,685,659.13 90.40

          其中:股票 823,685,659.13 90.40
          2 基金投資 - -
          3 固定收益投資 - -

          其中:債券 - -

          資產支持證券 - -
          4 貴金屬投資 - -
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          5 金融衍生品投資 - -
          6 買入返售金融資產 - -

          其中:買斷式回購的買入
          返售金融資產
          - -
          7
          銀行存款和結算備付金合

          67,962,694.53 7.46
          8 其他資產 19,532,140.99 2.14
          9 合計 911,180,494.65 100.00

          5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
          5.2.1 報告期末(指數投資)按行業分類的境內股票投資組合
          代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          A 農、林、牧、漁業 - -
          B 采礦業 536,523,506.59 60.69
          C 制造業 166,023,958.88 18.78
          D
          電力、熱力、燃氣及水生
          產和供應業
          81,161,080.00 9.18
          E 建筑業 - -
          F 批發和零售業 36,452,043.48 4.12
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
          H 住宿和餐飲業 - -
          I
          信息傳輸、軟件和信息技
          術服務業
          - -
          J 金融業 - -
          K 房地產業 - -
          L 租賃和商務服務業 - -
          M 科學研究和技術服務業 - -
          N
          水利、環境和公共設施管
          理業
          - -
          O
          居民服務、修理和其他服
          務業
          - -
          P 教育 - -
          Q 衛生和社會工作 - -
          R 文化、體育和娛樂業 - -
          中融中證煤炭指數型證券投資基金 2021年第 4季度報告
          第 8頁
          S 綜合 - -

          合計 820,160,588.95 92.77

          5.2.2 報告期末(積極投資)按行業分類的境內股票投資組合
          代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
          A 農、林、牧、漁業 - -
          B 采礦業 - -
          C 制造業 2,802,552.27 0.32
          D
          電力、熱力、燃氣及水生
          產和供應業
          47,075.70 0.01
          E 建筑業 4,713.80 0.00
          F 批發和零售業 119,960.02 0.01
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
          H 住宿和餐飲業 - -
          I
          信息傳輸、軟件和信息技
          術服務業
          472,692.49 0.05
          J 金融業 - -
          K 房地產業 - -
          L 租賃和商務服務業 - -
          M 科學研究和技術服務業 19,711.03 0.00
          N
          水利、環境和公共設施管
          理業
          28,847.20 0.00
          O
          居民服務、修理和其他服
          務業
          - -
          P 教育 - -
          Q 衛生和社會工作 - -
          R 文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.00
          S 綜合 - -

          合計 3,525,070.18 0.40

          5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
          5.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資
          明細

          中融中證煤炭指數型證券投資基金 2021年第 4季度報告
          第 9頁


          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)
          占基金資產凈
          值比例(%)
          1 000723 美錦能源 5,224,789 84,798,325.47 9.59
          2 601088 中國神華 3,717,767 83,724,112.84 9.47
          3 600157 永泰能源 44,594,000 81,161,080.00 9.18
          4 601225 陜西煤業 6,264,175 76,422,935.00 8.64
          5 600188 兗礦能源 2,063,907 48,563,731.71 5.49
          6 000983 山西焦煤 4,737,838 39,181,920.26 4.43
          7 600348 華陽股份 2,781,435 32,960,004.75 3.73
          8 601699 潞安環能 2,767,787 31,303,670.97 3.54
          9 601898 中煤能源 4,233,873 26,631,061.17 3.01
          10 002128 電投能源 1,777,947 26,402,512.95 2.99

          5.3.2 積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細


          股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)
          占基金資產凈
          值比例(%)
          1 688112 鼎陽科技 4,901 392,325.05 0.04
          2 688148 芳源股份 10,923 371,382.00 0.04
          3 688499 利元亨 1,158 339,294.00 0.04
          4 688385 復旦微電 6,070 294,880.60 0.03
          5 688262 國芯科技 6,969 292,558.62 0.03


          5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
          注:本基金本報告期末未持有債券。

          5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
          注:本基金本報告期末未持有債券。

          5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明

          注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

          5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
          注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

          中融中證煤炭指數型證券投資基金 2021年第 4季度報告
          第 10頁
          5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
          注:本基金本報告期末未持有權證。

          5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
          注:本基金本報告期末未持有股指期貨。

          5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
          注:本基金本報告期末未持有國債期貨。

          5.11 投資組合報告附注
          5.11.1 報告期內基金投資的前十名證券除山西焦煤(000983),華陽股份(600348),電投
          能源(002128)外其他證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,或在報告編制日
          前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 山西煤礦安全監察局太原監察分局2021年01月
          27日發布對山西焦煤能源集團股份有限公司的處罰((2021)第4號),山西煤礦安全監察
          局陽泉監察分局2021年05月25日發布對山西華陽集團新能股份有限公司的處罰(2021年
          第10號),通遼市能源局2021年08月17日發布對內蒙古電投能源股份有限公司的處罰
          ((通能)安監罰(2021)001號)。對上述證券的投資決策程序的說明:本基金為指數型基
          金,上述證券系標的指數成分股,因復制指數而被動持有,前述發行主體受到的處罰未
          影響其業務正常運作,上述證券的投資決策符合相關法律法規和公司制度的規定。
          5.11.2 基金投資的前十名股票未超過基金合同規定的備選股票庫。

          5.11.3 其他資產構成
          序號 名稱 金額(元)
          1 存出保證金 1,789,989.59
          2 應收證券清算款 -
          3 應收股利 -
          4 應收利息 35,924.09
          5 應收申購款 17,706,227.31
          6 其他應收款 -
          7 其他 -
          8 合計 19,532,140.99

          5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
          注:本基金本報告期末未持有債券。

          5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
          5.11.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
          中融中證煤炭指數型證券投資基金 2021年第 4季度報告
          第 11頁
          注:本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限的情況。

          5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
          金額單位:人民幣元


          股票代碼 股票名稱
          流通受限部分
          的公允價值
          占基金資產凈值
          比例(%)
          流通受限情況說明
          1 688112 鼎陽科技 392,325.05 0.04 首次公開發行限售
          2 688148 芳源股份 371,382.00 0.04 首次公開發行限售
          3 688499 利元亨 339,294.00 0.04 首次公開發行限售
          4 688385 復旦微電 294,880.60 0.03 首次公開發行限售
          5 688262 國芯科技 292,558.62 0.03 新股未上市

          5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
          由于四舍五入的原因,各比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

          §6 開放式基金份額變動
          單位:份
          報告期期初基金份額總額 665,854,451.18
          報告期期間基金總申購份額 953,891,346.59
          減:報告期期間基金總贖回份額 1,010,475,436.28
          報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以
          “-”填列)
          -
          報告期期末基金份額總額 609,270,361.49

          §7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
          注:本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金。

          §8 影響投資者決策的其他重要信息

          8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
          注:本基金本報告期間無單一投資者持有基金份額達到或超過20%的情況。

          8.2 影響投資者決策的其他重要信息
          本報告期無影響投資者決策的其他重要信息。

          §9 備查文件目錄

          中融中證煤炭指數型證券投資基金 2021年第 4季度報告
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          9.1 備查文件目錄
          (1)中國證監會準予中融中證煤炭指數分級證券投資基金募集注冊的文件
          (2)《中融中證煤炭指數型證券投資基金基金合同》
          (3)《中融中證煤炭指數型證券投資基金托管協議》
          (4)注冊登記協議
          (5)基金管理人業務資格批件、營業執照
          (6)基金托管人業務資格批件、營業執照
          (7)中國證監會要求的其他文件


          9.2 存放地點
          基金管理人或基金托管人的住所

          9.3 查閱方式
          投資者可在營業時間免費查閱,也可在支付工本費后,在合理時間取得上述文件的
          復印件。
          咨詢電話:中融基金管理有限公司客戶服務電話400-160-6000,(010)56517299。
          網址:http://www.zrfunds.com.cn/


          中融基金管理有限公司
          2022年01月24日
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